期货日记

被洗出去

投资策略与经验
他对期货投资的成功经验首先强调的就是：期货市场就像在非洲的原始森林，最重要的是求生存。判断趋势错误时就立即砍仓出场。风险控制和约束才是期货投资成功的关键。。墨菲法则的核心意思则是：当你担心事情会朝着对你不利的方向发生时，结果往往很可能比你担心的还要糟糕。
克罗最著名的一句话：只有时刻惦记着损失，利润才可以照顾好他自己！克罗的这种理念在执行中主要依靠技术方法。他的座右铭就是：KISS（Keep It Simple，Stupid）——追求简洁。
他的投资策略及理论是“赢利时是长线，亏损时就是短线”。他应用技术操作的手段很多但十分简单，有时候简单到只用一根均线。在投资工具方面，克罗认为重阅长期图表（周、月）非常有用。

从时间周期上来看：中长线操作，周线的趋势代表中长期的大趋势，它不是庄家可以左右的，而是由基本面决定的。

如果你看不懂美元指数、原油和伦铜的基本面，就不要做长线的操作。日线可以看一周到一月之内的短期趋势；看得懂它，就可以成为是隔夜的高手。

小时线、十五分钟线和五分钟线，是日内交易的指南针。

做交易的终极目的：

对于交易员来讲，市场是千变万化不断发展的，一方面要不断学新的知识，了解市场发生的变化和新的格局，一方面要在其他的读物中，获取交易外的营养，不跟社会脱节。我也见过有些交易员，非常专注在交易这一件事情上，甚至连微信都没用过，我不认为他能够在未来有更大的成就。心中有世界，世界自在心中，只考虑交易这一件事情，交易也难免会越做越窄。我们毕竟不是机器，我们是人，是社会的动物，我们需要人文、需要情感、需要艺术，需要自己的心是热乎乎的，这才是我们做交易的终极目的。

所谓止损就是把可能的错误当作错误来处理，那么我为了避免伤及元气自然就要丧失正确率。也就是说，我如果想靠交易盈利就必须依赖于大的赔率，或者说大的利润。亏损是不应该规避的，亏损只应该控制！

资金管理的核心就是：任何一次进场，都是赌。所以，控制单次操作的最大亏损上限，是底线，一辈子不得违反半点。回顾我们资金的交易历程，研究所有爆仓者的账户历史，大亏，特大亏损，就是其核心内容，惨不忍睹，且周而复始，无穷尽也。

资金管理的最大理念突破：技术分析无用。不接受这一点，资金管理规则无效。没有这个理论基础作为支持，资金管理规则，在使用中，必然是失败的。

资金管理的具体思路如下：建立仓位同时，就已经设定止损位，成本线，安全线，目标位四个位置。那么，建仓后的价格运动，必然只会在三种状态之内：1，止损线和成本线之间；2，成本线和安全线之间；3，安全线和目标线之间。对每份仓位的价格波动进行监控，触发哪一条边界就跳出相应的操作提示。

连亏状态下，退场休息

我们都不希望亏损的出现，但有时候，就会出现买什么错什么的操作，一旦发现有这种苗头，所有操作就是及时退出，先让自己冷静下来，就算我们认为我们非常理智也是一样的。

为什么呢？

试想一下，如果我们的判断标准都是正确的，但最终没有得到我们预期的盈利，就说明目前行情的波动超出我们的判断标准，此时，与其在市场里面苦苦挣扎，还不如退出市场，等待这种“诡异”波动走出来再下手，退出来的时间做什么呢？一是看这种波动是不是经常发生，如果是经常发生，就要审视自己的判断标准是否要完善，如果只是低概率事件，就不要进于纠结这种行为（很多朋友，总想着把握住所有行情，就是钻牛角尖了，最后适得其反），二是做依然按照自己的标准去分析模拟行情，等待自己的判断又是一个相对较高概率时，重新介入市场，有的朋友会说，能不能换品种操作，除非有特别熟悉的品种，一般情况下，个人不建议。

你在今天该止损的时候你没止损，你是做错了，但是行情又回去了，结果你被奖励了，这就是一个随机强化的典型例子。正是因为有随机强化这样一个现象在交易过程中存在，就导致了很多交易者没有纪律，这是一个很大的问题。

技术分析说到底是一个概率问题，行情也是，所以必须为自己增加更多的交易次数，而不是毕其功于一役。以交易为生、市场赢家之所以赚钱就在于他们能争取到无限多的交易次数和机会。

新手的方法就是不断扔掉旧系统换新系统想去抓住市场走势，而高手则是等着市场走势来匹配自己的系统。打个比方，你平时练的是格斗术，就算你的水平已经到了打遍天下无敌手的地步，可是现在是击剑比赛，你冲上去会有好结果吗？你得在外面耐心的等，直到击剑比赛结束了，开始了格斗比赛，这才是你发挥专长的时候到了。交易系统就是这样，每一套系统只能吃掉相应的行情，通吃的系统是绝对没有的，