量化交易系统

一个良好的量化交易系统可以自动运行整个交易程序。对于交易员在交易中必须制定的每项决策，系统都会给出答案。该系统使交易员更容易进行一致性的交易，因为有一套明确说明应该做什么的法则。交易的机械化就是不留给交易员自己进行判断。

如果你知道自己的系统能够长期赚钱，你就比较容易接受信号，并且在亏损期间按照系统信号进行交易。如果你在交易中依赖自己的判断，你可能会发现恰恰应该勇敢时你却胆怯，而恰恰应该小心翼翼时你却勇气十足。

如果你有一个量化交易系统在发挥作用而且你一致地跟随它，那么，尽管可能有来自于一长串亏损或者巨额赢利的内心的挣扎，你的交易都将是一致的。自信、一致性以及由彻底检测过的机械交易系统所保证的纪律，是大多数能够赢利的交易员成功的关键。

买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。

与传统定性的投资方法不同，量化投资不是靠个人感觉来管理资产，而是将适当的投资思想、投资经验，甚至包括直觉反映在量化模型中，利用电脑帮助人脑处理大量信息，帮助人脑总结归纳市场的规律，建立可以重复使用并反复优化的投资策略（经验），并指导我们的投资决策过程。

传统主动型投资策略受到人类思维可以处理的信息量的限制。人类思维在任何时候都只能考虑有限数目的变量，因此对任何一个基金管理者来说，对大量股票进行深入分析是不现实的。传统主动型投资策略容易受到认知偏差的影响。任何人的认知偏差及根深蒂固的思维惯都会导致决策的系统误差。例如，大多数人都只愿意记住自己成功的喜悦而不愿记住失败的教训，所以在处理问题时一般都会表现出过度自信。行为金融学的研究也表明，认知偏差会歪曲投资者的决策从而对其投资行为产生影响。

人类的天性倾向于“截短利润，让亏损奔腾”，长期下来势必平均亏损远远大于平均盈利，人类的天性导致很少有人能够坚决执行有效系统的交易信号。由于这些原因，一个有效的外汇交易系统即使被广泛传播也不会得到广泛使用。你知道它，但很难执行它，不是因为它复杂，而是因为你缺乏相应的意志力。

市场的涨跌你控制不了，你能做的就是控制自己。对失去的东西，人们更渴望再拥有，并会不断强化能收复的办法，而刻意忽视市场本身的风险。失去了就是失去了，处理好当下才是最重要的，好的结果由好的过程创造，而这创造是在当下完成的。牛市来得静悄悄，熊市来得不经意，可依赖的只有操作体系。