为什么交易方法反复优化却仍然经常失败？

实践是检验真理的唯一标准。其实反复失败的事实，已经证明反复在细节上优化，可能方向正好走反了。试想下你盖摩天大楼是先规划框架，再进行装修装饰，还是反着进行操作？不先建主体框架结构，而是在细节上优化，那一定会七扭八歪，说不定用不了几天就塌方了。

构建交易方法也必须先宏观、后微观，也就是先确定符合交易基本原理规则，然后再进行具体指标的取舍。以下几点重要性依次降低。
1、回撤小。成功的第一要义，绝对不是向上扩大利润空间，而是封锁向下回撤幅度。长期看，回撤越大的交易方法，越容易失败；反之，回撤越小的越容易成功。
2、仓位轻。满仓重仓的做法虽然刺激，但是长期看是自寻死路。还没见过哪个永远满仓而能长寿的交易者，倒是见过很多昙花一现的满仓翻倍的伪高手。要想成功首先要保证一点，就是你要一直活着才有可能。永远不要孤注一掷。
3、重常态。只做常态化大概率事件，不要试图把握那些动不动翻倍的偶尔小概率事件。很多人的投资方法，忽略了长周期下大概率法则的检验，往往都是阶段性的盈利就飘飘然，其实基本赚的都是运气钱，却自以为能力很强以至于一旦运气不再，或者遇到市况变差就会被打回原形。

取势最重要，宏观是微观的前提，忽略宏观约束必定是空中楼阁。

——转自解忧琉璃