期货日记

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守纪律

最后一点，是我们长期存活市场最重要的一点，就是纪律这个放到最后，其实就是说最最重要的一点，当你从研究员变为交易人才的时候，我觉得我一开始是不懂基本面，后来是不懂技术面，后来觉得是全懂的，但还是差点被打爆，最重要的一点是纪律，如果你从研究转为策略、交易，养成一个惯，就是你从每次入场的时候，止损，这才叫纪律。很多人都说纪律我都懂，但是每次进场的时候止损，这才是真正的纪律。

有一个原则投资人必须要记住：当事情有可能变坏的时候，发生的一定是最坏的结果！！这就是著名的墨菲定律。

对于这个法则，比较形象的解释就是：如果桌子上有一块面包，面包的一面有奶油。当面包从桌子上跌落到名贵的地毯上的时候，一定是有奶油的那一面向下。

曾经开玩笑地和朋友说，用墨菲法则测验一个投资人的基本素质是不是合格，是一个很好的手段。如果你现在有一个交易系统，这个系统在统计历史数据的时候发现，你最多连续亏5次。

那么，在你连续亏了5次以后，你应该如何操作？如果你的回答是加大仓位操作。那么，"恭喜"你回答错了。正确的结果是应该缩减仓位。也就是你首先应该降低亏损，并开始挣钱。

业余交易员的每一次交易行为，都是为了眼前的利益得失。

赢钱亢奋，亏钱痛苦。

而成熟的标志之一，就是每一笔交易的处理，不在纠结于眼前的短期的亏损或盈利，开始盯着全局的逻辑和长远的利弊。

眼下的止损，虽然痛苦，但是利在未来，眼下的利润回吐，虽然难受，但是功在千秋——天启量投

想要对一个系统真正信任，产生交易的信仰，那必须要经历系统的回撤，就是连续多次的亏损，如果系统在回撤之时，你放弃了，那此系统也就和你无缘了，如果此时你坚持下来了，最终账户净值再创新高之时，就是你对系统产生信仰之时。

 

对系统产生信仰有什么用？一旦你有了概率思维，有了对交易系统的信仰，以后再发生短期回撤，突发性的亏损时，你都会淡定自若，因为你知道，这种情况你曾经遇到过，只要坚持一下，接下去就会迎来反转。

 

只要发生的境遇不比你曾经的更差，都无法撼动你对系统的信仰——竹祥汇

能够在期货市场上盈利比较丰厚的原因，我自己总结了一下，第一是止损，我从股票转过来后，从开始做期货到现在，按年计算每一年从来没亏损过，我觉得主要原因是，我做股票交易，特别是做外汇交易，培养了我很强的止损的意识，做外汇虽然投入金额很少，但是止损我却很坚决，外汇盘中我要求自己必须要设止损，甚至有的时候止损了我都不知道，因为它是24小时交易的。

第二点，就是牛市行情持仓不动。我的这个网名“老火鸡”，来源于《股票大作手回忆录》，里面的帕特里奇就叫老火鸡，他每次都说：这是个牛市。实际上就是叫我们不要频繁杀进杀出，牛市中持仓不动就好，书中总结道：真正的大钱都是坐着不动赚来的。我取这个网名，是因为我就有拿不住单子的毛病，这本书我看了好几次，我觉得应该向老火鸡学，在真正大行情面前要持仓不动，所有的超买超卖等指标全部都可能会失效。

第三点就是坚持小额交易。我从刚开始就坚持小额交易，任何时候我的开仓风险都不超过1%，甚至更小得多。

第四点就是要遵守自己制定的游戏规则。

还有一点我认为也很重要，就是要做交易记录，我从2012年10月第一次做交易，就开始详细地做交易记录，特别是对亏钱的交易做好分析研究。

最后一点，我是做主观交易的，有的时候还要打破游戏规则。因为交易做久了，虽然有很机械的规则，但是有的时候也忍不住会打破这个规则。打破规则做交易总体来看不太好，但是如果始终严格去遵循这个规则，也会有一些问题，所以这就像一个生态平衡一样，我如果始终严格去遵守，有的时候也不好，我如果经常去打破它，有的时候也不好。因为我不是那种纯粹的量化交易，所以我总在这中间坐跷跷板，有的时候打破一点规则，但是总的来说，我打破规则的时候，因为都是小额交易，亏损的话也不大，但如果要完全地去遵守，也会有问题。所以我觉得做交易记录是很重要的，我从2012年第一次做交易开始，就详细地做交易记录，以前是用笔记本记录，现在用Excel表或者截图，起码有几千笔交易记录，每一笔都要记。但是因为我使用的交易周期比较长，所以工作量并不太大，我每个月大概记录十几二十笔，都是详细记录，特别是对亏钱的交易——彭润涛

《幽灵的礼物》里面有一句话说得很好，它说：交易如果有秘诀，唯一的秘诀就是输得起的人才是长期的赢家，输得起才能赢。

这一行没有百发百中，能不能扛得住困难期，往往只有开发者才有这个信心，再好的策略，连续回撤也是避免不了的，只是说你不知道它的分布，可能是挣了很多钱以后才出现，运气不好可能上来就出现，所以说只有开发者才明白它的关键所在，才能够信仰它，才执行得下去。

我觉得我应该向老火鸡学，真正大行情面前要持仓不动，所有的超买超卖等指标全部都可能会失效。

要做交易记录，我从2012年第一次做期货交易，就开始详细地做交易记录，特别是对亏钱的交易做好分析。

（交易当中）我觉得最重要的是资金管理，一定要坚持小额交易，不要想一口吃个胖子，资金管理你坚持得好了，哪怕你方法有点问题，也还能有时间去改进它，如果说资金管理没做好，有可能就坚持不到改进方法的那一天——彭润涛

转折点 有一句名言一直推动着我不断前进，不断学。 没有失败这回事，只有反馈

   小赔保证你在股市的生存，大赚让你从市场真正赚到钱。小赔靠资金管理的策略来实现，大赚靠顺势加仓的策略来实现。既然大赚来自少数几次真正成功的操作，那就要研究怎样才能形成真正成功的操作。