我说一下集合竞价的小细节,有误的大家指正。
1、引用:
9:20—9:25:这个时间段交易所接受申报,同样可以委托买进和卖出的单子,但是不可以撤单,因此这个时间段你看到的委托单子是真实的。但是!成交价未必,别忘了开盘价的形成是最大成交量原则,如果真正的大资金想要出货,他会在9:24:30之后挂真正的大卖单,价格会瞬间被打下来很多。
9:25—9:30:新规则之后,这个时间段交易所不接受买卖申报和撤单。但是,在交易软件你依然可以下单,只是这个委托暂时会被存放到
券商的系统里,等到9:30开盘之后,券商会按照下单的时间传送到交易所。
2、系统刷新统计数据是n秒(具体数值我不记得了。)。9:30n秒的数据有些会被统计到集合竞价里面。所以,我们直接点开某天的K线里面的竞价数据,看9:30的成交额,有些是包括了9:20-9:30n秒的数据。也就是包括了一小部分开盘的数据。
3、我什么我会看9:25的数据,因为,我大多是竞价买入不是开盘买入。
竞价买入是在9:30前下单的。开盘买入是9:30后下单的。
竞价买入我基本上是9:30开盘前直接点涨停价买入,9:30成交的就是开盘价。
如果是9:30开盘后再买入,基本上在开盘价格往上冲的时候,基本都是成交在开盘价之上的。
4、由于我的策略竞价买入就是开盘前下单的,那么多我复盘的数据也会是9:25的竞价数据。有时候简要看一下大概竞价,也就是看9:30的截止数据,这个会有误差。