透过养家心法看回测的思维和方法
[淘股吧]174104008-04 15:48
作者：法布雷加糖楼主
写在文章之前：现在比较时兴“读原著、学原文、悟原理”，养家前辈的心法自然是超短选手必学的理论，文章里冒昧地引用了养家前辈的心法，仅为个人理解和感悟，不当之处还请大家海涵。
前两篇文章引起了很大争议，通过这几天大家的反馈，我进行了认真反思，原因我觉得最主要的是我忽视了模式原理的阐释和思维方面的引导，而且对模式规则的诸多细节的定义解释不足，导致大家对模式的理解差异非常之大，这是我没想到的。给大家带来困扰和迷惑，我说声抱歉，这不是我的本意。但是我也欣喜地看到一些老兄非常努力，回测细致入微，也有老兄说通过回测有点儿“小悟道”，私信感谢我的也不少。我还认识了一些球友，生活不应该只有股票，本应该五彩缤纷，不是嘛？知错能改，善莫大焉。下面这篇关于如何做回测的文章，我将通过养家前辈的心法中关于对回测的诠释以阐释和思维引导为主、以方法阐释为辅的方式给大家揭开回测世界的一角，希望能对大家有所帮助。
交流中我发现很多人的理论来源于股吧看*等等，大部分人对于回测的重要程度认识是不足的，甚至一无所知，具体表现为：1、懒；2、觉得自己懂的已经很多，理论足够指导操作；3、想回测但是不知道如何做回测；4、已经有一套监测指标也基本形成了简单的模式，但是不知道如何量化为更精确的模式。懒人，我认为在其他行业里可能还有生还可能，但是在股市里能够生还的概率几乎为0。觉得自己懂的已经很多、理论足够指导操作的人表现为说起“道”来无不知晓、一下手全抛脑后，我认为这很危险要么成一将，要么成万骨，是最难成功的，因为思维已经固化。想回测但是不知道如何做回测的人我认为思维是可能转化的，可以通过学会如何回测来巩固现有理论框架，逐步找到一到两个适合自己的简单模式，从而在市场中长期立足。已经有一套监测指标但是不知道如何将它们有机结合量化为可操作、可信仰模式的人，我认为差的是需要坚持回测，更加刻苦努力，通过回测结果不断优化调整指标参数从而适应市场的不断进化。
下面正式开始本篇内容：
上面的截图中养家前辈提到一个柏拉爱空前辈所用的统计指标，即前一天涨幅前20名个股第二天表现，其实就是目前大家都在用的昨日涨停指数，只是那时候每天涨停数没有现在每天都几乎不止20个涨停这么多而已。这个统计指标被养家前辈定义为市场情绪的“一部分”，注意是“一部分”不是全部（只用一个昨日涨停指数揣摩市场情绪，显然是有优化空间的），养家前辈加入了领跌品种包括各个周期阶段的领涨领跌板块，我认为是用作监测资金流向之用。这几年市场逐渐进化出了跌停数、炸板率、最大回头波等等一系列监测指标，我认为本质都是用来量化市场情绪的，是适合目前市场进化方向的。市场中大部分人只用心甚至心情揣摩而不用监测指标揣摩，我个人认为是错的，很多人还没有意识到这就是自己的问题根源所在。养家前辈说掌握市场之心胜利接踵而至；心被市场掌握，失败连绵不绝。我理解的掌握市场之心就是通过回测掌握“市场老师”告诉我们的规律，通过复制成功交易模式逐渐积累信心，交易进入正向循环。而心被市场掌握，买卖那一刻不能做到淡定自如反被市场情绪牵着鼻子走，心里没底忐忑不安瑟瑟发抖，有时甚至不是逻辑错了被击败而是被交易心态击溃，形成恶性循环最终陷入死局。
养家前辈说过：“多思考和总结自己成功例子的共性和失败例子的共性，成功的例子里面再思考能不能更早一点下手”，“技术的量化操作应简单化，想的太多临盘难免犹豫，不要有太重的成本障碍。多操作，多思考，概率会告诉你以后应该怎么做。”，“怀着坦诚和感恩的心，用科学的方法不断地研究，你的机会就会比别人多。”在他的原话中就能得到关于回测的思维和方法：1.寻找共性；2.概率说话；3.不断优化。我认为回测首先要做到的就是：要相信自己的眼睛不要相信自己的脑子，把自己以为对的理论和空想放到一边，否则固化的思维会严重干扰你的客观性；其次要通过找茬儿一样的游戏寻找并简单化归纳概括成功例子的共性，让概率告诉你什么是对的什么是错的；最后通过各类情绪监测指标的融合确定出一个最能准确描述你所看到概率的算法或者选出对一个模式最好用的监测指标，看看研究成功例子中发现的细节问题能不能通过更优的算法得到解决。以史为鉴可以知兴替，模式的每一个细节的优化调整均来自于回测历史成功率，越接近于现在的回测成功率越高，越能代表市场进化的方向，越接近于现在的回测成功率越低，越能代表市场淘汰的方向，即所谓的“趋势”。比如2019年相对2018年龙头出现的频率越来越密集，但是成色越来越差，情绪起伏越来越大，我认为这个进化方向是资本逐利性的本质所决定的，是龙头战法进化的必然方向，未来会进化成什么样子，我也不知道只能猜个大概，但是“酝酿，开展，逐步蔓延，场内筹码的情绪部分从下跌空间有限转向失望离场。这个过程同时也是场外资金逐步累积的一个过程，当市场情绪逆转那一刻来临的时候，资金又会蜂拥而入，如此不断往复。如果说股市有什么规律的话，这种情绪转变的过程就是规律，而且可以预期的一千年内，这种规律亦不会有大的改变。”很熟悉吧，养家前辈原话。
回测前的信念强化
现在都提倡“工匠精神”，精神的内涵是敬业、精益、专注、耐心、创新等，我们发现那些前辈无一例外的具有以上品质，这是他们的共性。反过来想我们想成为或者接近他们，我们身上有这些品质吗？如果想那就去做到，否则就是妄想。
回测前的精神准备
对于回测来说，我们也需要做到敬业、精益、专注、耐心、创新，这是做回测需要具备的精神条件，否则面对杂乱无章枯燥无味的数据，那种折磨摧残人心的感觉会很快吞噬你的兴致和信心。
回测前的理论储备
任何事物都有其独特的理论体系，超短市场也不例外，自媒体时代知识是没有隐蔽性可言的，目前淘县的诸多知识和理论我认为其实是够用的，不存在信息不对称的问题，只是很多人不会或者不懂得把知识和理论精加工为自己所用。
回测前的思维重塑
成功的人和事物都是相似的而失败的人和事物各有不同。对超短市场来说也是如此，我们应该把成功的例子单独提取出来观察他们成功的特点，我认为这是回测的第一思维，只有通过比对成功者之间的共同之处才能找到他们之间的联系，然后才可能进一步找到他们与外界之间的联系，就像人需要先认识自己才能更好的认识世界一样。
做好以上准备我们可以开始进行一些简单回测，先说说寻找共性，举例说明：
这个表做出来实际不难的，淘县也有很多人在用，理解起来也不难：红色代表涨停、中间的数字代表板数，绿色代表断板，灰色代表结束，黄色代表停牌。对比宏川大帝和
欣锐科技 引领的两个周期，认真观察我们能发现一些共性：1.龙头的死亡会造成其引领周期的死亡，这一点是我在上一篇文章里重点说的，而跟风的死亡也会造成龙头的死亡，这里就有万博兄提出的比价问题，比价是互比的：既有龙头与跟风比、又有龙头与指数比、还有题材之间比和题材内部比等等，不深讲，当然还有除比价外的其他因素会导致这个现象；2.龙头有通过转属性炒作的可能而跟风鲜有这种可能，目前市场已经由转属性炒作进化为“加分项”炒作，龙头很少再转属性或者转属性不规律了，市场进化方向发生了微妙变化，比如科隆走出高度后预高送和填权成为加分项，
丰乐种业 这种沾预高送的品种在竞争中就会更有优势；3.龙头的形态会影响到跟风的形态，同时跟风的形态也会影响到龙头的形态，这点在
德新交运 周期有很明显的体现大家自行回测一下就懂了。还有一些细节上的共性问题，可以继续通过大量回测其他龙头引领周期进行比对归纳，我这里主要做个思维引导和简单的方法介绍，我想看过我前两篇文章的风格大家都能感受到，文章只对勤奋努力的人有帮助，如果看过就看过不动手做回测，一点儿用都没有。
寻找共性是最基础的回测思维，通过寻找共性你会重新审视理论，印证方法，明确方向，巩固信念，为在市场中长期立足打下坚实基础，对于普通交易者来说找共性基本够用了。
不断优化是回测思维里的第二阶梯，第一篇文章里的冰点模式就是一个用概率说话且已经优化的回测模型，具体怎样得到这个优化模型的，我几篇文章也说不完，因为这是一个浩大的工程，我至少用了1000小时来回测并反复优化调整，是复杂化之后才达到的简单化。我想从一个问题来说说我优化模式的思维过程，其实很容易用逻辑想到，看能不能帮到大家：
图就不挂了第一篇文章里有，大家主要注意下我优化模式的思维过程：2019年模式内盈亏数比是7:8，涨停数占比是14:15，这个对比就很奇怪，明明买到当天涨停概率很高，按理说赚钱概率应该远大于亏钱概率的才对，但是仔细观察发现买到的当日涨停第二天跌停的概率达到了5:14=35.7%，这就不奇怪了。按逻辑来说解决这个问题是不是应该有两种解决方案：1.要么找到当日涨停次日跌停的原因去解决问题；2.要么不等跌停提前卖出保证买到的涨停不会亏钱。关于第1种方案，涉及冰点情绪反复问题暂且不说，单论第2种方案肯定是有优化空间的，那么怎么优化呢？按照逻辑来说应该有几种方案：1.跌到我买入成本价之前止损；2.跌到我能够承受的最大回撤位止损；3.随着股价不断下跌逐笔卖出降低仓位直到跌停清仓。回测之后会发现第3种方案是最优的，盈亏数比提升到12:3，累计收益率也有大幅提高，具体怎么回测不用说了吧，方向就是要让累计收益率不断接近理论极限。学会回测关键在这个思维过程，还有就看肯不肯下工夫，就是要用脑袋和双手。相信吧，市场给你馈赠不是因为你懂这个市场，而是市场认为你懂他！你在回测中损失的时间和精力市场都会加倍奉还于你。
爷爷说过：世界上的事情都是干出来的，不干，半点儿克思主义也没有！不要再空想了，赶快回测起来吧！
法布雷加糖
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