关于交易系统的思考认识

一、需要了解的几个概念

1、胜率=盈利笔数/总交易笔数
2、赔率=亏损次数/总交易笔数
3、盈亏比=平均盈利率/平均亏损率（%）
4、期望=胜率*平均盈利率+赔率*平均亏损率（%）
二、系统要点：
1、按系统模型的交易次数足够，才能保证盈利数据和亏损数据的真实性，这是大前提，否则后面加工得出的数据一律不真实。
2、数据真实后，那么来进行第二步，加工数据，真正的盈亏比是
（平均盈利率/平均亏损率），代表你每亏损一个点，可以获得多少点的盈利。
3、我的系统模型做的是首板，强势区间2%-5%都可介入，如果封板后次日还能冲板，最大可能获利为18%，按照盈亏比3/1设置最大宽限的止损点为6%，如果再亏损那就代表你要通过交易两次才能将亏损扳回。当然你的最佳止损可以依次设为-5%对应盈利15%，-4%对应盈利12%，甚至是-4%对应16%，我只以大家常使用的盈亏比3：1计算。
4、通过大量的数据展示，我们默认胜率、赔率、平均盈利率固定，通过调整平均亏损率就能调整期望，我们需要期望为正，那么我们长期的交易下来才是有盈利的。那我们需要对-6%以上的个股进行分析，如果有不少个股我们可以在-6%止损点附近进行卖出，为什么没有卖出？因为YY？那就需要对操作进行改进，因为你超过-6%卖出，那些你多亏出的钱都是在系统内赚不回来，长期出现这种情况会侵蚀你的交易系统，就是你交易系统内的病毒。以此类推，-5%止损，-5%以上的亏损个股是不是你的可操控股，如果是，那就进行调整，-5%以内止损，但类似-4%、 -3%的止损，给予个股的宽容度不够，可能会止损后拉升，所以谨慎选择。这是也会出现一个问题，如果我都是-4%止损，次数多了，我的亏损是不是更大。如果出现这样的问题就是你的交易系统问题，你系统内的进攻能力不足，盈利覆盖不了亏损，这个就要回归到你系统建立的模型的基础上。
5、不能为了止损而止损，一支个股你买入过后，次日明显走弱，但你说我还没到-4%,我到-4%再割，这样的做法就是太机械，你需要根据盘面来判断，这是个综合性问题，我们说的这个止损点设置是对你的系统不会产生风险的临界点，一旦过了这个临界点，每出现以此就会对你的交易系统造成伤害，长此以往，必然稳定亏损。
6、这个止损点固定下来后，我们再去看盈利的部分，止损点是防守能力，盈利就是进攻能力，作为短线选手，我们不求峰值有多高，应要求5%-10%的单子要尽可能在盈利单中占比较高，才能让你的盈利覆盖亏损。因此要对盈利5%以上个股要分析是否因为操作的问题，是否可以有提升盈利的空间。
7、对于盈利较少的个股也分析是否具有提升空间，如果有，操作系统中改进，没有，只能又回到你的系统模型，要微调模型，能否取得更多的盈利个股。
8、关于胜率，只有经过大量的操作总结，才有可能提高。
9、你的操作要忠于你的系统，否则就会让你的系统崩溃，要相信数据。如果你的一周操作能使你的现有数据出现改善，那么你的操作就是成功的。

我们国人喜欢讲达到一种境界，无我，操作行云流水，但没有讲怎么达到这个境界。但通过统计数据进行加工后的盈亏比、胜率、赔率、期望、恰恰通过微调变量对你的整体系统是否有正向的改变来找到一条通往成功彼岸的路，这是个工具，让你亲眼见证你一步步走向成功的工具。用好它。
附上我今年四个月的买卖记录，最后得出的期望是负的，代表我稳定亏损，但通过整个交易数据整理，让我明白了有些东西靠感觉是没有用，当真实的数据摆在你面前，你才能明白有时你的感觉是多么的可笑。