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量化指数模型波段交易策略 每日收评报告 2018.4.24

18-04-24 19:02 1292次浏览
姚老师看市
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一、 本报告使用指南 1、 本量化模型只针对指数交易,利用左侧人气模型和右侧趋势交易进行择时波段操作,利用风格鉴定系统在相对固定的几个指数之间进行交易; 2、 请各投资注意自己的投资风格,我们的策略分为三类,投资应根据自己的风险承受能力选择相应策略类型进行交易。 3、 如果不交易指数的客户,本策略提高的大盘各指数的波段的相对高点,相对低点。对于股票的建仓,加仓,建仓,空仓具有非常明确的指导意义!
投资者类型及交易策略
特征
交易标的
左侧系统信号
右侧系统信号
稳健型
1、不加杠杆;2、不追求高额收益,只求能跑赢大盘即可。
指数ETF
逢低建仓不高于20%仓位
加仓至80%
进取型
1、可考虑加杠杆;2、希望能取得超越大盘的收益;
指数ETF、分级基金、可考虑融资做多或融券做空,50ETF期权。
逢低建仓不高于30%仓位
加仓至90%
激进型
1、喜欢高杠杆高风险投资;2、博取高风险下的高收益。
指数ETF、分级基金、可考虑融资做多或融券做空、股指期货的多空策略,50ETF期权。
逢低建仓不高于30%仓位
加仓至满仓
(备注:股指期货,50ETF 期权交易需要单独开通交易权限,开户必须满足账户资券大于等于50万) 4、 指数上涨区间,以做多为主;指数下跌期间,稳健型空仓休息。进取型、激进型融券做空或做空股指期货;同时有ETF期权交易权限的执行相应的期权交易策略。 二、 指数跟踪分析(上证50 (通达信指数代码000016)指数代表蓝筹,沪指的走势。创50指数(通达信指数代码399673)代表创业板小盘类股票的走势。便于认清当时的市场风格,有效规避只赚指数不赚钱的尴尬局面) 1)、上证50市场温度(日线) 结论:2月8日开始,上证50市场温度降温负数。截止到今天收盘,日线级别市场温度仍为负数。尽管今天上证50指数2.17%,市场温度仍为负数。所以冲日线级别来看,市场仍未有进场信号。 60分钟线级别,市场温度也为负数,短周期30分钟、60分钟线出现了进场信号,见下图: 结论:上证50指数,日线级别仍未下降趋势,30分钟、60分钟基本给出了短线进场信号,说明整个市场仍处于反弹的初期。稳健的右侧交易者可以等待市场进一步明朗再进场,激进的投资者在小周期级别设好止损的前提轻仓介入(试仓)。 2)创50指数的市场温度: 结论:创50指数,在日线和60分钟线级别都无明显进场信号。仅30分钟线出现了短周期进场信号。稳健的投资者不要急于抄底,等待日线级别和60分钟线级别出现进场信号再进场也不迟。策略上可以继续观望。 三、 接下来的问题是对市场风格的判断 由于上证50,创50无论是日线基本仍无进场信号,暂不做市场风格判断,明天盘面再看。 四、 第四个问题,目前市场热点行业的判断分析: 由于上证50,创50无论是日线基本仍无进场信号,暂不做不做热点行业判断。 ,明天盘面再看。 五、 期货市场工业品:暂时太大变化,基本和昨天差不多。 从这几天期货市场来看,工业类的品种也出现相应的反弹行情,具体数据模型见下: 日线人气模型把工业品指数从3月6日到4月16日之间划分为下降趋势,3月16日到今天,市场处于反弹区间。 60分钟期货市场温度(期货专用模型)显示出更为精细的多空区间,见下图: 工业品指数走势60分钟仍处于做多阶段。 六:操作建议建议: 股票:市场仍无进场信号,进行等待。 期货:焦煤,焦炭,铁矿石,螺纹钢,热卷,玻璃等多单继续持有中。 本报告仅作为作者每日收评后对期货市场和股票市场的一个总结,所有资讯仅为参考之用,不作为买卖依据,据此操作,风险自负。
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