盈亏概率陷阱

股票交易盈亏概率明明都50%，为什么最后90% 的人都亏损了？
做了这么多年的交易，盈亏的概率一直维持在53%左右。最近通过模拟盘，把自己的交易模式不断地修正，现在基本能维持在65%左右。这中间反思和总结，自己一直都是使用的价值投资的那一套体系。但实际上，效果并不显著。但也没有让自己有大额的亏损。在最近几年，一直在学，但没有系统性的做总结。未来，会慢慢的把自己这一些年的学总结出来。
前段时间，看到了大家都在讨论的一个问题：股票交易盈亏概率明明都是50%，为什么最后90%的人都亏损了？有很多人提出了许多解决办法，其实大家都有忽略了一点。盈亏的的幅度（不同），概率（发生）是不同的。
我们假设（构建一个概率事件），选择任意一只股票。选择过去任意一个交易日为买入点，以6个月（也可以为一年或几年)为持有周期。6个月后，我们可以得到一个盈亏数值（盈亏幅度）。数值可能为正，也可能为负。正负的概率分别为50%。这个实验我们重复无数次，那么我们会得到一堆（盈亏）数值。

这时候，我们对所有盈亏幅度做一个概率统计

很明显，我们可以发现，随着盈利幅度的增加，事件发生的概率在减小。越是想要获得更高的收益，事件发生的概率越是低。
如果我们手中有一红一绿，2个色子。红色点数，分别代表盈利10%、20%、30%、、、、、，绿色同理，代表亏损。同时掷下，概率上来讲，平均数应该都是3。无数次后，理想上是不亏不盈。实际上，我们亏损了10%，必须盈利11%才能回本。我们亏损了50%，必须盈利100%才能回本。无数次后，我们将只剩下一个钢镚。