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华丽的赌徒——“林疯狂”交易背后的解析与思考!

17-01-14 20:04 64252次浏览
鹰眼大宝剑
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林疯狂也就是@Linsanity016成为我们陶县的现象级人物,和他的名字一样,成了A股市场的短线明星今天看到几位淘股吧的好友在群里讨论林疯狂的交割单,于是我用了一点时间来看看我们林兄的厉害点在哪里。

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因为时间有限,就总结了林疯狂10.11至12月15日的交割单,数据有错误,和误差请大家谅解

一共交易了41笔,我们剔除0.5个点的交易空间,这里我为林兄的图中没有计算任何的复利效应。
只是简单的数据回顾。
我们的“疯狂兄”确实不是靠胜率取得胜果的玩家,而是靠盈亏比。能经常性的拿到教大的利润,才是我们疯狂兄制胜的法宝。侧面也表明什么大概率在我们林兄面前就是浮云,也推翻了投顾存在的意义。短线胜率不一定是最重要的。我们从图中可以看到,我们“疯狂兄”,2个月疯狂的41笔交易中,只有16笔赚钱,而其他20笔则为亏钱,不过平均盈利却是10%,亏损则为4%。

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我们再对林兄的特长做个总结:
我对林兄交易过的股票,有没有办做了个统计,在林兄交易里,在前期5天只有1个板甚至没有板,和2个板以上做了个分类。

从此图中,我们发现林兄在2个板以上的标的去选择做盘,胜率会高很多,而且盈利率也会高很多!
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我再对林兄是做板后调整还是板后接力做了个比较
发现胜率是林兄交易最低的,当然并没有产生亏损
然而在板后调1天的情况下林兄的胜率高达100%。
当然交易标的会非常非常的少啦!
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当然这些都是鸡蛋里挑骨头,林兄已经是顶尖的短线高手,这里的统计只是给大家具体分析下交易,具体大家个人有什么总结和思考就靠个人了,总的来说,林兄骨子里就有非常强的执行力。我称其为华丽的赌徒在于选好标的每天半路上的精神,从很多的无效交易里,找寻属于自己超额利润的那粒金字,也就是我们林兄的精髓了!
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评论(179)
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鹰眼大宝剑

17-02-07 08:40

0
这个系数算错了
(盈亏比大概是11.8/(11.8-3.7)=1.45)

这个计算错误是11.8/(11.8+3.7)=0.76
我上面交易系统的系数大概是
0.75+0.68=1.43
理论上1.5以上的交易系统很难求
[引用原文已无法访问]
鹰眼大宝剑

17-02-07 08:30

0
@路一直在脚下 量化分很多,我这不算量化,只能说标准化,其实我对量化的理解就是把策略的指令的因子上有他的绝对值的定义域。并没那么复杂。
路一直在脚下

17-02-07 08:27

0
鹰眼兄看来也了解量化交易。我最近也在学。多指教
鹰眼大宝剑

17-02-07 08:26

0
一个归纳法的交易系统如果有200条以上的回溯,我认为是分布均匀的。
大概系统在1.2以上,基本上找到了稳定的圣杯
1.4以上,基本上能再让你活3年,基本上财产自由
1.8以上,基本就是超级大神了

说这些,只是阐述理论,并不是说我有多厉害。
还是感谢林兄交割单给的思路,这么多年大概第一次做出了个用归纳法可以完全标准化交易大于1.3的交易系统
鹰眼大宝剑

17-02-07 08:23

1
@qiaozhou 不矛盾啊?如果单从数据回溯来看 
具有,成功率概率,平均盈利,平均亏损,交易周期等因素。
评判一个交易系统不一定是成功率,比如说,我观察林兄的交易,通过部分量化参数后自己设定了个交易准则。因为用的通达信而且演绎了下,所以手绘的EXCEL,最后按时间序列排序取中间值一年会有66笔交易
 
 
大概止损了23笔,盈利43笔。平均止损每笔-3.7。平均止盈11.8!因为我加了演绎推理和参数优化,所以胜率还可以。(在归纳法里,明显不会交易的逻辑剔除,还有参数量化剔除)
评判一个交易模式系统我用的算法是:盈亏率系数+盈亏比系数。
盈亏率系数就是成功率,假如成功率为40%就为0.4,50%就为0.5.
盈亏比系数就是盈亏比=平均盈利/(平均盈利+平均止损)
我上面表大概就是68%胜率=0.68
盈亏比大概是11.8/(11.8-3.7)=1.45
那么我这套交易系统的值就是0.68+1.45=2.13
一般来说一个交易系统的衡量值在0-2之间。
一般来说50%胜率以下的交易系统为风险性交易系统:这个必须大于1.2才可能稳定盈利,林兄差不多1.3左右,所以林兄如果有整套交易系统那么就是稳定的。但是风险交易系统可能产生的结果就是有一定的随机扩展性,有可能有大回撤,也有可能有超额利润,源自没细化参数。
操过1.5的交易系统。就是暴力行交易系统。
比如说我上面的2.13那肯定是1年30倍以上了,不过我加了演绎法,逻辑有马后炮嫌疑,事实上,如果不自己判断,这个系统差不多1.43左右。但是也是很优秀,一年5倍+的模型,不过我放在12年13年跑,系数没这么高。15,16是相对暴利的。
qiaozhou

17-02-07 07:52

0
@鹰眼大宝剑 请教下兄这是啥程序啊[引用原文已无法访问]
qiaozhou

17-02-07 07:49

0
@鹰眼大宝剑 这么说和低概率矛盾吗[引用原文已无法访问]
十年一个亿

17-02-04 21:28

1
年后开了一天会和工作室合伙人反复思考我们进入股市的终极目标和结果是什么!一致认为先保证不要亏钱或者不要破产颠覆生活,见了太多实体和资本市场好不容易从小生意和小资金做起来,最后一次失败回到解放前,资金小的时候破产还没什么,资金大,年老时倒下很难再起来!在这种不管你之前有多少次成功的积累任何一次都可能清零的市场。先保证永远不破产。最后决定站在未来几十年看今天,把资金永远分成三份,投入一份做我们看强做强的龙头战法,留一份打新,有一份永远不动。即使一次黑天鹅爆仓也最多亏损30%,吃一次15%的大面总资金回撤也就5%.任何一次模式内的普通机会都可以赚回。其实满仓最简单,控制这种想赚大钱快钱分仓反而更难。复利本来就很快很恐怖,在要求满仓一年几倍,我们认为我们没那个能力。希望即使实现了一年几倍也是在这样的傻逼原则下创造的!
鹰眼大宝剑

17-02-04 20:01

0
路径方面我以前想把蚁群算法引入到投机  但是不成功[引用原文已无法访问]
十年一个亿

17-02-01 21:27

1
兄喜欢专牛角尖,这是大师阐明道理的比喻而已,呵呵!你见过连续输99次的人吗?
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