11月4日集合竞价量化模型选股：002322 理工能科

今天集合竞价量化模型选的股是002322 理工能科

$理工能科(sz002322)$
模型用于交流用途，不构成买卖建议。

昨天中通客车 炸板，属于正常，不止中通，其它大面也不少。没有能保证100%盈利的模型，无法忍受回撤，也就没有盈利的可能。通过对中通的形态和竞价数据回测了一下，这个形态在历史回测中的排异特征不明显，也就是说，专门为了排除这个炸板大面就走入量化的“过拟化”陷阱了，所以暂时没有修改因子和参数的必要。如果后续重复出现这类相同的大面，构成了通性负面因子，就需要把这个过滤因子引入模型进行免疫了。

关于过拟化这个，以后有空在细讲。大概的意思就是为了提高量化历史收益，刻意排除过滤了各种导致亏损但又不具备特征性的因子，结果把未来带来盈利的可能也给扼杀了。过拟化后的量化历史收益曲线是漂亮的不要不要的，但未来收益可能反而降低了，变成了一个烂模型。这种常常是一些玩量化的人为了满足自己的阿Q精神，或者忽悠别人自己的模型多厉害多牛逼的时候会用的“套路”。