6月17日期权交易策略：继续逢高做空

交易回顾及计划：

周四沪深300 早盘还是比我预期的要强势，开盘就冲击4300点，达到了计划做空的点位，于是我加卖出10张300ETF购6月4100期权合约（之所以选择加购义务仓，主要是因为沽平值和虚值合约与历史相比，估值明显偏高，后来市场下跌，沽虚值和平值合约也确实涨幅较小。周三留了20张隔夜仓），随后市场金融权重走弱，但赛道股走强，指数呈现震荡整理，题材股比较活跃，但成交量萎缩，市场指数有明显的上涨乏力的迹象，午后指数震荡下跌，快速跌倒了4260点附近，该位置有一定的支撑，于是就平了20张300ETF购6月4100期权合约，该位置小幅震荡整理后继续下跌，随后跌倒了4240点附近（我计划做空第一目标位），随后反弹至4250点附近时，我将剩余的10张300ETF购6月4100期权合约平仓，先出来看看情况（兑现获利，抓住确定性），随后指数继续反弹至4260点附近时（支撑位变压力位），证券指数反弹乏力，成交量不能放大，于是我卖出20张300ETF购6月4100期权合约，随后300指数继续走低，没有止跌迹象，所以我的空单继续持有，做隔夜仓。至于周五的交易计划，继续逢高做空（300指数第一压力位4300点，第二压力位在4260点，看情况在4260至4300点区间空，第一支撑位在4200点附近，第二支撑位4160点附近）。




总结一下：最近一个月我做的相对比较平稳，没有所谓的大起大落，盈利比较稳健，主要还是因为：1、分析行情有了明显的提高（多角度分析，从衍生品市场股指期货，沪深300指数及300ETF，资金（沪深港通，机构持仓、产业资本）、盘面板块以及个股，外加内外经济及货币政策）；2、把总体仓位控制得很好（义务仓不超过60%风险度，权利仓不超过总体仓位的20%），3、基本按操作计划去交易，不随意参与盘中的短期交易机会（周三早盘是有明显的多头机会，但我控制了，没有参与），不随意加仓。相比一年前的风格，总希望把利益最大化，大仓位操作，导致虽然盈利次数多，但一旦碰到极端行情，容易导致大的回撤。虽然最近的交易比较平稳，但这种交易模式能否成功，还是需要一些极端行情以及更长的交易时间来验证。