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所有大家看到的leve-2逐笔明细都是前3秒数据包里产生的,任何人在涨停之前都没法根据现有的数据判断是否已经涨停了,所以那些靠硬件实力的板上量化这两年才那么牛逼。不然有我在那能轮到他们。
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没有看懂你解释的,不过没有什么,只是感觉你对价格笼子理解不太准确,热门股的一秒内上下的幅度会超过你的想象;
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纠正个错误是前3秒的,不是3秒以前的。
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数据只有成交了,统计了才能产生发送出来,所以理论上不存在实时数据。只有感官上可能会用。
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证券会给
券商的最快交易明细就是leve-2数据,这个数据每3秒给券商发送一次,所有我们看到的数据都是3秒以前的数据。
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一次撮合为何3秒,理论上可以一个毫秒撮合几百上千次,一秒等于1000毫秒
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但是量化我觉得不会半路扫的,只能逼着板上量化退场消失,证券会真牛逼
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影响最大的就是那些点火大资金想一笔拉涨停只能等到8%以后,这样相当变相的削弱量化打板资金,因为以后散户想上车可以在涨幅达到8%以后买入再也不会被量化堵死了,这样搞的以后板上量化不好受了,只能提前买点。看来证券会想把量化打压下去。
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对小资金本来就没任何影响。
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完全感觉不到笼子的存在,真是个好制度