自编量化模型半年

从四月份开始，在开源数据平台聚宽，编了一个自己的量化交易策略，主要因子：K线量价，计算周期日线，周线，次级因子货币供应统计数据：M1，M2，信贷增速。算法以马尔科夫模型和隐马尔科夫模型为蓝本，推导隐含数据：股东人数变化。

[流泪]运行了半年只交易了两次（买卖算一次）-0.43%，想靠股市天天盈利是不可能了，继续耐心执行模型，并考虑是否怎么将日间消息面的影响加入模型