可转债超短高频套利方法

可转债超短高频套利方法

1、早盘竞价套利：

板块有个股被大单顶一字板，找出这个板块的债，开的太高不买，找出有预期差，转债不温不火，最后几秒大单顶，胜率百分之九十。

2、偏离正股涨幅套利：

有些债由于盘子大，溢价较高，在正股涨幅几个点的时候，转债还无人问津，量能较少，涨幅在一两个点以下，如果转债整体情绪不是太差，这是可以潜伏进去转债，因为正股继续涨或稳住，肯定有人来点火拉升转债套利，正股下杀，转债也不会亏什么，因为转债根本就没涨。当然，如果你有几十万资金，也可以尝试点火这样的债。

3、新题材爆发，龙头买不到，转债来套利：

一般超级大题材都来自隔夜发布的重大政策，这样的题材大家都懂，早盘龙头股肯定是大单一字板的，没有通道，是排不进去的，但转债顶板后，由于有溢价的存在，可能日内还有机会买进，那就买进套利吧，只要正股明天还有一字板的预期，有点溢价算什么，场外踏空资金又买不进正股，哪里还管溢价，肯定要来转债炒一波的。

4、正股冲板套利：

正股有大单扫板，转债急冲，等正股有大单封板，卖出转债，一般短短一分钟左右，能套利几个点，这种一定要提前准备好，手速要快，没有提前准备好，或者手速慢的很容易接盘，特别是正股封单不大时，就会很惨。

5、正股涨停套利：

正股涨停后，转债冲到最高点，由于转债潜伏盘大量流出，虽然正股封单很稳，但是转债价格却回落一小段时间后，开始企稳，这时，如果这个涨停板有板块或题材加持的话，是可以买入转债套利的，因为下午或者尾盘会有资金来博正股明日高开套利的，转债还会拉升。

6、正股涨停债隔夜套利：

转债T+0交易，很多人都以不隔夜来回避不确定性。正因为如此，有些债正股虽然涨停，转债尾盘涨幅却和正股相当，甚至还低于正股，这时候，如果大盘情绪还可以的话，可以隔夜转债，博次日早盘正股高开或冲高，转债也会跟随高开和冲高。

7、负溢价转股套利:

这里需要注意，在可转债转股期内，转股溢价率为负的情况下才存在套利空间。而且考虑到交易成本，转股溢价率要在负的1%以上，才有操作价值，负的越高，套利获利空间才会越大。一般出现负溢价一个点以上的转债，并且你预判该股票明天下跌点数会小于这个溢价或者转债盘中会有冲高，这时你买入可转债，再转换为股票，等到第二天股票到账后再卖出。