交易中的“不可能三角”

我们在建立交易系统的过程中一般会涉及胜率、赔率和交易频率，这三者之间的彼此关系影响着交易的最终收益，而且是一个无解的“不可能三角”。

胜率：指交易盈利的概率；比如：交易10次，7次盈利，3次亏损，胜率就是7/10=70%；
赔率：指平均每次盈利数额与平均每次亏损数额的比值，即盈亏比；比如：一次交易如果盈利可获利40%，反之则亏损20%，那么它的赔率就是40/20=2；
交易频率：即特定时间段的交易次数。
重点是：任何一个交易模式都不可能同时具备“高胜率、高赔率和高频率”的三重优势！如果存在这样的交易模式，那就是市场的BUG。
以上这三个要素，最多只能同时追求两个。每天都交易，并且大部分还都是大肉，这点没人能够做到。每天交易并追求胜率，那么单次盈利幅度就不会太多，比如：首板模式；追求高成功率的大肉机会，势必大部分时间都在空仓等待，比如：龙头战法“龙空龙”模式；每天想吃大肉，则胜率必然高不到哪里去，比如：接力模式。所以要根据自己的模式，在这三个要素之间有所侧重。
另外，交易的最终收益也受回撤的影响，控制回撤一般会通过分仓降低风险，但最重要的还是交易时机的问题，也就是行情好多做，行情不好少做，比如：市场情绪冰点后的转折、情绪分歧后的强修复等时间节点就是很好的出手时机；至于行情好与坏的分辨需要经验的积累。
任何交易模式都有其局限性，弱水三千只取一瓢饮；任何交易模式必须有相应的胜率、赔率和频率，这样才能达到模式下的稳定盈利！