量化机器人这么快，我们怎么应对

今天说说这些量化，每天万亿的成交额量化资金占了20%+。我个人是打板的，所以也感受到板上的量化资金真的很多。

前些日子，北京炒家分享了，机器人买入的时候是如何之快。华虹计通 0207，炒家在这个位置，也就是开板回封之后追加封单，下单超过3000手本地自动拆分成了两单，这可以从他的文章中看到。自动拆的两单，两个单子自然 有先有后，而第一个单子引来了机器人大量封单，排在第二个单子前面，确实好快呀。


有的交易软件上可以测速，我试了下，普遍是100ms左右，提交到交易所的时间。不同的委托单差个几十毫秒，上百毫秒也很正常。


我查了些关于level2数据接口的资料，这里引用别人原话


搜了下，同花顺 的Datafeed，接口可以试用，接口文档可以直接下，感兴趣的可以去看看，里面提到了延时低至10ms。



淘宝继续搜Datafeed，看到有的延时做到2ms以内。

也了解到，可以将自己的交易系统托管到数据提供商的机房，机房内转发会更快。淘宝搜的那个服务应该也部署在阿里云，如果你的量化服务在同一个阿里云机房内，就可以达到类似的效果。

这是获取数据，估计像华鑫上海分这样顶级的可以做到1ms；然后是处理逻辑，这个简单说就是一些判断语句，没有费时的IO操作，相比网络延时可以忽略不计；最后就是下单，我们普通通道几十毫秒可以送到交易所，那些VIP更不用说了，就是一个网络延时，如下我们ping baidu.com都可以4ms，这个时间照样够用。


理论上最快的情况可以把量化服务部署到交易所的机房，获取数据和下单都在的同一个机房，沪深分别一套系统处理不同的股票，这样1ms左右是可以做到的，不用再谈论微秒量级了，这个速度已经是顶级了，甩开99%的人，再往里就是纯内卷了。

即便花不了那么大的成本做不到顶级，一般的量化机构也可以做到10ms内完成获取盘面触发逻辑到下单完成这个过程，这个速度已经甩开我们普通看盘的几十条街了，其实我们盘面都延迟了1s以上。

所以说，两个委托单中间差几毫秒或几十毫秒以上，被量化单子插在中间就不奇怪了。

我今天看到一个盘口，关于量化卖单的，御银股份 13:53:21-13:53:24。从3s一档的行情看13W的封单一下被砸开，成交了6W。逐笔委托如下


开始时有人撤单，然后自动的卖单砸出来，被砸的同时，买单自动继续撤，也就是买卖双方都是机器人。靠人的反应比较难做到，盯着level2超级盘口，按下确定键，1s内完成，理论上可以做到，但那样太累了，会吃不消的。

前面扯了那么多，就说了一个东西，量化机器人很快。但对我们交易策略，并没有太多的影响，前几年量化没什么多时，一个板，该扫，该排，思路没有变，但我观察到有两个小不同。

1. 如果觉得是好板，可能直接封死，只能扫进去了，还得扫快点，量化也有扫板的，当然扫越快就代表风险越大。但想排到是比较难了，机器人大单堵死的太多，硬板感觉80%的情况排不到。还有20%的情况，就是那种堵着涨停板撤单加单，释放卖盘的那种，我们靠理解力不撤可能排到。再就是上板很快，量差的太多，盘子不能太小，当时的封单不够，我们跟在后面也可能排到。所以说量化的盛行，会增加扫板的人。

2. 一个冷门板，之前都是人的时候，可能没那么多封单。现在量化来了之后，会无脑引来不少封单，也就是无论什么板，都可能吸引到量化资金的。我们更应该谨慎一些，不应该看到大单封死了，以为合力大呢，也排一下吧，一旦有撤，我们撤的没别人快，就容易被砸了。