条件概率和数学期

条件概率和数学期

望炎热的夏天，知了在叫个不停，庭院里坐着两个人……女人说：你看看，要是没有我们女人，你们的裤子破了，谁给你们补啊男的说：要是没有女人的，我们男的还用得着穿裤子吗？这就是典型的条件概率，股票操作的每一天都是条件概率的反复重演。条件概率：事件 B 已经发生的条件下事件 A 发生的概率，称作条件概率，记作 P(A|B)，读作“在 B 条件下 A 的概率”，若只有两个事件 A，B，那么，P(A|B) =P(AB)P(B)P(AB)表示 AB 的交事件发生概率，若 A、B 为独立事件，则 P(AB)=P(A)P(B)。例子 1：现实中的独立事件很多，比如生孩子，P(这一胎生男孩的概率丨上一胎是女孩）=P(这一胎生男孩的概率)，意思是上一胎生女孩的条件下，不会改变（不增大，不减少）这一胎生男孩的概率?例子 2：某只股票次日上涨的概率为 0.45,记作 P(UP)=0.45，现在条件发生变化，今夜，证监会决定暂停 IPO，那么条件概率 P(UP|暂停 IPO)＞＞0.45,有可能达到 0.9,0.95例子 3：事件 A：一个屌丝追到高圆圆的概率，记作 P(A)，我们知道 P(A)很小，也许P(A)=0.000001，但是把高图圆和这个屌丝放到鲁滨孙漂流记的那个孤岛上去生活，20 年后，我们惊奇的发现，2 个人变成了 3 个人，甚至更多人，而且高團圓一眙幸福的样子依靠在屌丝的肩膀上，幸福的晒春太阳。P(A)=0.000001，但 P(A|呆在孤岛上)=0.9999数学期望：离散型随机变量的一切可能的取值 xi 与对应的概率 pi 乘积之和称为该离散型随机变量的数学期望。通俗理解数学期望就是平均值。E(X) = ∑(𝑥𝑖𝑝𝑖)𝑛𝑖=1例子 1:某人喜欢追涨停板，即在 10%的位置买入，当日不获利，次日获利，假设这个人追涨停板成功的概率是 0.7(所谓成功是只当天能封住板)，失败的概率是 0.3，成功的情况下平均获利 A%，失败的情况下平均亏 B%，那么收益 X 的数学期望 EX=A%*0.7+(-B%) *0.3若 A=3，B=5那么 EX=3%*0.7+(-5%)*0.3=0.6%若 A=3，B=3，则 EX=1.2%可见，追涨停板还是有搞头的，至少从概率的角度可以证明只要操作，次数充分多，利润就会逐步积累。概率建模 — 设法计算不可能的计算我 2015 年利用概率在东旭光电 上获得大约 60%的涨幅，这个分析是我的原创，我不曾在其他地方看过。东旭光电在2014年5月28日除权后股价是7.8元左右，那时上证指数 是2000点左右，然而，八个月之后，这只股票一直横盘，直到 2015 年 2 月 16 日 3222 点仍是 7.8 元左右，股海捕鱼这些年 —— 一本让你脱胎换骨的炒股书籍这时候大盘已经是 3200 点左右，大盘涨幅已经达到 50%。我重仓在 8 元附近买入了东旭光电，最后抛出的时候获利 60%。我买入东旭光电的逻辑有两个，第一个是“补涨”逻辑，我们假定未涨的个股在牛市补涨的概率是 0.8,大盘涨幅 50%，一般而言，个股的涨幅应该是双倍放大，个股应该涨 100%，而东旭光电股价 8 个月横盘滞涨，这也太令人激动了。第二个逻辑是牛市“填权”理论，有数据显示除杈的股票在牛市填权的概率有 0.8,在熊市贴权的概率是 0.95，我们能计算出东旭光电从 2015 年 2 月 16 日之后上涨的概率是：P(UP)=1-P(不补涨)*P(不填权)=1-0.2*0.2=0.96