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不惧争议!实例解析周期性风险先兆

19-07-27 20:59 81950次浏览
法布雷加糖
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  上一贴给老师们详解了一种量化的冰点模式,争议很大,但是我保留我的看法。不得不说上一贴激起了很多人做回测的热情,封贴以后,很多老师私信我回测方法,还有老师把自己的回测方法拿出来与我分享,我觉得很好啊,既然淘县是个互相学交流的地方就该有火热的学氛围。废话不多讲,上干货。

  为了更接近目前市场状态,以2019年出现的周期性风险为例:
实例一、1月11日风范股份 10进11失败周期性风险开启
  我们将风范股份、新疆交建宝塔实业贝通信 叠加在一张图上看(下面例子里图就不挂了,自己叠加吧,珍惜每一次学机会)


  如上图所示,风范股份1月11日连板失败,14日盘中触及跌停,同日同批次跟风新疆交建6进7失败跌停、宝塔实业5进6失败跌停,贝通信3进4成功(15日跌停)。
实例二、1月25日芭田股份 5进6失败周期性风险开启
  芭田股份25日连板失败跌停,同日同批次跟风贝通信3进4失败跌停、全柴动力 4进5成功(28日跌停),28日所有连板均晋级失败。
实例三、2月26日东方通信 9.5进10.5失败周期性风险开启
  东方通信26日连板失败(27日跌停),同日同批次跟风风范股份5进6失败跌停、东方金钰 5进6失败(27日跌停)、华映科技 5进6失败(27日跌停);27日香山股份 4进5失败跌停、亿通科技 4进5失败(28日跌停)、安信信托 4进5失败(28日跌停)、金证股份 4进5失败(28日盘中跌停);28日华控赛格 5进6失败跌停。
  后面的例子就不举了,我希望看帖的人能多动动手自己回测一下,你自己回测一遍和我告诉你两种学方式对你的影响完全不同。
  通过以上三个实例,我们可以总结出一些规律:龙头断板可能是其引领周期陷入调整的开始,也即周期性风险的开始。注意我说的是“可能”,并不绝对,但是周期性风险只会迟到不会不来,这是由情绪周期的本质决定的。
  龙头断板后其引领周期并未陷入调整是什么因素导致的?龙头断板后高位股集体陷入调整,低位股是否有机会?
  欢迎留言交流。
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评论(1098)
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法布雷加糖

19-08-01 21:41

0
哈哈,看来你很老成啊
法布里加斯

19-08-01 21:39

1
塞斯克.小法本尊来了,楼主你好好布道,把回测那篇文章讲好,我把签名补给你,哈哈哈

开个玩笑,早一眼看出你名字的含义了。上篇帖子看到这篇,楼基本也都翻了,帮助和启发确实很大很大,非常感谢兄。把我又向前推了一小步。比如万博老师和蟠老师说过“冰点撸最强”,这句话不少人都知道,但难点是去判断何时是冰点呢,两位老师没有细说,主观去感受,功力又不够。兄很细节地量化的阐述了这个问题。比如因为我还比较新手,入超短比较晚,我依稀感觉从市场空间板的角度去理解超短和理解市场,是一条对新手相对直接的路,但how,兄又提供了一条思路。

我也立即开始建立了自己的模型,着手回测兄的冰点模式。本来是准备回测完再来回帖讨教的。兄前面提到,大部分人没有回测的概念,基本赞同,但我觉得很多人包括我是因为无从下手(所以兄下一篇文章真的很重要,很期待)。我觉得大部分淘股吧朋友和我一样,会每天自己去统计和记录一些数据,每日涨停数、跌停数、连板数、空间板啦,等等,但就仅仅是一种统计记录。编程基本不会,然后因为理解力还有限,对着统计数据不知道如何下手,比如兄冰点模式的乖离率,说出来,计算本身其实很简单,关键是兄怎么想到去计算这个数值来回测观察,这个是重点。还有就是3%这个阈值,以及兄对于空间计数的自己的优化算法,这些是如何去找出的,完全是试错法嘛?还有就是如何排除掉回测模式的“幸存者偏差”或者说“运气”因素呢,比如说,今年冰点模式的回测,其实很明显,银星能源对收益率贡献率非常之大。如果刚好没吃到银星或者没吃完全程,这个模式收益率影响就打了蛮大的折扣。这些是我疑问比较大也对兄下一篇回测文章比较期待的地方。

再次感谢兄的布道和“授人以渔”。另外,本来以为咱俩应该差不多大,兄认知市场到如此程度,已经够我羡慕嫉妒恨了。结果前面有同是枪迷曝出亨利皮雷维埃拉,看来我比你大啊......这下更柠檬了
一只小鼹鼠

19-08-01 21:34

0
哈哈,没那么大,今年刚满30岁
Execution

19-08-01 21:33

0
大佬就是大佬。
法布雷加糖

19-08-01 21:27

0
推测你35岁
法布雷加糖

19-08-01 21:23

1
我初中时候喜欢巴蒂好帅呀,我记得很清楚韩日世界杯看阿根廷vs尼日利亚看入迷了,把水壶都烧干了化了
王秋丽

19-08-01 21:22

0
兄也不简单呐,从他的交易单上看到美利云,我就笑了,你知道我笑什么么?呆板的机械化式交易,没有灵动,以己之心去臆市场之心,交易意识不过关,就从美利云那笔单子上看的一清二楚,出来布道,徒增笑尔。
Execution

19-08-01 21:21

0
偶像就只有大罗吧
法布雷加糖

19-08-01 21:18

1
看你喜欢的球星,推断你37岁左右喽
法布雷加糖

19-08-01 21:17

1
感谢兄,回测的目的就是不断适应市场进化的方向,从2017到2019年冰点模式实际确定性是越来越高的,数据不会说谎,很多人担心失效问题,我敢这么说只要我A还有人交易,冰点就不会消失,无非是量化参考点发生变化
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