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老师布道于无形,功德无量。超赞
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兄也是我比较钦佩的几个人之一,怎么也研究起技术面来了,不是看不起技术面,只是我认为兄的水平应该已经脱离技术面来呀
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布林通道。一般在软件上都用BOLL表示。该指标一般都三条线,上、中、下三个轨道。一般性地,在上轨以上和下轨以下运行是超强状态,一般中枢移动时肯定会出现,唯一区别是前者是上涨超强,后者是下跌超强。
注意,用这个指标有一个很好的辅助判断第二类买卖点,有时候也可以用来判断第一类买卖点。一般来说,从上轨上跌回其下或从下轨下涨回其上,都是从超强区域转向一般性区域,这时候,如果再次的上涨或回跌创出新高或新低但不能重新有效回到超强区域,那么就意味着进入中阴状态了,也就是第一类买卖点出现了。
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知道了,看到了,怪自己没认真看,就提问了,打扰,打扰
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请问老师,您这图上的布林线是如何设置的,设置的参数是多少?盼老师能不吝赐教
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兄台。支持实盘。为大伙布道哟
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淘股吧原创: 三甲龙大少 2019-12-14 11:22只看该作者(-1)
关键词:龙头!
毫无疑问,龙头已经成为超短交易者的第一热词。谈起龙头,每个人都荷尔蒙爆发、肾上腺激增。上了龙头的,神采飞扬、睥睨天下,错过龙头的捶胸跌足、痛不欲生。也有很多人认为赵老哥是靠龙头战法做到八年一万倍收益的,还有人认为赵是龙头战法的集大成者。那么,事实真是这样吗?
其实只要简单复盘一下赵的交易,就会知道他用的根本不是什么龙头战法。理由很明显:他几乎每天交易,而且基本上每天都要分仓买入几只个股;每月至少交易几十只个股,每年则交易几百只个股。有这样的龙头战法吗?市场上有这么多龙头吗?再以2010至2011年他比赛期间的交易为例,深入复盘看看。这期间的 002190 、 000795 、 000970 (说是牛股也好、妖股也好、龙头也好)他确实都买过,但这几个票他赚了大钱吗?没有!他基本上都是买在他自己说的“一板算个毛”阶段,然后到“二板定龙头”的时候他却已经跑了,后面的几个连板(也就是成龙成牛阶段)都与他无关了。这是龙头战法吗?
.........这笔交易更有看头。第一次保本出局后,次日重新进场:果断!再次日加仓:坚决!随后分批卖出:冷静!最大盈利达30%,非常完美。但这就是一个最高板才2板的次新股,和龙头及龙头战法都扯不上边。
通过以上分析,明显看出:赵老哥的交易基本与龙头战法不相干!他收益的绝大部分也与龙头无关!得出一个非常重要的结论,也是今日解析的关键:是否交易龙头个股绝不是交易成败、盈利大小的关键!交易者不用龙头战法不买龙头依然可以盈利!不用龙头战法不买龙头依然可以大幅盈利!不用龙头战法不买龙头依然可以长期持续稳定大幅获利!
因此,一般的交易者永远不必因为错失龙头而懊恼、急躁、愤怒。市场的不同阶段总会有一些所谓的龙头;得之,我运!失之,我命!说明一下:我不是不认可龙头战法,相反,我很喜欢龙头战法,我自己也一直在观察跟踪研究龙头战法。比如@闻少 @万博兄弟 这样精研龙头战法的投资者,龙头战法及在龙头个股上的交易确实给他们带来了丰厚的利润。我要阐释的是:如果不是以龙头战法为主要模式的交易者,就完全不必纠结于自己错失的那些龙头个股。碰到一次,当做自己中奖,开心一下。反过来,即使你在整个的交易生涯中,完美避开了所有的龙头,你依然可以成为持续、稳定、大幅获利的成功交易者!
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引用三甲龙大少的帖子:
前面说过,要取得持续稳定的正收益,要么提高胜率,要么提高盈亏比,要么两者同时提高。
但是胜率、盈亏比、交易机会3者之间是相互约束的。任何一个数据的提高都有可能导致另外2个数据的下降。
比如说我想找到一个胜率80%,盈亏比5比1的交易模型。
首先,这基本不可能。胜率大幅提高,盈亏比必然相对降低。同理,如果盈亏比大幅提高,胜率也会随之下降。
退一步说,即使有万一人找到一个双高(胜率高、盈亏比高)的交易系统,也必然对应着交易机会次数的下降。
如果一个交易系统,过去30年,10次交易机会,8次成功,每次平均盈利50%,2次失败,每次平均亏损10%。胜率80%,盈亏比5比1!超牛逼了!是不是?
可是3年才有一个交易机会,就算这一次盈利达到50%,也没有太大的意义。因为交易机会太少,你很难实现复利增长。
更关键的是在交易样本太少的情况下,这个胜率与盈亏比都是不可靠的、不稳定的。只要随机多出现一次亏损的交易,胜率与盈亏比都会直线下降。
那怎么办?还是来看看万倍赵老哥。
从2010年3月底至2011年6月底:
共交易407次;盈利243次。亏损164次。(注:这个大致统计,可能有点小误差,因为偶尔有时会加仓或做T,不太好计算)
胜率59.7%。不到60%。
而很多人想象中,8年一万倍至少应该有70%、80%甚至更高的胜率。
并且,这个59.7%的胜率还包含大量微利的交易。如果以单次盈利5%以上盈利才认定为明显获利的交易。那这个明显获利的胜率又是多少呢?
不到30%!!!
大吃一惊!是吧?强如赵老哥,盈利5%的交易居然不到30%?
看起来也没什么了不起嘛。只要努力,好像每个人都应该能做到。是不是?
那你可能会问,既然赵的胜率并不太高,他能赚这么多,肯定盈亏比超高吧?
一般认为一个成功的交易系统盈亏比2:1至3:1是比较正常的,超过3:1可以算是高盈亏比。
对照下来事实是:赵的盈亏比并不高。!!!
计算下来,赵的243次盈利交易平均盈利率约4.3%,164亏损交易平均亏损2.4%。
盈亏比=4.3%/2.4%=1.79(即1.79:1)
不仅与3以上的高盈亏比沾不上边,连2至3的正常盈亏比都达不到。
那么你可能会想:胜率不高,盈亏比也不高,既然赵的总收益这么高,那么单次平均收益(也就是数学期望值)肯定很高。(其实数学期望值就是由胜率与盈亏比决定的,胜率与盈亏比不高,就决定了数学期望值不会太高)
数学期望值=胜率*盈利比例-失败概率(1-胜率)*亏损比例
=59.7%*4.3%-(1-59.7%)*2.4%
=0.025671-0.009672
= 0.016=1.6%
什么意思?就是赵的407次交易平均下来每次交易收益只有约1.6%。
这绝不可能!!!绝不可能!!!胜率、盈亏比、数学期望值都不高,怎么可能最后盈利这么多???
可这是事实!!!这是事实!!!这究竟是为什么呢?
最大的秘密就在于交易机会!!!交易机会足够多,就会创造收益奇迹!!!
赵15个月交易407次!
请注意:他是分仓的(当然如果不分仓,每次满仓一票,15个月,即使每天换股最多也只能交易300次左右)。
假如以满仓一股交易407次,平均每次收益1.6%来算,最终是多少呢?
1.016的407次方,大概等于640。640倍的收益!!!
如果一个人每次满仓交易407次,每次平均收益1.6%,他将取得约640倍的收益!!!
现在赵在分仓模式下,用了407次交易,以59.7%的胜率,1.79:1的盈亏比,平均每次仅仅约1.6%的收益,从243万做到1547万,约6.4倍!!!
太震惊了!是不是?可能有的人脑袋还有点不清醒,还不相信。太不可思议了:每次这么一点点的盈利,最后却是这么巨大的收益!不可能!
那我再假设一个简单的交易模型:满仓策略,盈亏各一半,即基本盈一次亏一次(胜率50%);每次胜时盈利2%,败时亏1%(盈亏比2:1)。等于2次交易下来才赚约1%,平均一次盈利还不到0.5%,这太平常太不起眼了吧,一般人根本看不上,是吧?
但交易400次(胜败各200次),结果怎么样呢?
1.02的200次方*0.99的200次方=52.48*0.13398=7.03
就这么一个简单的毫不起眼的策略,交易400次后,收益7倍!!!
写到这里,可以写点小结了:
1. 成功的交易系统(或策略),不需要刻意去追求太高的胜率或盈亏比。因为那些一味追求高胜率或高盈亏比的策略,会大幅降低交易机会的次数。而从长期看,交易机会的多少才是决定最后收益高低最关键最核心的因素,因为长期来看没有谁是靠一次或几次交易决定最终的交易结果的(特别对超短交易,更是如此)。
2. 胜率或盈亏比其中单一因素可高可低,但是胜率与盈亏比结合起来以后,一定要有优势。即必须有一个正的数学期望值。
3. 这个优势不需要很大,即这个数学期望值虽然必须是正的,但不一定要很高。可是必须有足够多的交易机会,来不断的一步步积累这个优势,最后形成巨大的收益。
4. 这些交易机会是在交易系统(或策略)的规则约束下、符合条件的交易机会。而不是冲动的、杂乱的、盲目的交易机会。
其实这就是复利的魔力。
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