10.16期货交易战况

11.27期货交易战况 
今天螺纹开盘跳空后小幅度的上涨，而后，下午以pp为首的空军开始发动突袭，pp15秒钟闪跌98点，呵呵，空军威武。随后整个市场开始出现恐慌，纷纷大跌。感谢空军，最终盈利5万左右。
  
交易感悟：每次市场出现大波动的时候就会有人被套死杠的例子，以我的经验死扛的基本上都是大亏或者爆仓的结局。因为这里面有心理作用，其间的变化是：刚开始亏一点本该止损的，心里想着没事儿，拿着再看看吧，万一回来了呢，结果一爆拉亏大了，想砍不忍心下不了手，就想，再看看，只要回来一点就砍，哪怕少亏一点也好，如果能回到之前的止损位就砍，结果运气还真是不错，还真回到原来进场时候的止损位，可此时还是小亏呀，到时候又会想，再等一下，万一继续回来呢，那我不是砍亏了。结果还在你犹豫不决的时候，市场又开始朝反方向爆拉。直到你受不了或者爆仓出局。所以一旦发现做错了，最好的结局就是早死早超生。重新投胎做人吧

11.24期货交易战况

昨天晚上螺纹开盘39秒整整下杀一百点，从3800开始连续十笔万手单子砸盘（难道又是程序化），惊呆了，主力威武。估计又有很多人爆仓。今天盘面看着看着感觉像要睡觉了一样。荡来荡去，最后喝了点汤，把昨天的损失给要回来了。

  

交易分享：人工智能投顾能够战胜人类顶级交易员吗？(下)
这便提出了第二个问题的核心：历史最佳，未来又如何？

交易领域有一个名词，叫做拟合。而量化交易员都在极力避免一件事情，叫做过度拟合。
比如，我用100万的资金，用一套策略测试螺纹钢上市以来至今的数据，这套策略的最大回撤是20万。这时，我对我使用的均线策略进行优化计算，计算出了相同数据周期内的最优均线组合，然后最大回撤变成了10万。抛出其他方面的因素不谈，这10万的回撤具有可信度吗？我敢拿100万资金承担10万的潜在风险来进行交易吗？我不敢。因为，历史最优是这样，谁敢说未来依然会这样？

对于交易来说，未来唯一能确定的，就是不确定。

我曾经开发过一套策略，但当时资金非常有限，仅能够组合几个品种。我选择了策略表现最好的几个品种，其中便有一个期货品种叫做PTA。它在我的测试过程中，展现出了王者风范，盈利能力仅次于螺纹钢。但是，我从开始正式交易的那天起，PTA的最新走势完全变了一种风格，我对它跟踪了很长时间，收获远远弱于之前的测试结果。相反，在我品种选择过程中测试表现非常一般的品种，比如焦炭，铁矿等，却走出了非常适合策略的走势。

所以，因为不确定性的存在，谁敢轻言自己的策略选择的品种，一定会按照策略最优解持续的运行下去？

未来是什么？未知的会到来。也就是那些明天才知道，今天不知道的事情。所以，根据以往的数据得出最佳组合，在未来是否依然是最佳，在未来的什么时候会表现平平，这充满了不确定。
因为未来的价格走势充满了不确定，那么未来品种的走势形态也就不可确定，所以，未来品种采用什么数值的均线，什么样的算法，根本没有最佳参数。
根据统计学的理念：只要统计的参数里有一个数据的值是不确定的，就无法求出最优解。而这个不确定的数值叫未来。
也是说，人工智能投顾的顶级形态，就是不停的根据已有数据计算最优解，然后不停的微调其交易参数，比如，今天18和123日均线，下一日，23和98日均线，因为未来不停的变化，永远不会有一个固定的，最佳的参数存在。

结语

所以，基于未来不预测这一点，人工智能，永远不可能计算出一套优于人类交易员交易系统的交易方式，最多与人类顶级交易员的交易系统持平。
而想要持平，又回到第一个问题的核心上了。需要这套人工智能背后的操纵者拥有顶级交易员的交易认知。

所以，人工智能，永远没有淘汰人类顶级交易员的能力。

赫拉利在《未来简史》中说，二十一世纪的人可能会被分成三种，一种是“无用的人”，一种是“被算法统治的人”。还有一种，是不能被算法理解和左右，站在算法背后，做最重要决策的人。
在投资交易领域，这种人，就是顶级的人类交易员。

我曾经质疑过，如果说交易是人性的历练场，那么，交易员是否只有变的完全理性才能够成功？我们的归属难道是变成一台冰冷的机器？
但是最后我发现，是人性，是情绪让我们能够不停的做出选择，让我们能够不停的进行创造，而机器，永远只是一个执行工具。或许最有力的组合是算法与人的组合，但是人的地位，必然是无可替代的存在。
正如麦兹伯格在《意会》全书结尾时说的话：人，是创造意义和解释意义的。算法永远都不会真正“在乎”这个世界到底是怎么回事，

只有人才会在乎。

11.23期货交易战况
今天以为螺纹会突破的，结果多头不太给力，感觉盘面死气沉沉的，损失了2万多。 

  
交易分享：人工智能投顾能够战胜人类顶级交易员吗？(中)
我们可以逆推这个过程，如何把非人工智能，变成人工智能？
比如，一个采用双均线交叉的量化交易模型。当10日均线与50日均线金叉时做多，死叉时做空。
依照人工智能的概念，我们不能主动的选择数值。我们把它变成X日均线与Y日均线金叉时做空，死叉时做空。让人工智能根据已有的数据进行大量计算，最后得出一个最优的值。比如，18日与123日均线交叉是最优结果。于是，它们会把数值分别代入。
但是到这一步它依然只是一个量化的模型，并非人工智能。因为它用的是均线这个指标，这个指标是交易员赋予的。所以，机器需要自己选择某个指标，某个观察角度，甚至它需要自创一套算法。
逆推到了这里，产生了两个问题：

1、如何选择算法？

2、根据当前已有数据计算出来的最优解，将来继续适用吗？

这两个问题的背后逻辑，便是人工智能无法逾越的鸿沟。

01

第一个问题，选择算法必须要有一套观察维度。
比如，在现有的数据中，是小时线数据？还是分钟数据？还是2.5分钟的数据？这不像围棋，没有级别的界定。其次，在选定的数据周期内，如何计算出最佳算法？是盈利金额最大，回撤额度最小，还是资金曲线综合判断最优异？最优异是如何决策出来的？还有，选择出来的算法，如何界定资金使用率，是根据历史记录最大回撤来设计？还是根据过去最大连续亏损次数*平均亏损来设计？
无论人工智能投顾的算法有多先进，它依然需要一套基于数据进行运作的观察维度。而这些维度，依然是由人工智能背后的操作者来制定的。

经济学家薛兆丰说：大数据背后我们还需要观点，立场和理论，而这些观点立场和理论，是人的想象力造出来的，而人们可能造出来的理论，观点和立场，数量上是无限的。
比如，互联网公司的身份验证，由一开始的密码，到指纹，到人脸，这是大数据的方式，但是你必须要有这个想法，这个用人脸来识别的想法，才能让计算机去记录这样的数据。
也就是说，从基本原理来看，人工智能只不过是以标准化为代表的工业时代的巅峰而已。而选择哪种工具，如何使用工具，还是由人类来抉择。所以说，智能投顾，永远不可能摆脱人类的控制。如何选择算法？只能按照人类设计的观察维度去选择这个维度下的最优算法。
而金融投资，只要涉及到人，涉及到利益和欲望，必然会面对其他交易员面对的人性考验。想不想赚的更多？想不想调调观察维度？想不想回撤更少？想不想在更短的时间内赚更多的钱？
再一次回到最初的原点，虽然他带着一个理论复杂、拥抱了最新科技的工具。但是他本质上，依然是一个有着七情六欲的人。

说到这里可能有人会说，即使你说的对，人工智能永远无法脱离人类的控制，但是它确实是有优势，比如按照你的说法，它计算出了最佳的均线配比。
确实如此。但是，它是通过什么计算出来的？
物理学家万维钢说：现在的人工智能，其实是统计方法、大数据、神经网络、机器学等等，这些算法跟人的思维方式非常不同，它们仅仅是把重复的东西自动化，用统计得出的经验做事。
很明显，这个最佳均线数值产生于已有数据，这个经验产生于历史数据。

哈哈哈哈，乱。

@锦衾  不知道哦

11.22期货交易战况
今天螺纹本来以为会闪跌的，观察了许久，下跌的势能不足，感觉上升趋势还是没变，立刻调整思路，找机会做多。盈利5万左右。 

  
交易分享：人工智能投顾能够战胜人类顶级交易员吗？(上)
世界正在进入算法的时代。
过去几年，人工智能的概念非常火热，于是，很多人觉得，通过计算机，大数据，人工智能等多个领域融合而生的智能投顾，或许会在不久的将来，彻底取代人类交易员。届时，金融投资交易将被标准化，那将是一个机器算法争霸的时代。
会这样么？

投资市场上，无论是主观还是量化，可以长期持续实现盈利的人，只有一种：系统化交易者。
他们都有一套量身而定的交易系统，他们都截断亏损，让利润奔跑。量化交易者以计算机自动化运行其交易系统，主观交易者以主观判断的形式运行其交易系统。这些系统都可以长期的输出一个结果：在一定的周期内具有优势，具有正向收益预期。
如果说，智能投顾能够在未来彻底取代人类交易员。一切的核心在于，它必须有能力击败这群投资交易领域中的常青树，也就是系统化交易者群体。

众所周知，量化交易者将自己的交易逻辑变成了计算机语言来自动化运行。于是，很多人觉得量化交易的主体工作便是研究编程，算法，数据，模型，各种数学公式，各种定价原理等一系列高深莫测的计算机技术。
但真实的情况是，他们依然是在做交易。他们只不过是主观上选择了量化的形式来进行交易而已，实际上，他依然是一个有血有肉的交易员，他依然要面临其他交易员所面临的一切挑战。
站在一个更高的维度来说，所有的交易员，都是主观的。
但是智能投顾的概念，想在量化交易的基础上，把主观选择某种量化模式这一个过程也剔除掉。变成让人工智能依据已有数据彻底自动化交易，彻底与人分离。而实现这一目标的终极武器，就是人工智能的深度学。
深度学其实就是神经网络算法，是用数学方法模拟人脑的神经突触网络。事先不需要输入任何决策规则，让系统自己学着判断。系统内部有各种神经突触链接，如果这一次猜对了，相关链接就会增强。如果猜错了就会减弱。这样用海量的例子训练，系统自己就能学会判断。
这可能实现吗？

@源浚 嗯，只要能赚钱，就好。 不要过于追求完美，你可以在设计一个抓单边的系统，对冲你的风险

@天缘hhh 今天属于单边我就亏钱 ，震荡行情里捞小钱捞惯了 ，也没辙去改变。每个月能捞点钱，想要做大了，就回撤 ，我索性只好扔点小钱，盈利就出。

11.21期货交易战况 

今天螺纹继续震荡上行，还是跟着节奏走，盈利3万左右。昨天晚上的橡胶闪跌还是很利落的，可惜没做，不然又可以网到一条大肥鱼。
  
交易分享：今天跟一个朋友聊天，他收了个徒弟做期货，这个小家伙张口闭口说要在期货上赚一个亿，很是轻浮。我不知道他的真实水平，但我知道期货市场的钱不是那么好赚的，想在期货上实现财富自由真的极难，概率小到你不可想象。那话转回来如若你真的够刻苦努力再加上点天赋，把期货当成一个小取款机还真能实现，比如你一天挣个几千块钱，一个月也能挣个五六万，放在一个中等城市最起码也算是个精英阶层，可是我问你们哪个来期货不是为了挣大钱的，有谁能看的上这一个月几万块钱，人的贪婪和欲望是没有边际的，所以金融市场设计出来就是变相为国家收税，顺带捧出来一两个财富神话，也好让我们有个念想。希望来这里淘金的摆正自己的位置，就把交易当成一份正常的工作来做，我想会轻松很多。

@源浚  单边有什么怕的，跟着走势就可以了