7月总结：一些数据的思考

7月数据：打板164只，封板103只，封板率62.8%。月收益1.01%，最大回撤-3.15%，纯首板，无接力。

1、封板率：炸板真的有那么可怕吗？
4月刚开始做批量打首板的时候，先看题材后看形态，整体封板率和现在差不多，但是4月亏了18个点，一开始觉得是行情的问题，当时可能行情比较极端，周末仔细看了一下，主要是几个点：一是卖票问题，卖票没有等换手的高点，纯主观判断，随机性很大；二是模式混乱，除了首板也有其他很多模式，但其他模式的亏损很严重，尤其是中位的接力亏损。三是没有资金管理，每天打到满为止，且仓位更集中。所以4月的记录不能计算，很可惜也错过了大跌检验模式抗性的问题。
5-7月（8.73%、2.17%、1.01%）连续3个月小幅盈利，但幅度都不大，和整个赛道火热的行情相比不值得一提，但首板的稳定度还是值得信赖的，基本上热点加速、分歧、短期切换的时候，都能够快速的跟进一些机会，也能平滑回撤。

2、分仓影响收益吗？
分仓单票5-10%，每天做6-10个票的强度，实际上是不影响收益，反而能够显著降低波动率的，唯一的难点就是保持全天交易的状态，打得越多犯错就可能难以避免。

3、封板时间和溢价率的关系？
统计下来看，关系真的不大，第二天溢价主要取决于：近期股性好过往溢价高的；图形特别经典的；晚上有暴吹的；日内走成主流题材中时间较早的。

4、如何处理第二天的连板？
7月所有交易的股票中，23%的股票第二天触及1进2，这个概率不算低，会略微高于市场均值一些，每天可能会有2-3个票能走一进二的尝试；一进二28只中，成功的20只，71.42%的封板率，和首板封板率没有显著性的差异。
单从7月数据看，一进二里，前半个小时封死的票，继续锁仓的价值是很高的。所以前半小时是值得去博弈一下连板，但存在一个问题，如果前半小时不封板，应该会错过一些票的高点。
错过高点情况的统计，统计下来是50%的概率，正好五五开，如果按照5%的基准去考虑，平均错过高点需要损失2.8%左右的收益，当然按照3%、5%分仓出的话是1.8%。收益的话，前半小时连板的话，封板率是可以超过75%，而且二板后的溢价非常高，这个是初步的新发现，但缺乏更多的数据支持，8月的时候可以继续观察一下。

5、股性问题？
打开K线如果近半年一次涨停都没有过，或者涨停次数较少第二天都没有高溢价过，这类票打板通常没什么溢价、封板率也会差。有一些时候仅凭一些基本面因素去打票，很容易打到呆股。另外前几次涨停的溢价情况也很需要参考，市场记忆会很强。

6、关于机构、圈子票和吹票？
吹得凶的肯定要秒板或者一字，吹了又没有强度，说明资金不认可，但是提高了更高溢价的机会。这个度需要把握，通常吹过却没有强度的，卖出要更主动一些。