我的ETF量化交易系统

   大家都知道etf交易没有印花税，而且佣金也很低因为其费用很低，所以可以频繁交易来套取利润。

我个人玩股票十多年了，收益一直不很理想，自从去年发现了量化etf就果断放弃了股票投资，专职玩etf量化，下面我把我总结出来的心得写出来，供大家参考。

大家都知道a股交易时间是上午9.30-11.30，下午13-15点，一共四个小时，但是要想知道当天的走势看前半小时9.30～10点就足够了，因为这段时间趋势已经形成，多空博弈也已经分出胜负来了，所以只需要在10点的时候看一下分时图，趋势向下的直接卖掉，趋势向上的保留，这样就可以避免所有的大跌，当然也存在小概率的卖飞，但是利绝对大于弊。这一点是我交易的精髓，而且定10点就是10点，绝不等到10.01，因为人都有亏损厌恶效应，总想着等等看会不会涨回来，从而错过了最佳止损点，所以10点这个位置必须严格执行。

如果10点趋势是好的，就一直持有，第二天还是好的同样持有，啥时候变坏了就出，这也就是止损不止盈。

关于止损后啥时候入场的问题，我选择的尾盘五分钟，只要止损出来后，当天尾盘五分钟就再进去，循环操作。

投资就是要把复杂的事情简单做，简单的事情重复做，做时间的朋友。

下一篇文章（我的交易系统2）我会把系统里面的应该如何选择标的，和仓位控制，再讲给大家。

附：自己交易中的一些细节，仅供参考！

前言：系统规划，谋而后动，从容不迫，多点耐心，轻预测重应对。
（1）把控宏观基本面，留意外界环境对大盘的影响（美联储会议，重要新闻，突发事件…），规避系统性普跌风险。
（2）买点：入场时间为尾盘五分钟。
（3）买卖技巧：趋势未走坏不卖出，急跌不急卖，等回弹，急涨不急买，等企稳，阴跌是大跌尽早出，零下波动高点减，零上波动多观察，
（4）9.50趋势未形成前少盯数字（好心态有利于决策），10点确定后及时操作，养成良好的盯盘惯，减少情绪干扰，严格执行操作系统。。
（5）控仓位，稳心态，根据趋势来控制仓位，从而起到稳定心态的作用
（6）投资标的只买自选里的宽基ETF，随时更新自选库。
说一下这个系统的底层逻辑，就是这个系统得以运行的理论基础是什么。 就是长期反转效应，短期动量轮动效应和有规则的追涨杀跌 所谓的长期反转效应就是拉长了看，股价不可能一直涨，也不会一直跌，到了一个位置总会反转的，这个道理也被公认的是废话，因为谁也无法预测顶和底，没关系，这只是咱们的一个理论基础 短期动量轮动就是股价在短期内会沿着现在的轨道继续前行一段时间，我也叫它为趋势惯性 有规则的追涨杀跌不是情绪性的追涨杀跌，而是有计划有系统的追涨杀跌，因为股价存在长期反转效应和短期动量轮动效应，所以我们要有规则的追涨杀跌。 以上就是我的量化理论基础。 言归正传，上篇介绍了，10点趋势止损法，今天重点介绍标的选择，因为选择标的是这个理论成功的前提，如果选择单边向下的标的，这个方法就只有没完没了的止损了，所以标的选择是量化交易成功的第一步。 标的选择三大基本原则：走势要稳，振幅要大，趋势要好。 （1）走势要稳：就是要求股价波动相对平稳，不会直上直下，不会开盘大跌，收盘大涨，因为股价不稳不适合我们做量化，这也是我不选择个股做量化的原因，而是选择etf，什么样的etf符合走势要稳的条件呢，一是宽基，二是大行业的etf，三是etf流通市值要大，这样才能稳的住价，同时满足以上条件的并不少。 （2）振幅要大：就是无论涨还是跌的幅度都要大，例如：像债券etf，确实是稳了，但是一天只波动很小的几个点，根本不适合做量化，还有银行etf也不适合，做量化盈利的一个条件就是像哪怕你连续止损多次，碰到一次上涨就能盈利，要是想达到这个效果就必须选择振幅较大的，例如：一支etf振幅常规是3%，下跌3%的时候因为咱们有趋势止损，可能跌0.5就止损了，哪怕咱们止损5次，也就2.5%，但是碰到一次上涨3%就盈利了，这就是选择振幅大的etf的根本原因。 （3）趋势要好，我说的好是相对较好，因为我们的量化对趋势要求不是那么完美，根据历史回测数据统计，趋势上涨，和趋势横盘，哪怕趋势微跌都可以实现盈利，只有单边一直下跌才会出现亏损，所以只要避开单边一直跌的标的就可以了，例如现在的创业板就是一直下跌的标的，是不可能出现盈利的，但是这个策论对于一直跌的只能说是不能盈利，但是也能帮你减少损失，也是有利的。 以上就是选择标的的三大基本原则，看起来很麻烦，但标的的选择是一劳永逸的，一次选好放在自选库里备用即可了，后期我也会分享我的自选库给大家做参考。 再有一个问题就是：标的轮换的时间间隔问题，这个问题其实就简单了，一是你不可能每天都轮换，这样就不是量化了，而是情绪化的追涨杀跌了，这样操作必定会导致两边都踏空，但是也不能一直不换，我的方法就是，每周末审查自己的跟踪标的，发现走坏了的下周一就换，没走坏就继续跟踪，究竟怎么样才算是走坏了很简单判断，不过也有判断标准，感兴趣的这种细节性的问题以后会进一步分享的，。 注意事项 这个方法赚的是概率的钱，如果你怕卖了以后又涨了，买进以后又跌了，那你不适合这个系统，记住你不可能賺尽股市里所有的钱，赚你该赚的就好，例如今天10点卖了，但是卖完后就涨了，你立马就否认了这个系统，想着如果我能10.30再止损就好了，第二天你10点30止损的时候损失已经扩大化了，你又会考虑我9.35止损就好了，一天一变，这就是想追求利益最大化，结果是损失扩大化了，记住：赚你能力范围内的钱，换句话说就是赚你系统给你赚的钱。