概率、确定性、回撤

概率、确定性、回撤

抛硬币游戏，猜中翻倍x2，输了本金腰斩-50%。本金1块钱开始，每次本金利润全压。经计算机大量数据模拟结果表现为：本金回撤99%概率接近99%。
这么值得玩的游戏为什么会这样？
原因：
1、完全依赖概率
2、概率事件分布不均，连续赢或连续输。
3、仓位太大导致盈亏影响太大
概率
50%是一种假设。现实中概率连续分布不均才是常态，由于分布不均连续腰斩导致巨大回撤，因基数不同，亏50%再涨回去要100%，让权益趋于极小直到心态完全崩溃
50%概率因子计算机大数据模拟结果
因概率分布影响，最大回撤是亏损资金占比的30
倍左右。
即：最大可能回撤=最大亏损/总资金 *30账户单次平均1%亏损，导致 30%的回撤；2%亏损 会导致 60%的回撤。
因此仓位管理是增加容错性的必要条件，并不能根本解决问题。另一个必要条件是增加成功率确定性。
概率是基于结果在有限样本下局部的统计的主观认识论。世界是动态的，投资依赖概率无异于赌博。应该依赖于确定性。
如何寻找确定性？“我相信上帝不掷骰子”
人类的自身局限性限制了了解绝对真相，但不妨碍相对更接近真相以提高确定性，把随机因素逼到更小的角落。

举个栗子：
大家抛硬币认为是随机的，这是因受限于认识能力的一种草率结论。如果能测量初始抛力、高度、转速、风力、引力、等影响放慢一万倍结果你会重新认识概率。

总而言之仓位管理定生死、稳定赚钱靠确定性