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一对超短择时核心量化指标

22-08-28 14:06 8302次浏览
法布雷加糖
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日常交流我感觉到大家对“什么时候该做、什么时候不该做”的问题分寸掌握并不好,也就是择时问题最突出。实际择时问题是短线最根本的问题,比技术层面的问题更核心,也就是“该不该做”决定了“做什么”。2020年年中写过一篇《如何从高位股形态来判断超短市场的可操作时段》,专门用高位股形态量化过“该做与不该做”,结论全部仍适用于当下,感兴趣可以再翻看。今天是想补充一点我今年优化过的量化指标,也是我今年用来做超短择时主要依据的核心量化指标,供大家参考。

首先说2个指标是什么、再说为什么这么设置、最后说怎么用。
指标是什么?
指标1:断板3日内股价折半率,即所有连板断板后3日内股价从首板前一天收盘价到连板后最高价折半的股占断板3日内股的比例。
指标2:断板3日内触及跌停率,即所有连板断板后3日内出现触及跌停(含接近跌停9%以上)的股占断板3日内股的比例。
这2个指标能说明择时里的什么问题?如果这2个指标一段时间里连续很高,说明亏钱效应很大,连续很低,则说明赚钱效应很好。最关键的是这2个指标确实是非常容易出现连续高、连续低的情况,原理就是2020年那篇文章里说过的:赚钱效应、亏钱效应就是一场由点带面的情绪传染,形态传染是最本质的情绪传染。当某只高位股出现剧烈亏钱效应,持有同类高位股的交易者就会开始谨慎,卖出的欲望会更强烈,就会导致越来越多的高位股出现剧烈亏钱效应;当某只高位股出现赚钱效应,持有同类高位股的交易者就会开始乐观,买入的欲望会更强烈,就会导致越来越多的高位股出现显著的赚钱效应。回忆一下大港、川润开始跌停到现在的这段时间是不是这样形态传染的。这2个指标相当于定义了究竟该不该做的一个交易环境。
为什么这么设置?
对超短来说,指标敏感度很重要,最好能第一时间定义该不该做的时点,否则是没有意义的。2日内、4日内我都曾经监测过数据,2日太短、4日过长,3日是最适用的。2个指标有互补关系,连板高度高的3日内不可能折半和连板高度低的3日内不容易跌停的情况都会被其中一个指标涵盖住。
怎么用?
断板3日内股价折半率今年平均是37.5%、断板3日内触及跌停率今年平均是43.9%。这2个指标其中有一个高于自己的年平均数,即为不可做,只有同时低于自己的年平均数,才为可做。这个看个人风险偏好了,为了方便我个人是把2个指标都调节到40%。
这2个指标对于大多数人判断“该做不该做”够用了,配合其他指标会更有效。
真正最好的永远是无价的,但是无价也是需要尊重的。
今年的指标数据和图我设置个条件吧,精华+赞破500[鲜花]
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评论(113)
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天涯浪人966

25-03-13 13:12

0
王多鱼的二爷

23-01-16 13:29

0
兄,指标用着怎么样最近
理想119

22-12-09 20:31

0
请教法师,择时后,怎么择股?能讲讲吗@法布雷加糖
让心情放飞

22-11-07 06:53

0
@法布雷加糖  雪迪龙9.21元只是8月26日当天断板收盘的价格,而指标中的“3日内”怎么理解?不是再顺延2个交易日的价格吗?
天空之城525

22-11-05 10:20

0
@法布雷加糖 感谢老师传道!
升雾攻城

22-10-25 15:31

0
小评论收藏
阿让

22-10-13 00:56

0
@法布雷加糖,兄好,如果某股断板第二日盘中跌停,第三日盘中和收盘都没有跌停,第二日的三日跌停率统计,那么第三日的三日跌停率统计该股吗?
忘却的纪念日

22-10-03 11:31

0
糖师,节日愉快!假期翻看糖师帖子如获至宝,感谢糖师无私分享,看糖师的一对择时指标,也跟着手动做了一下,8月26日周五断板3日内折价率统计出来跟糖师的一样,于是又从9月1日开始统计,发现数据跟糖师的差异很大,不知是哪里错了? 
 8月26日断板3日内折半率9/20,统计没问题。 
 9月1日断板3日内折半率8/15 ,53.33% 跟糖师的数据差异很大,不知道哪里错了?@法布雷加糖
无畏9527

22-09-21 12:16

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这两指标想了几次,很想用就是统计麻烦,直接改成5日连板跌停了,超过一个数值基本就是大风险区域,盘中也相当直观,然后我还有低中风险区域指标,都是很普通的,只是记录了大半年,看一眼数据再结合盘面,能感受资金的情况挺好的。  这两指标有动态统计搜索的范本就好了,试了好久弄不出。
阿冬挣赚

22-09-10 01:38

0
糖兄,8月26日(周五)三日内断板的数量确实是22只。翻了你这个帖子的所有回复,是不是因为你去掉了趋势股的原因。统计不费力,但是要匹配你发的那张图的比例太难了。
有位兄台问你折半率第2天涨回来是否重复统计,你说不统计。这种不重复的统计是不是断板数量都减一了?我弄了三个凌晨了,没匹配上你的数据能不能解惑一下。
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