随兴聊盘，交易及交流!

大盘今天绿盘告终，就看明天了，呵呵   从走势看，并不理想，以上证为例，跌破2850和2983的趋势线，给人感觉是破位加速下跌的征兆。尤其是外围股市的影响，进一步打击了人气。但有一点还是存在希望，明天是节前最后一个交易日，面对长假来临，不看好的或想持币过节的，今天多数已经走人，因为今天是最后的卖出机会，如果明天卖出，那么钱就无法取出来了。从经验推理，明天的做空动能应该不大。当然，从客观来讲，主观经验一定服从客观走势。那么，从走势看，我认为杀跌动能已经开始衰竭，下午我重要提示了两个回帖，第一个回帖是大盘五五共振，看反弹力度。意思是基本调整到位，下跌动能不强，但淘气的指数似乎没有尽兴，又多了一个子时分时调整后引发反弹，但推理预期还是符合的。我的第二个回帖是，终于熬过来了。就是进一步确认下跌已经无处可去的判断。因为从技术上，随着早盘的调整，已经陆续修复中级别扩大，5分钟反复背离，15分钟面临金叉，同时残缺的期指已经15分钟金叉，又对次日的杀伤给予了降低，这都是好现象。另外，从走的不好的上证为例，从30分钟来看，已经连续下杀3波，而且力度越来越小。从30分钟和60分钟来看，绿柱并没有放大，那么从次级别来看小结构修复已经快扩展15分钟金叉了。这说明什么？在30分钟和60分钟没有破坏下，一旦短期有个15分钟次级反弹，那么就都修复了。所以，回帖中我说，目前多空纠结中，结构修复也是一瞬间的是，破坏也是一瞬间的事情，在没有明确下我选择持仓观察动态的演变，就是这个道理。那么，明天我会观察下15分钟一旦产生后，级别力度的观察，如果力度大，30分钟和60分钟就会陆续把风险化解，那么自然我会盈利过节。反之，如果走坏，最多我看15分钟变化，无非就是多亏点而已，但这个亏损度是我能忍受的。在我的谨慎看多依据没有消除下，我不会断然离场，所以我持股到收盘。还有就是，近期大盘有个细节，也引起了我注意，按照道理，如果没有维护，三千点不算什么，想破很容易。就拿今天来讲，破个三千点阵地，算个屁啊，但就是没有破。所以，各方面来看，我都要等明日一个15分钟结构的明朗，才会做出决策是否离场。基本就这些吧，想到哪写到哪，大家凑合理解吧。每个人都要对自己的资金负责，我也一样。所以，我的风险都是我可控之内，即使这次战役最终失败，也伤不倒我元气，下次战役资金又新高了，所以，我无所谓，在可控承受范围，我必须看明白了，再做决策。进场和离场一样，我都会相对谨慎决策，跟盈利亏损没关系。

底部捕捉不可能一次就捕捉到，即使捕捉到也是蒙的，或是神仙干的事情。那么要想抓到底部，就必须反复试错，多次捕捉，才能捕捉到大底或级别相对大的底部才能捕捉到。这是必须付出的！所以，每次系统给出进场信号，都必须坚决执行，即使前几次连续失败，也不能手软而放弃。因为你也许最后放弃的是真正的复仇机会，这如果你放弃而与反弹失之交臂，比亏钱还难受。所以，别无选择，必须执行！当然，每次操作，要多考虑几步棋该怎么走，要前想，后想，左想，右想，转着圈想，才可操作。虽然，你准备的很充分，但不意味着交易就一定成功，但正确的交易包括盈利和亏损。只要严格按照交易体系执行，最终是稳定盈利的过程！[淘股吧]

正确交易存在盈利和亏损，这都正常。不正常的是，失败的交易不认错，死抗幻想，才是致命伤！打残的韭菜都是具有这样的致命伤！！

如果说战略战术的正确运用是决定战争胜败关键因素的话，那么投资策略则是决定市场交易盈亏的重要环节。什么样的理念认知，支持什么样的交易系统，什么样的交易系统也依托交易策略的展开。所以，理念在先，系统在后，是核心的展开步骤。另外，还要记住一句：“只有适合自身的交易体系，才是好的系统”。如果不知道自己想要什么，不知道自己生活环境和性格所在，盲目的模仿别人交易体系和随意构建的交易体系都是经不住风雨的考验！论坛中很多追随高手效仿追板打板者，成功的则是极少数，多数都是伴随亏损而告终的案例比比皆是！我感兴趣的不是很多高手的交易模式，而是很多高手共性的理念认知，反复揣摩与思考，渐渐的从知道的理解，到深化到自己的血液。所以，构建系统的朋友记住刚才说的一句话：“理念在先，系统在后”的逻辑。[淘股吧]

一套好的系统不仅是适合自身，还要经历牛熊考验并稳定盈利。这样的系统才会让你具备无比信任和安心执行指令的过程。系统构建，系统完善，系统优化是与时俱进长期跟随维护的过程，因为我们的交易环境和游戏规则也会不断发生变化，你不能改变就只能适应这个市场。所以，我也会经常调试自己的方法，这来自于每笔严谨的交易，和交易结束后的反复思考。另外，我们还要清醒的认知，一套好的系统不会让你适应全程。其实每一位选手都是在自身理解的知识领域进行盲人摸象。当然，你所摸的地方越多，你的机会也越大。好的选手至少要拥有两种或三种不同环境结构的交易系统，才能适应牛熊全程。比如我，在强势市场，我拥有分时搏击半路板，拥有强势股二波的交易体系，同时拥有趋势缠论适合自身的交易体系。而在震荡市场和弱势市场，我拥有尾盘交易体系和级别转换次级短线交易系统。在行情非理性下跌中，暴跌抢反弹体系也是配合打法的分支。这些告诉我们：“一套好的系统要适合自身，更要经历牛熊考验并稳定盈利。多套好的方法能适应牛熊全程，这才是我们的终极追求！对系统构建感兴趣的朋友，可以多看看《通往金融王国的自由之路》这本书，当年对我的启发很大！

除了好的交易体系外，还要明白的是：”决定一个炒手交易绩效的最本源因素是什么？是其内在的心理结构！内在心理结构决定人的思维方式和人的行为个性“。改变交易绩效的最根本办法是什么？是改变内在心理结构并做到：”心能转境而不被境所转“。不断完善心理结构也是修炼的课程之一，这是人性的考验！人性被分支厉鬼统统围绕，在你的交易中总有侥幸，逃避，恐慌，报复，不平衡，盲信盲从等恶鬼缠绕着你，迷惑着你的双眼，困扰着你的心境！内在心理结构的构建就是与这些各路厉鬼战斗博弈的过程，哪天你开始战胜它们，并战胜的次数越来越多，你的内在心理构建的结构就逐步成熟与完善，伴随你的自然也是情绪自控力的提高，和交易变形的减少。这些也是交易中比较关键的因素。其实，今天大盘从11点展开的5分钟级别整理已经就有人惊恐不安，那么当初你制订的级别战役没有改变下，这就是一次考验，而这仅仅是一次5分钟考验还不是15分钟和30分钟的考验！今天值得庆祝的不仅是资金收益创了新高，更值得高兴的是自己又向前迈进了一步，战胜了心魔，交易没有变形，这才是我最高兴和庆祝的地方。因为系统再好，如果内在心理构建不完善，在好的系统也是废铁。所以，朋友们这方面也不要忽视哦～

哪天静下心来，你最需要做的就是反复解刨自己，拿只笔和纸写出你对自己的了解，你喜欢并环境认可的交易模式，写出你想要的生活，写出你想要达到的努力途径。在慢慢有所认知了解下，打开你的交易账户，看看今年或以往的历史交易。把盈利的单笔交易找出来，看看哪些具有共同性值得提炼，哪些失败的交易是因为人性，还是系统产生的共性依依罗列，然后在电脑旁认真写下这些错误坚决不重复再犯的誓言。把好的交易提炼慢慢完善，就足以了。最后，简单的事情重复做，坚持下午，成功的大门就离你不远。

散步的时候，就在想晚上写点什么呢？最终还是围绕系统和内心构建等展开，这些心得经验，如果对您有所启发，那么就是我最高兴看到的，因为有您伴随的成长才不那么孤单而美丽！多看看通往金融王国的自由之路哦，这书不错！

其实每笔完整的交易，从买到卖，看似一个简单的过程，其实很难！你又要对大盘结构趋向的判断，又要战胜恐惧下单的果断，又要震荡中信念的考验，又要关注多空博弈的过程，又要关注盘面资金流动和热点的变化，方方面面都焦距一个核心考验人性，所以每笔交易都不容易！当一笔完整的交易做完，又要花很长时间思考这笔交易的不足，哪些地方需要改进，哪些地方系统需要进一步完善，反反复复在思考与战斗中，逐步成长！一起共勉！！

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2015年收尾工程，很多都需要思考与总结。近一段时间，我反复看交割单，反复思考，渐渐的思路也比以往清晰多了。犯错误有几点：1.在没有走出趋势特征下，切记主观意淫，随时保持警惕之心！这个感悟对我来讲，体会最深刻，因为也是我经常出错率最大的时候，就是盘整阶段。总是主观认为结束盘整会迎来新的上升，结果还是盘整延续特征，自然高买低卖。近期好多了，就是减少了意淫，在保持警惕之心下，客观面对市场走势，制订匹配战术。2.总想突破原有模式，想寻求改变，使交易技能上升一个层次。在脱离本能交易技能情况下，越做越乱！慢慢的，懂得了结合。我知道任何方法都没有完美，也许技术模式，成功率只有30%，你研究新模式也许也就40%，甚至你再换模式，也就30%，都不会有太好的结果。但如果把不同模式相结合，成功率自然就提高了，最简单数学公式30%*40%*30%=3.6%，这使我明白了结合的优越性所带来的成功率。这在今后交易中，会越来越好。3.永远占有主动权！交易是快乐的事情，往往导致交易被动，担心次日走势都是细节问题导致被动。在行情不好下，要敢于控制仓位，敢于控制出手次数，要敢于结合时间控制，要敢于结合价位波幅的控制，交易自然快乐。4.任何交易不脱离大盘轨迹，带上保险套。大盘不同阶段不同匹配模式，但大盘就是天气预报，在大盘不好下，要敢于空仓休息。今天出双杰电气就是看到大盘不好迹象显现，选择了获利了结。虽然选择双杰电气，已经考虑这票即使大盘不好情况下风险极低，也带了时间保护，也带了仓位保护，但次日大盘一旦出现风险迹象，各股也不确定下，就及时了结。虽然也会向大唐电信的情况出现，卖了还涨，但长期坚持能活的更久。所以，大盘天气预报始终都是我坚持参考的要素。5.随时提醒自己交易不变形，交易不变形！多数亏损加大的时候，都不是系统模式所导致，而是心魔所影响，战胜人性很难，但随时提醒自己，纪律性就会提高，更好客观做到知行合一。6.保持一颗冷静祥和的心态，任何事情都是顺其自然的过程。拔苗助长只能导致大伤害，我发现我心态平静，不急不慌，快乐享受交易的时候，往往是我收益最稳定，增长最快的时候。凡是看到比赛选手优越成绩，总想改变超越，并拔苗助长时候，都是交易的乱七八糟时候。下届再战杯我继续参赛，但保持平常心。值得总结的地方还有很多，就不写了。总之，2015还有三个交易日，年收益好坏也不会有太大变动。但如果把很多当年错误慢慢改掉，对于我们来讲，无论牛市还是熊市，我们都不是艰难活着，都是快乐的活着。一起努力！也祝愿所有有缘此贴相聚的朋友能在2016年取得优异成绩！一起共勉！！晚安～

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确实不好，而且日线出现背离后死叉，不出意外，沪指，深指明天也会陆续相随，出现死叉。这波行情，率先启动的是创业板，往往率先启动的指数标的具有很好的参考标的，就跟板块龙头道理一样。如果创业板走坏，也预示着上证指数和深成指等陆续走坏，侧面会反应一个思考，就是2850起始的近三个月第一波行情是否终结？为什么说是第一波上涨终结，而不是整体上涨终结呢？毕竟是5浪结构，推动浪多数会走出复合结构。现在进入了5浪中后期阶段，是否2浪就此展开还是不确定的，这也是我反复布局的缘由。如果真确认了指数进入2浪调整，那就好做了，又回到了擅长的打法中，下跌回避，尾盘出机会猎捕，快进快出的过程，这种手法可以从我的交割单看出五千点下跌引发的暴跌段操作手法。只有这样在没有确定的时候，才容易纠结，目前就是这样的特征。在2浪调整没有确认下，指数在第一波的5浪后期会存在反复震荡新高，反复背离过程。这就是我看到的机会！但这种机会毕竟不是大级别明确行情机会，所以，在操作中还是打短差为主要思路。就拿这两天持有品种来讲，昨天 600372 下午开盘放量拉升，我知道出短期高点区域了，单子都填好了，等分时二波拉升陆续了结，结构一波就结束，反而错过了分时高点机会。今天， 002254 泰和新材，昨天尾盘布局，准备今天冲高了结。结果早盘结构运行不错，没一会儿就拉升到三个点，这个时候，说明预期正确，心想，只要分时再拉一波，无论如何都获利了结，毕竟这票占了我60%仓。但跟昨天同样道理，分时一波就终结。我也在思考，为什么呢？就是大盘目前面临第一浪小5浪后期，和二浪随时展开，小级别技术结构不支持有很大关系。但，这也告诉一点，在局势不好下，占到便宜一定提裤子走人，你如果还恋恋不舍，只有被抓的份儿！近期操作，虽然没有占到便宜，还经常连续失败，但毕竟波动不大，就是在选择上还是比较谨慎。拿今天来讲，今天房地产表现很好，而且侧面带动水泥板块也陆续活跃，我看了下885同力水泥，这票很有意思，别的票都是在这波构筑头部，而这票是提前整理，在构筑底部特征。无论60分钟还是120分钟都整理的很充分，我当时就想，如果尾盘我布局这票，在风险释放差不多情况下，一旦我看错，它的下杀力度和幅度也强于那些刚进入下跌初期的品种，说白了，风险不大，等于跟空仓一样。反之，我认为3510和3455存在短期一定支撑，按照缠论来讲，有可能在前期低点区域做中枢震荡，要是这样，即使反弹级别不大，如果预期正确，我也能获取收益。在考虑尾盘风险不大下，再结合品种结构，我选择了尾盘操作。看错，不会亏多少，都在我的掌控，明日如果反弹，赚了，则说明这种思路是对的，赚的是信心。基本是这种情况吧，之所以说这么多，也是对其他粉丝的一个交代，无论输赢让多数朋友明白我是怎么想的，以及思路对策的布局。就写这么多吧，祝所有朋友好运！

今天大盘无论上涨还是下跌，都非常勉强，局势不明朗。如果往下，自然会连锁反应引发120分钟调整，这个整理级别杀伤力很大，是不得不防范的，而且期指和50始终加大盘面的不确定性，造成一定研判难度。目前，60分钟也是直接困扰的地方，如果想化解掉60分钟风险，必须有一次凌厉放量上涨，促使15分钟上零轴，那么依靠尾盘时间保护也可以进入猎捕，但始终没给机会。所以，今天没有任何操作，节日临近也不差一两笔交易，看不明白的钱不赚。[淘股吧]

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楼上朋友好，刚回来。借此回答快乐兄的问题，也算说说交易思路吧。

每次战役，在动态决策中都是最耗精力的，你又要考虑资金的安全防守，你又要考虑在防守中不失进攻，看似今天只给了我三个多点收益，但方方面面都要在细节中考虑，确实不易！今天最困惑我的地方是上证的120分钟级别，困惑地方是运行时间过长，消耗太多动能，在缺乏时间保护下，这点我不得不防。那么，如果这个困惑被小级别展开下杀，就会引发更大动荡，甚至不排除形成短期的加速下跌态势，而这个周期担心的导火索，就是期指。当时的期指无论120分钟，还是60分钟以及30分钟等均出现死叉特征，可以说各级别结构特征非常恶略。而我担心的是期指还是影响指数，如果还是影响没有摆脱，那么就变成了导火索，这是我担心的地方。

既然有担心影响指数恶化的感觉，就存在不确定性，自然始终不敢猎捕。但慢慢随动态运行发现，引领盘面的创业板，中小板，深成指等结构开始陆续走好，在11：15分左右，上证15分钟金叉，30分钟面临陆续金叉的态势下，而创业板各级别结构开始越来越清晰，但当时期指依然困惑捣乱。我从动态发现，期指的细节变化是影响指数的力度在逐步降低，当时就想如果这种可能存在，我盯的2612就会进一步先行指数上涨，那么就丢失一次猎捕的进攻机会。那么，我该如何操作？而给我信心的是2612两日线金叉级别行情，也是我反复捕捉的最大支持依据，同时是创业板良好的运行和上证等陆续的走好给予了我信心，我认为今天下午相对安全，这也是可控风险内最佳一次猎捕机会，所以半仓给予了猎捕，左拳打了出去。

中午复盘，我感到确定性越来越强，下午打出右拳进行猎捕的欲望也越来越强。当时，考虑的是，右拳打出是配合，突出的是防控加机会。右拳不指望猎捕到老虎，狮子等大型猎物。如果能抓个兔子就知足。券商板块几次小级别行情都没有表现，当日也没有率先走强，属于相对安全板块。而 002673 西部证券的60分钟严重背离，已经跌无可跌，属于防守加进攻的最佳选择。如果大盘下午起来，西部证券给三五个点很轻松，如果大盘与预期不符，我认为在严重背离下，风险也不大，毕竟从结构看下杀空间不大，典型的防守加进攻。所以，我锁定了猎物，下午盘面有所动作下，给予了猎捕，使这次伏击进入满仓状态。

下午值得欣慰的是，指数首次清晰脱离期指并带动期指，这是好的兆头。同时创业板引领下，后期随时面临各大指数两日金叉特征，两日金叉很关键，这是五千多点下跌首次将形成，一个两日级别的五千点高位死叉足足调整了三个月，可见其威力。自然如果形成金叉，虽然不知道能上涨多少，但日线底背离结构再度形成和两日线支撑，足可以支持一段时间，往好了说，也许这次将面临一次难得的交易黄金时期，这意味着什么？意味着如果与预期符合可以猎捕到百分之十几的收益，自然很客观。这是让我兴奋的地方。另外，今天满仓猎捕，明天仓位主动性，都具有优势，一旦能够延续，满仓作战，收益会加快增长。如果预期不符，主动性持仓会不使我被动，这就够了。明天面临的是15分钟考验的整理，到时候结合动态变化再给予如何决策。说着说着都乱了，就到这里吧。供对我交易所有朋友指正参考。休息了～

第一个问题：大盘分时复合结构4浪预期，这个级别会和早盘反弹力度等同，所以偏重反弹力度会略大。其次，5分钟反复修复会引发15分钟预期，进一步确认反弹力度略大的看法。第二个问题：为什么不操作，60分钟是致命伤，60分钟刚开始下杀，任何反弹都只是维护，在15分钟没有反复背离修复60分钟的情况下，级别太小，不具备操作性。如果仅仅看到大盘上涨，就冲动追高，往往会追到高位，而且缺乏时间保护。跟下期一样，不能只是考虑一步，多方也许喂你个马，别着急拿车吃掉，也许是个陷阱。所以，要多看几步，反复揣摩，才能决定是否猎捕。

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咸鱼兄，给你发个十年前我讲课写的系统构建资料，希望对你有帮助。

系统设计的关键部分
（1）、根据自己的性格特点选择操作的时间级别，是短线交易、波段交易还是中长线交易。通常情况下，这决定了系统产生的信号频率。
短线交易系统一般具有较高的信号频率，也就是交易相对比较频繁。因此必须控制系统的连续亏损次数和每次亏损的金额。实际上所有盈利的短线交易系统要么是单笔大额盈利伴随着一系列的小亏损，要么就是有着较高的胜率。因此在进行系统设计时必须要以较高的胜率和较小的最大亏损额为前提。要了解历史最恶劣市场环境中的最大连续亏损次数，通过资金快速流动的复利效应达到本金增值的目的。通常情况下一个良好的短线交易系统是中小资金快速增值壮大的最佳途径。作者本人使用的短线交易系统近两年就取得了年收益超过50％的交易业绩。
波段交易系统的信号频率相对短线交易系统来说大为减少，这是由于在市场中真正有价值的操作波段在整个市场走势中所占的比例不过为30％左右。因此，对于波段操作系统的重要设计原则就是如何使盈利达到整个上升波段的可能最大部分。而在市场上升中的盘整阶段，不被过早的振荡出局，止损位的设定和资金管理方式是系统设计的难点。以前面介绍的趋势跟踪系统为例，该系统的止损设定根据上升趋势中底部不断抬高的特征，设定在跌破前一个相邻底部是合理的。但在上升过程中应用有效的资金管理方式可以取得更好的绩效。我们可以在股价进入加速上升的阶段后在价格高点形成后出局持有的部分仓位，也可以根据股价加速上升时依托的短期均线作为部分仓位的止损设定位置。而在价格上升过程中回落在前一个突破高点的价格支撑位附近形成的低点增加仓位，将会以最低的风险收益比扩大我们的交易利润。对止损和资金管理方式的把握因每个人对市场的理解不同而存在着差异。不同的市场环境下适合不同的方式，通常的原则是牛市中满仓操作，而在熊市中降低仓位比例。在盈利时加码交易，而在每一笔买入时控制仓位比例。止损的设定决不能只凭主观想象。一定要根据价格走势的某些规律性特征进行合理的设置。引用一句美国顶尖专业交易培训专家范.K.撒普的一句话：“好的交易从来都不会离我们太远”。
对于中长线交易系统来说时机选择对系统绩效的影响弱于品种选择。因为中长线交易系统的交易信号主要的基础是极为严格的基本面分析，在选择好目标品种后，要做的只是寻找低于其内在价值的机会买入并长期持有至少两年以上。类似于买入并持有战略，这几乎要求100％的成功率。如此长的交易周期我认为在目前国内的沪深股市中并没有实际的操作价值。而事实上至今国内股市能提供稳定分红的品种也极为稀少。基本上有时候我们可以预测价格的中短期走势，但预测价格的长期走势是一件极为困难的事。因此，至今市场上仍极为少见有实际应用价值的中长线交易系统。综合各种市场信息，对市场作出中长期走势进行战略判断是绝对必要的，但具体的操作层面仍然需要波段交易系统和短线交易系统来完成。也许巴菲特的投资策略接近中长线交易系统的定义。但我更倾向于他所使用的是买入并持有策略，而不适合称为交易系统。
（2）、设计交易系统的逻辑顺序
在我们了解了关于交易系统的各个相关部分后，可能很多人已经迫不及待的准备开始着手开发属于自己的交易系统，也可能很多人仍然发现自己是茫无头绪。那么现在，我们就从第一步开始，按照系统的逻辑顺序来开始这个过程。首先，在进行任何行动之前，第一件最重要的事是找一个安静的地方，坐下来，静静的对你自己进行一个全面的深入了解，事实上很少人在入市之前经过仔细认真的思考。
你必须能够清楚的回答如下问题：你一共有多少资本？其中有多少现在用来投资？你每年生活需要多少钱？这些保证生活的钱来源于那里？你能承受的最大亏损是多少？你每年期望投资的回报率是多少？你除了交易外有没有其它收入并使你的投资资本增长？你目前的投资交易每天需要花多少时间？你在心理性格方面的优势和劣势是什么？你是否能做到遵守个人纪律？是否在交易中会经常出现情绪上的问题？比如冲动、恐惧、愤怒或沮丧。你对计算机技能的掌握如何？如果很差你是否愿意学并能找到帮你掌握这方面知识的人？你目前的知识层面如何？你每天可以拿出多少时间用来投资交易和准备工作？在交易上你的优势和劣势是什么？这些问题将使你清楚的知道自己所需要的是一个什么样的交易系统。比如如果你现在所有的资本都用来投资，你的投资将对你的交易心态产生重要的影响。在设计交易系统之前，你应该知道你所愿意承担的最大损失并相应设计止损和资金管理原则。如果你的生活来源全部依靠投资收入，那么除非较大的资本额，否则你很难在市场中盈利。而且一旦出现连续的亏损月份，生活的不稳定状态将对你的交易心态形成破坏。如果你有全职工作，那么只能考虑使用波段交易系统，只需要你每晚花半个小时看一下收盘的数据即可。
对这些问题的回答将决定你是否适合进行交易，适合使用什么样的交易系统。然后你需要找到一个有用的理念，而这个理念将反映你对市场的理解程度。它必须是你深刻理解并深信不疑的。你需要知道自己在市场中需要实现什么，如何来实现？当你确定了这些问题后，你需要找出市场中最好的获利机会。比如说我们会发现市场中最好的获利机会是每一波中级行情的主流板块。那么我们就需要观察总结这个获利机会发生的客观条件。用什么方法来度量，对这个问题的回答就给出了你自己系统的重要部分：时机选择或或入市信号，也就是说要解决在什么样的情况下会出现这个获利机会，当出现这种情况时就是你系统的入市信号。比如说我们发现一波中级行情的发生条件是经过2---6个月的下跌或20％以上的调整后成交量的连续放大伴随着价格的连续上升并突破相邻的股价高点。那么这些条件的成立就成为你系统的入市信号。当满足这些条件时，你就在次日进场做多。这样我们就完成了系统设计的第一个重要部分：时机设定。接下来，我么要为系统添加一个保护性的止损。因为尽管我们观察到的现象在历史中经常性的出现，但这并不能保证以后在同样的条件下就一定会出现一轮中级行情，而仅仅是我们得到了一种大概率的可能性。我们需要在这种可能已经被证明错误的时候离场。第一为了保护本金，第二等待下一次入市信号出现。对于止损位置的设定必须与失败的确认条件建立相应的逻辑关系，就是说只有在证明预期并未出现反而继续维持原来走势的位置制定止损才是合理的。比如说我们按中级行情启动的买入信号入场后，逻辑上我们入场之前的低点就应该是这一上升波段的最低点。因此我们把止损设定在这个低点出现当天的最低价或下浮1％--3％。这就能保证止损的合理性。一旦价格向下跌破了这个位置，那么一定说明我们先前的中级行情启动的预期并未实现。
如果市场走势没有触及止损且按我们预期的方向前进，那么我们要继续设定什么时候价格会结束先前的前进方向并发生逆转，也就是怎样实现利润。这也是整个系统设定中最重要的一个环节。因为它最后决定了我们将从这笔交易中取得多少利润。关于离场的方式有很多种，大部分投资者在之前的交易中容易出现两种错误的倾向。其一是由于害怕失去已经取得的浮动利润而过早出局；其二是在出现明显的顶部后还想能在接近最高点的价格附近卖出，导致错过出局良机。在随后的股价下跌过程中，终于有回到起点，给三菱电梯做了回广告。
出现这两种情况的主要原因是没有采用一个正确的离场方式，而正确离场方式的设定是建立在对个股和大盘相互关系的深刻理解上。首先我们必须遵循的一个原则是：以大盘的走势作为止损离场的根本原则。这可以使你回避市场上80％的以上的系统性风险。对于所有的股票在大盘已经出现离场信号时可能有三种走势，已经提前于大盘给出离场信号，和大盘同步出现离场信号，或是在大盘出现离场信号后还继续上升。提前于大盘出现离场信号的通常是这波行情中的主流品种，这些股票通常也是在在行情启动初期领先于大盘走强的股票。如果我们持有的是这样的品种，那么很好，通常我们会取得超过大盘上升幅度的收益。如果我们的股票与大盘同步走势，那么我们在离场时就没有什么好犹豫的。如果我们持有的股票品种走势滞后于大盘，那么这正是你在价格高点出局的最好时机。离场的设定可以是以短期的均线，如10日均线，价格高点或者我们在前边的波段交易系统中所设定的跌破相邻的价格低点。在进行更精细的头寸调整时，我们把几种离场方法结合使用，每次退出不同的持仓比例，逐步兑现利润。这可以使你对整个交易过程更加胸有成竹。在完成所有这些之后，我们已经基本完成了系统中主要部分的设定。最后我们要确认我们系统中的资金管理部分，其中的基本原则是在牛市中加大投入的资金比例，不要在第一次买入时投入你所有的资金，盈利时加码，离场时分批卖出。采用合适的资金管理方法将使你的系统得到最好的期望收益。
5、系统的检验与维护
（1）、在历史走势中进行检验
当我们完成了系统设计的各个部分时，我们会比以往的任何时候都更了解自己的交易。此时我们往往会信心百倍。但是且慢，在你开始正式投入使用你的交易系统之前，还需要两个重要的步骤。第一个就是要在历史走势中对你的系统进行一次全面的检验。要做到这一点通常有两个办法，比较简单的办法是在分析软件中把你的系统计算机化。这样你的检验过程通常可以更快捷，也可以更方便的得到关于你的系统的重要数据。在分析家和飞狐交易师中都有强大的功能可以使你的想法很轻易的实现。但对于没有相应的计算机技能的投资者，这个方法可能无法实现。那么你就只能采取另一种较笨的办法，从市场的历史走势中逐日的进行一次模拟交易，而且你必须使你的检验过程尽量接近实战条件，检验的周期至少要包括一个完整的中期上升和中期下跌，并包括一次剧烈的突发上升或下跌。无论采用那种方法，你都必须从检验中得到如下的重要数据
A、净利润
净利润是指在实战期间扣除亏损和交易成本所获得的盈利额度。只有你的净利润为正值，你的系统才可以投入使用。通常情况下净利润比例除以检验的时间段所得到的年平均利润率在15％以上的交易系统才有实战意义。
B、单比最大盈利额和最大亏损额
这可以使你知道你的利润主要是如何取得的。你的系统是否能抵抗巨大的突发性风险。如果你的单次最大盈利额占整个盈利额的比重过大，那么你需要重新审视你的系统是否有足够的稳定性。
C、最大连续盈利次数和亏损次数
你必须要知道最坏的情况是什么，这可以有效的帮助你建立起系统执行的足够信心。比如最大连续亏损次数是五次，那么当你在实际操作中连续遇到四次亏损时，你不但不应该害怕，而且应该在下一次信号出现时加码操作。这符合统计学的基本原理。
D、最大亏损额度
这也同样是出于做好最坏情况的准备。如果你所能承受的最大风险是损失本金的15％，而检验结果出现的最大亏损额度占到了你本金的30％。此时，你是否还有足够的勇气继续执行系统给出的交易信号，或者这个交易系统根本不适合你。
E、总交易次数
这是告诉你交易机会的数据。一年中你大概有几次交易机会，即使是一个有较大正期望值的系统，如果10年中只有两次交易机会，你是否愿意采用呢？实际上，如果检验过程中的交易次数小于30次，那么系统的可靠性就无法得到保证。一个良好的交易系统，一年中起码应该有2次以上的交易机会。
F，盈利交易次数占总交易次数的比例
这个数据告诉你系统的成功率有多高，但你会发现，一个成功率低于30％的系统可能是一个有良好盈利的系统，这并不奇怪，很多著名交易员都在使用同样成功率的盈利系统，而一个高成功率的系统却出现亏损的结果，那一定是某些方面的设定出现了问题。
得到了所有这些重要的数据后，你就可以对系统进行一个准确的评估，它是否是一个让你满意的系统。如果不是，有那些方面需要调整和改进，或者你需要重新寻找一个正确的理念。如果它的表现良好甚至超出你的预期，恭喜你，成功已经在你触手可及的地方了。