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我了解的近三百个因子的大体分类以及一些感悟

23-04-08 16:09 2531次浏览
南辰寂雨
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到目前为止已经系统介绍了很多因子,在系统的挖掘和讲解之后,我也学了许多。

我是短线玩家,所以挖掘的因子主要关于短线资金与短线主力的动机。在挖掘这些因子时,我也学那些量化平台,主观创造了一个用于短线量化的因子库,并进行分类:

K线类(阳阴、振幅、实体、影线等)

均线类(五日均线、十日均线等)

成交量/额类(日成交额、竞价额、未匹配金额、分时最大成交额、换手率等)

level2类(主动买入卖出、大单、特大单、内外盘等)

筹码类(筹码锁定值、筹码分布等)

涨停类(衡量涨停板的一些因子)

规模类(个股市值,市值与金额一般有正相关关系)

技术指标类(MACD,KDJ等基本不用)

委托类(委托金额、委比、多空比等)

指数类(爆发题材一般题材指数上有所提现。BBD、个股贡献度、指数涨停家数等)

写策略我感觉无非就是定性与定量。每类因子以及每个因子都有它独特的地方,就像词都有不同的词性,合理的搭配,才能更好的表达自己的策略,这就是定性。

至于定量就是数据的合理范围,删除一些不确定的噪音,做到大概率确定。

目前对我来说,这些因子已经足够了。

所以,一些技术指标像MACD、KDJ这些,对我而言它们本身就是一种基于成交量价位的中长线趋势策略。这种策略对我这种短线玩家来说可能并不适合,这是其中的一个原因。

另一个原因就是,这种搭建在基本因子上的指标本来就不是很稳定,如果再把这个指标带入新的策略,对我这个没有专业回测能力和数据处理能力的散户来说是就是做无用功。

目前我发现大部分老师是通过观测K线均线与成交量系统创建了一个个战法。那么不妨可以把思路放宽一些,比如通过观测大单净额与K线系统发现规律总结策略,带入单因子通过折线图的形式发现规律,形成策略,也是我一直在做的事情。

欢迎各位来交流讨论,本人不卖公式,不收费没有群。这个帖子应该算之前学量化感悟的后续补充。谢谢观看。
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评论(36)
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热门 最新
南环阿伟

23-05-25 14:46

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老师您会选择
 日线多头 还是周线多头这个因子 谢谢!
湖南小小韭菜

23-05-20 10:46

0
哥求回复,我也玩公式,但就是写不出,竞价未匹配卖量,的最大那一根的值,请问这个,用什么表达
湖南小小韭菜

23-05-17 22:13

0
连续量分钟量怎么表达?
湖南小小韭菜

23-05-17 22:13

0
湖南小小韭菜

23-05-17 22:12

0
分时最大成交额,能用分时最大成交量来表达不,这个语句问财好像识别不了啊!问财好像小不到昨天分时最大成交额,和分时最大成交量
雅阁混动

23-05-09 01:32

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@南辰寂雨 资金流的方向跟股价的涨跌是正相关性,这点没错,但也如你所说“是无法由此深入到市场的本质去全面的、完整的分析和把握推动股市运行的本源的。”1+1=2,这点没错,但是股市里如果只执着的盯着资金流,也可能会造成郑人买覆的局面,不统观大局可能看到的只是1+1=2.看完了整个大局可能才意识到是2+3-1-1=2,更多的时候资金等数据代表理性,但是经济人却不总是会出现在市场上,相反更多的是社会人,所以才有了养家心法,才有了逻辑+情绪=主线的说法。一起加油
量化问财抓板人

23-05-08 07:19

0
那个资金流指标可用?
量化问财抓板人

23-05-08 07:18

0
资金流哪一个指标是有用的?
南辰寂雨

23-05-07 16:26

0
一起加油
南辰寂雨

23-05-07 16:26

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谢谢兄的肺腑之言,我前段时间一直在各个量化平台学,最终知道我这个模式是叫资金流,或者是资金流的扩展,不单单用成交量这种因子去判断主力。这个是我从网上摘下来的定义:
资金流
惯于通过几条均线、k线,或者一套或几套技术指标,再就是划划线、数数浪,或者结合自身感性经验,去研究分析大盘与个股,由此指导下的操作结果常常陷于亏损的境地。主要因为:指数、价格和成交量,以及它们运行所留下的轨迹(K线也就是线),那只是股市运动的外在表像而已。它们之间虽有一定的联系,但却无必然的因果。对它们的研究是无法由此深入到市场的本质去全面的、完整的分析和把握推动股市运行的本源的。这就使的预测和实战操作陷于盲目之中。最终往往是引起资金的严重缩水和得到惨痛的教训。
股市涨跌由“资金流”决定。股市是由资金堆切起来的,所以分析股市的“核心要素”就是分析资金的流动,也就是对成交量的流向分析。整个股市中成交量流向那里,也就是资金流向那里。资金流向那个板块,那个板块就能涨;资金流向那些个股,那些个股近期就能涨。从资金的流向,可以很好的把握目前市场的热点、焦点板块和个股,可以轻易地帮助我们挑选出最具有投资与投机的个股。如根据均线多头排列公式选出来的个股,可以根据对资金流的分析进行“二次挑选”。
在资金流的研究中,筹码是资金的载体,资金通过筹码的流动而构成资金流,它综合反应市场的意向。通常情况下,资金流与股票涨跌成正向关系,当资金流为正时,股票上涨;当资金流为负时,股票下跌。资金流的大小和强度,决定大盘或个股升跌幅度的大小以及持续升跌的速度。资金的规模(多少、多大)、性质(短线、中线还是长线)、深度(被套、平盘、获利丰厚)、来源(什么资金来源,是正规的还是违规的、是企业的还是个人或是国家的)决定行情的高度与远度、强度。
在资金流中,短线性质的资金是最具攻击性的主动性追高与杀跌,这部分资金是矢量、是带方向性的,是资金流中最活跃、最具生命力的,它们是短线爱好者研究的重点。这部分资金也就是我们常说的“短线游资”,这类性质的资金流,是最为常见的,它们几乎每天都出现在股市中。
对资金流正负的识别与定量分析以及临界点的判别,是资金流分析的难点与关键。
资金流分析的最大作用是:有效地辨别主力在市场和个股走势的顶部、底部以及一些特殊的阶段的运作情况。即在凡主力想方设法地掩盖实质,制造假象,并在市场中制造麻痹、恐慌甚至疯狂,以达到掠夺筹码或套牢散户的时候,能帮助你认清市场或个股的本质。若同时能结合筹码分布判断主力是否出货的方法,准确率更加高。正是这样,资金流(也就是对成交量的流向分析)帮助揭示股市或个股运动的本质,反映了市场真实的合力方向。
资金流的分析也有不足的地方,它所提供的进出机会只是一个区域。不过这个不足可以通过技术分析来弥补。应用资金流分析,辅以了解市场大众心理是技术分析切入点。

前人的智慧无穷。我差不多也是从去年8月左右开始学的问财,一起加油吧。
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