你还别说,这样的算法还真的有,被欧美明令禁止的掠夺性算法,来到中国利用市场不成熟,500万一年就干到20亿。
一种源于高频交易的掠夺性算法交易,它能充分利用个别大型
计算机服务器对交易反应速度的相对优势,将大单买卖指令先分割成众多小单指令,并以不间断的小额下单及撤单,欺骗其他高频交易电脑做出错误的下单指令。知情人士透露,伊士顿这家企业正是通过高频程序化交易软件进行自动批量下单、快速下单,且申报价格明显偏离市场最新价格,这种做法往往具有较高的期诈性。尤其在6-7月份股市大幅下跌期间,市场信心本已相当脆弱,但他们通过这种高频交易,在每个交易日创造海量的股指期货沽空交易指令,令其他机构误以为市场存在很强看跌力量,纷纷跟进买跌股市股票,最终引发股市更大幅度下跌,该机构趁机获得巨额的沽空套利收益。―摘