期货日记

交易其实也是一种控制和管理。控制好自己的情绪，管理好自己的行为。最大限度的自由背后其实是自我管理，也就是我们所谓的自律。

交易的痛苦和烦恼来自于对事物的牵挂，一旦你极其看重或者想像某种事情要发生，痛苦和烦恼就会控制你。 信心不是来自于积极的思考，而是来自于平静地面对亏损和对交易结果永无牵挂的能力。  当交易者沉浸在交易过程而不是交易结果的时候，那么交易就是一件愉快和成功的事。

方法与策略

吴伟淼主要是做短线或超短线交易，整体上属于日内超短线交易风格。交易策略主要是结合了K线形态、 MACD、均线、KDJ，另外还包括多周期理论的运用、商品间联动性的运用、盘口的运用。吴伟淼利用它们形成一个综合的研判体系，对当下的行情做一个涨跌判断，这样我的准确率才会提高；如果单看某一个指标，很容易被其单一部分的虚假信号所欺骗。在行情中，常常会有各种指标的指示方向不一致的情况。比如当均线还是往上翘的，如果单看均线，价格行情可能仍然属于看涨的形态时，但是MACD却可能在顶部位置已经发生了走平，甚至开始有往下死叉的迹象或者K线可能有好几根已经形成了一个顶的形态。此时，行情是否会像均线一样继续向上突破使得MACD从原来的死叉继续往上翘再次变成一个金叉？还是沿着当前MACD的方向下跌使得均线走平往下掉头？这种时候就需要再借助其他的判断来提高判断的准确度。如果均线继续上行，那就说明均线是有效的，其它两个指标可能是稍微有点钝化了；特别是MACD和均线指向不一样，背离了。

如果价格按照MACD的方向一路往下走，渐渐地，均线等不久自然也会拐回来，或者会走平往下拐。这个时候，就说明均线可能是一个弱势信号或假信号。吴伟淼说：“这里我给大家提供一种思路来部分解决这种情形的矛盾，比如运用多周期理论。交易时，我们可以把多周期的情况结合在里面进行分析判断。比如说，当一分钟周期的MACD与均线发生指向不一致的情形时，我们就可以去看一下15分钟这种大级别的周期上面的情况，常常会有3种不同的情况。其一，如果在大级别上看来行情是强势看涨的，那么就说明在1分钟时间周期中的看涨信号可能是有效的，看跌的信号是弱势信号或者目前可能是一个假信号。这样，我们也许就可以在小级别中找出行情的未来发展方向。其二，如果在15分钟级别上看来，行情也是模棱两可，可上可下；一分钟级别上看也是如此；那么行情往往可能会处于一个震荡期或者盘整期。这种情况下我们可以不去操作。其三，与上述两种情况相反，如果15分钟周期级别上指标现在是强势看跌信号，但是1分钟周期级别的指标中一个是看涨、另一个是看跌，那么我们通常就会把这个看涨的信号暂时过滤掉；它可能是一个弱势信号或者假信号，而1分钟里的看跌指标是有效的。”

交易语录

1、盘口就是你的"聚宝盆"！

对短线来说，盘口信息就是你的"上帝视角"！不会看盘口？那你还炒啥股！赶紧去练，这可是吴伟淼的制胜法宝！

2、没有周期，就是在瞎搞！

交易周期不明确，你拿什么止盈？别傻乎乎地只看涨跌，没有周期的交易就是在赌博！记住，明确周期是基本功！

3、止损位不设，亏钱你活该！

每次进场都要设好止损，这是铁律！被止损多了？那就更要谨慎！过度交易只会让你亏得更快！

4、否定别人？你是在害自己！

轻易否定别人的交易手法，就是在阻碍自己进步！高手的经验不学，你还想赚钱？醒醒吧！

5、短线技术是练出来的！

别以为有人天生会炒股，那都是扯淡！短线操作靠的是勤学苦练，熟能生巧。你练了吗？

6、天时地利人和，缺一不可！

记住，炒股也是看天吃饭的活！光有技术不行，还得行情配合。没有好行情，技术再好也白搭！

7、止盈止损，是你的"护身符"！

养成良好的止盈止损惯，这才是长久之道！关注价格和形态，重视"点位"而非"点数"。这可是吴伟淼的心得！

8、杠杆是把双刃剑，用不好就完蛋！

杠杆用得好，钱生钱。用不好，分分钟把你吃干抹净！超出承受范围的投入，就是在自寻死路！

9、 高频≠过度，学会"取舍"才是王道！

别把"高频交易"等同于"过度交易"！好行情多做，盘整行情要克制。这才是真正的交易智慧！

下单只做一个品种，设置日止损限额

对交易员来说，交易中如何选择品种很重要。吴伟淼在比赛中是这样选择品种的，首先看品种的波动率，哪个波动大优先考虑做哪个。“以螺纹钢为例，1分钟只有1—3个点的波动时，我就不会碰它，如果一分钟波动10个点以上，我就会去做它。”吴伟淼说。每天的不同时段他可能会交易不同的品种，但是下单时只做一个品种，直到这个品种短期进入盘整或者振荡时，再去寻找其他品种的机会。确定了交易品种，如何选择出入场？对此，吴伟淼表示，出入场点是根据交易思想来的，指标辅助，盘口（价格）决策，先通过自己建立的指标体系，做出方向判断，然后一旦价格与指标方向一致，就是入场时刻；出场则等盘口（价格）没有继续上行，或者下行，或者指标开始掉头时离场。吴伟淼在他的短线交易策略中，持仓时间基本在3分钟以内，慢行情可能会持有更久一点。行情快速时一天能做上百个来回，没有行情时可能就交易几笔或者不交易。但他同时表示，目前也在尝试延长交易周期，按照15分钟波段，盈利持仓能达到一天以上，止损单则可能会随时出局。说到风险，在期货市场中的风险总是让交易者如履薄冰，对于交易风险的控制，吴伟淼主要通过设置三层屏障来防控：第一层：每次开仓后的止损，一般开仓就会找好一个止损位置并坚决止损；第二层：当日止损额限制，当第一层屏障经常被打破导致亏损逐渐累加，设置一个日止损额来防止持续扩大；第三层：月止损和在期货市场亏损的最大额度，确定资金在期货市场的亏损最大额，并不断转移资金，防止某一天因为交易过度而影响生活所需。

什么是资金管理呢？

资金管理是建立在交易系统之上的，通过对自己的系统的了解与认知，清楚自己的交易系统的历史最大连亏，最大回撤去判断资金管理，判断仓位。

这里就需要大量的复盘，十年的历史数据或者更久，例如我个人的系统是十年历史最大连损是六单，盈亏比1：2以上，胜率50%左右。

但是止损的点数不一定，所以这里就要采用固定止损金额进行资管，也就是说每单止损额度不变，手术可以变化。并且按照华尔街对交易员的要求资金回撤不得超过20%，那么也就是说只要最大连损范围不超过总资金20%就算满足华尔街要求。那么20%除以最大连损就是单笔亏损金额，那么这样单笔控制在3%-4%范围就OK。

资金管理就是固定金额止损，单笔亏损额度为3%左右。并且结合风控分仓操作。其实系统成立后，交易者自然会根据系统特性去进行资金管理。

不管存在多大潜在风险的投资，
转移或控制了风险就等于没有风险；不
管存在多小潜在风险的投资，没有控
制风险就可能是百分之百的风险；一点
风险都不冒就是最大的风险之一。

成功的共性：分析和交易的系统化，充分的风险控制，严格执行交易系统，保持心理的稳定

交易规则及纪律
1、共振顺势，不猜顶测底
2、重势不重价，多最强的、空最弱的
3、做有把握的行情，忌频繁交易
4、相信并果断、完整地执行交易系统
5、止损清晰，执行果断 （预期的行情未出现也执行止损）
6、永远不重仓过夜
7、稳定胜暴富，避免单笔重赔
8、计划你的交易，交易你的计划，并勤于总结

悟道：是超越了用技术分析寻找确定性的狭隘的思维方式，对技术分析有了新的认知和定位。心中有了概率思维，进而认识到市场的混沌特征，即两可性。有种“众里寻他千百度。蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。”的感觉。对“交易”有了更深刻的理解，认识到分析和交易是两回事，马说实践是检验真理的唯一标准，我说市场走势是检验分析的唯一标准。并真正做到顺势了：操作不再一根筋、固执己见、死不认错，讲究随市而动。单笔交易结果无论是亏损或者盈利，都心态平和，因为这是交易的一部分。交易，不再是预测，而是应对。关注做对事，而不是盈利，因为把事情做对，盈利只是副产品。简单的模式反复做。无它，惟手熟尔。一切皆自然