2022.11.4量化交易

量化的概念
要说量化，先跟大家讲下量化的概念，量化包括，量化金融、量化交易、量化投资。
它们有个共同词，就是量化，而量化就是用计算机语言来实现数学和统计模型来解决金融问题。
金融包括投资和交易，而两者广义上类似，但如果要细分，投资关注长期财富增长，手段是买入并持有；而交易关注短期获益，手段是频繁的买入和卖出。
但大家基本上就把量化投资和量化交易当做一个意思，指的在买方 (私募或对冲基金) 用计算机语言来实现数学和统计模型用来交易。
这样极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
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量化的市场行情
量化的前景是美好的，但它的发展道路是曲折的。
量化投资在海外已经有三十多年的历史了，但是国内的量化发展则相对滞后很多。
在2010年之前，国内量化基金市场发展缓慢，2008年金融危机期间，由于美国多次贷危机，许多量化从业人员回国寻找发展机会，为市场的发展提供了大量的量化专业人才。
到了2011年之后，量化基金开始快速发展，随着量化选股和多因子体系在国内落地以及股指期货和融资融券推出，公募基金中指数增强和主动量化型产品增多，量化对冲类产品、套利型产品得到快速发展。
但2015年6月股指期货受限、保证金比例提升，使得量化对冲类策略受到了比较大的冲击，基金管理人开始向其他方向拓展，促进了如CTA、期权策略、FOF等量化产品的丰富。
此外，商品期权、原油期货等衍生品陆续上线，量化基金开始从原来的低风险量化对冲策略转向主动量化策略。
截止2018年9月，国内私募量化基金管理规模估算约2000亿元，公募量化基金（不含被动指数型基金）产品规模约1200亿元。
如果大环境保持这样相对稳定的开放态势，量化投资的规模在国内一定会迅速增长。这个领域大有可为。
未来潜力：目前量化交易占总交易量的20%左右，成熟的金融市场量化交易占比60-80%左右，可以说未来很多年，量化行业都是非常有潜力，处于上升趋势。
在中国目前的很多领域，赚钱已经变成一个非常困难的事情，但是在量化投资与对冲基金领域，还是要依靠自己的勤奋与努力。