概率法：实现股票交易周期边际效应的最大化

概率法：实现股票交易周期边际效应的最大化

这是一个比较新潮的问题，也是一个非常重要的问题。
说它新潮，是因为我在百度 上竟然没有搜到和它相同或相似的完整的概念问题，不仅没有答案，连问题都没有。
说它重要，是因为对它的论述充分说明了概率法为什么值得信赖和期待。
希望对概率法有兴趣的朋友能够对我的论述多一份耐心。
因为建立一套有说服力的、值得信赖的交易系统对散户实现稳定的赚钱太重要了。

讨论股票交易周期的边际效应首先要确定：
1、涨跌交易周期
试用斐波那契数列界定中短线涨跌周期为55天{21+34=55}。A股年平均交易日为253天。则：253*55=4.6，
涨跌周期约为4.6个/年。
2、涨跌周期平均净收益率
设： 每股10元，传统方式每个周期实现3个涨停板，股价为13.31元。
每个涨跌周期每次平均回调{下跌、横盘}累计为10%，则传统方式周期净利润率为11.979%。
3、界定交易平均成功率
这个没有散户的统计数据，按照上述条件即使是高手能有30%/50%的成功率就很不错了。
则：a、4.6x11.98%x30%=16.53%。
b、4.6x11.98%x50%=27.55%。

除了用斐波那契数列推算涨跌周期之外，再用机构的平均年化收益率侧面验证涨跌周期。
根据证监会截至2017年的统计，上证指数 年化收益率为8.8%。股票类公募基金年化收益率为16.5%。
根据某专业机构统计，私募基金2019平均年化收益率为28.3%。
理论上说，无论大散户还是小散，其盈利能力都不如主力、机构。
我们权且按照散户年化收益率上限计算，
则：散户年化收益率为11.979x4.6x50%=27.55%
按此收益率也从侧面印证了中短线涨跌周期为4.6个/年。

概率法的三个相同指标：
1、平均涨跌周期：5个交易日/周期，全年周期为50.6/个
2、平均交易收益率：4.5
3、平均交易成功率：75%以上

概率法的年化收益率为50.6x4.5%x75%x30万=170.75%。
坦率地说，我自己都认为这数据过高了。但是我经过多次测算，可以确认这个数据。
能够令我释然的是，与传统方式必须忍受回调{下跌、横盘}的痛苦过程相比，概率法没有回调周期。这正是概率法的与众不同之处。
相信有些朋友看到后会说：用波段法也可以做成较高的涨跌周期边际效益。
需要说明的是，波段因个股股性的不同周期差异很大，并且波段法在波段幅度、品种、仓位和收益率等方面都难以做出明确规定。
这些问题造成了波段法因难以实施而面临随时被套牢/踏空的风险。

目前，很多创业者都喜欢对项目做场景描述。
概率法的场景分析就是，当传统方式持有某只股票且不得不忍受其回调下跌时，概率法却在该股回调下跌前已获利卖出该股并转做其他有上涨机会的股票了。

结论：
1、概率法的年化收益率是传统炒股方法的6.2倍，其涨跌交易周期的边际效益是传统炒股方式的6倍以上。
2、因为概率法没有回调周期，所以概率法从根本上实现了股票交易周期的边际效应最大化。

自通居士

注：
1、概率法为本人首创，不了解概率法但对概率法感兴趣的朋友请参阅本人在本论坛的博客。
2、博文《散户炒股赚钱的唯一方法：短线博弈概率法》有详细介绍。
3、关心概率法的朋友如发现本人观点和测算有误，请随时指正。谢谢。