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决定好从单位离职了,开始实盘,做一个孤独的交易者,专注一进二

22-01-06 22:05 14281次浏览
MarcusMa
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2021年以来,对市场上的一进二进行了量化分析,做了模型,不断调整,统计了2021年下半年的全部数据,共计不到1万个一进二,在模型建立和调试了小半年之后,终于调出了美好的,看起来还不错的盈利曲线,其中在10月份的超短噩梦也没有回撤,在12月的超短天堂也获得了非常好的收益,美好到不敢相信,不知道是不是做了过度拟合,但也是这些统计数据给了我信心,让我觉得独立交易员的梦想可能更近了一步。

下面的图是完全按照自己的模型操作的理想收益曲线。

炒家、涅盘、车神、蓝板,这些从淘股吧里面辗转沉浮最终走上登神长阶的老师,他们都是我梦寐以求成为的人。股票市场好就好在人可以只对自己负责,你的认知,你的态度,你的能力,全部都体现在你的账户曲线上,没有任何地方可以给你甩锅,这逼着你去好好的认识自己,对自己诚实,不断反思,稳定心态。

辞掉了舒服的央企工作,决定给自己一年时间,做一个独立交易员,给自己一个机会,看看自己是不是这块料。28岁了,单身,在北京,没买房,在现在这个时间,是人生中为数不多的,没有负债、无需责任、没有压力,父母尚且健康的时刻,大概也是做全职交易阻力最小的一刻。不行就回去找工作嘛,反正还年轻,人生有的是机会,试错成本很低。

在公司的时候做的也是定增、科创板战略配售还有Pre-IPO等等的一系列的工作,过去也做了很多很好的定增,中环股份新奥股份 ,感谢自己那些时候的研究,给了自己对于数据、对行业研究的热爱和敏感。那么,就从今天开始,从这里,用一个20W的小账户开始实盘,做一个孤独的交易者,开始走上自己梦寐以求的道路吧!

哪怕是一手烂牌,也争取把它打的精彩,打的漂亮!

2022.1.6:
今日没开仓,主要都是对昨天持仓的处理:
1. 御银股份 :昨天被情绪带下来的,今天上午直接上板,炸板卖了一半,情绪周期比较诡异的时候尽量还是落袋为安,剩下的一半留点希望;
2. 金时科技 :一进二买的,连板,但是砸的太凶了直接按到跌停,最近是一些情绪非常极端的时刻,格局真的没啥大用,昨天跌停没全跑出去,今日接着跑,看到情绪回暖基本等到下午;
3. 京北方 :昨天因为情绪不好炸板,今天给了机会高抛,砸在均线以上,不算失败了;
4. 贵广网络 :情绪不行格局真的没用,早上差一档封涨停的时候就应该知道是不支持连板的,不如早点卖掉,最后卖在0轴以下,略微失败。

以后卖票还是要多看在情绪周期的位置,退潮期多套利,其他时间可以格局博连板。

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评论(323)
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中国刘菲特

22-01-08 21:03

0
到时候你就知道了。
合力首板

22-01-08 20:55

0
老师周一准备干啥
合力首板

22-01-08 20:54

0
一进二失败一次就是十五个点左右,要能承受得住
MarcusMa

22-01-08 20:50

0
b. 不能遍历的问题,纯靠统计的量化依旧存在…… 今年下半年量化的回撤,不是一样匹配不了资金量和极端的市场环境么……

d. 所有我是都选择买的,所以对于模型和我自己实际的买卖股票,基本都是一致的,至于买多买少,尽量控制在每日1 - 3个个股,当出现超过3个个股的时候,也会有实际量化的选择机制;我的曲线也是实际根据资金分配仓位的结果;

最后其实我个人最大的感觉就是,追求模糊的正确的意义大于追求精准的错误,一个模型也不会指着它一劳永逸。我并不追求打成模型一样的收益率,只要实际整体趋势向上,回撤较小就基本达成了我自己的要求。多谢提醒,同祝好~
小把戏229

22-01-08 20:42

0
b.主观交易经验,因为不能 遍历。所以有幸存者偏差的情况。只是回头验证一下。

d.1/20 影响是不大。但是累计起来,不一定不大。另外,讨论这个还有一个基础,就是交易策略。所有信号的,你都买?还是自己还要挑挑拣拣?如果都买,那无限贴合实际概率。如果还要挑挑拣拣,那么离实际概率的偏移量到底是多少,那就完全看运气了。如果都买,最多的那天有多少个?资金就要分成多少份了。对总的收益影响很大。

另外说一句,主观指标变客观指标,最烦的是参数和标准的设置,短时间数据的优化,是有很大隐患的。去年好的参数和今年好的参数,如何抉择?如何避免过拟合。反正,都是运气。祝好
MarcusMa

22-01-08 20:25

0
b. 这个市场是这样的,我是将自己的主观交易经验转换成算法,而有些人是用统计来寻求正确的交易经验,这是两条路径。因此,我会在自己做所有的统计的时候都进行单变量的分析,以确保我自己的主管交易经验本身就是大概率正确的事,我做的量化统计不过是对我主观交易经验的优化。
c. 多大量的资金就去考虑多大量的事情,怎么解决瓶颈的问题那就等瓶颈了再说;
d. 主观筛选不是没有量化标准,而是很难以在excel和导出数据中寻找平衡。事实上只要你最后交易信号的样本量够大,20个信号里面少了一个会对你造成多大的影响呢? 如果因为1个信号对你的曲线造成了巨量的影响,那才证明可能是你由于过少的样本造成了大量的收益,是模型的底层问题。
小把戏229

22-01-08 20:14

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不聊核心的话,我这里和你说说吧
b.这个事情的结论,最好不是你想,而是你测完了以后,再看。如果用概率论作为基础的话,就不要去假设什么前提。一切都看相关性。我的实践告诉我,很多时候,我想的和我测的不一样。我的具体应用是基于测出来是什么再去发展
c.开盘前涨停价买,才能确保买到。后三分钟,跌停价卖才能确保卖掉。那么这个标的集合竞价阶段的交易额和你的资金量的比值是多少才能避免反身性呢
d.这点其实就是我在实践中最担心的,它会让回测变得意义不大。
中国刘菲特

22-01-08 20:13

0
交易者不一定是孤独的。
MarcusMa

22-01-08 20:06

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我会把我自己的模型结果每日放在上面更新= =,现在最新的结果就在上面~
MarcusMa

22-01-08 20:05

0
量化模型的确是不便公开,所以我也只说思路,不说别的。
a. 程序化交易只是为了避免你自己天天手动瞎B操作,核心是回测和统计,而不是程序化交易;
b. 我也觉得不够,我的确是想编程,但是我不会,这需要大量的时间,不过我觉得其实如果我用学编程这个时间去整理历史数据,我也可以直接拓展到2年以上的数据历史。不过超短相对来讲不一样的地方就是,它的情绪周期整体是比较短的,基本1个月就走完了,所以至少半年是经历了超短至少几个牛熊周期的,我也希望我能有3 - 5年的数据来回测,不过这个事情就是,比如创业板20cm,你用2020年下半年的数据回测,必然得到和2021年不一样的结果,因为大家都在不断进化,规则刚出的时候大家也都在尝试。而超短这些年以来进化的也的确更多,比如现在的情绪周期跟以前有很大差别,现在的妖股容易出a杀,不是每个有都容易出妖股了,所以我个人觉得,哪怕我放长周期,可能也就是1 - 2年的样子就够了。
c. 滑点的问题:竞价之后的开盘价买,次日收盘价卖,首先本身就是可以实现的成交价。另外,一进二的核心是,上行可以有连板,下行最惨也就是第二天的跌停板…… 所以理论上来说,上行连板带来的额外收益问题完全可以解决所谓的滑点问题……
d. 主观指标主要是对于这种类似股性之类的评价,这种基本量化不来的,所以我做一遍主观筛选就好;
e. 模型定型之前会调整,定型之后不会,不过一段时间如果表现不好自然会尝试分析原因进行调整。
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