2022期货记录

期货当月、主力、次主力20220419
豆粕2205￥4133、豆粕2209￥4029、豆粕2301￥3769；
菜粕2205￥4272、菜粕2209￥3866、菜粕2301￥3043。
豆菜差2205￥-139、2209￥163、2301￥726。
今年现期差（现价与期货价格差）：
豆粕当月（2205）￥4455 - ￥4133 = ￥322、主力（2209）￥4455 - ￥4029 = ￥426。
菜粕当月（2205）￥3990 - ￥4271 = ￥-281、主力（2209）￥3990 - ￥3866 = ￥134。

今年豆粕、菜粕价差：
现货￥4455 - ￥3990 = ￥465，
期货当月（2205）￥4133 - ￥4271 = ￥-138， 
期货主力（2209）￥4029 - ￥3866 = ￥162，
期货次主（2301）￥3768 - ￥3043 = ￥725。

期货当月、主力、次主力20210419
豆粕2105￥3422、豆粕2109￥3542、豆粕2301￥3498；
菜粕2105￥2871、菜粕2209￥2943、豆粕2301￥2712。

去年现期差（现价与期货价格差）：
豆粕当月（2105）￥3420 - ￥3422 = ￥-2、主力（2109）￥3420 - ￥3542 = ￥-122。
菜粕当月（2105）￥2790 - ￥2871 = ￥-81、主力（2109）￥2790 - ￥2943 = ￥-153。

去年豆粕、菜粕价差：
现货￥3420 - ￥2790 = ￥465，
期货当月（2205）￥3422 - ￥2871 = ￥551，
期货主力（2209）￥3542 - ￥2943 = ￥599，
期货次主（2301）￥3498 - ￥2712 = ￥786。

炭谷道孝说：“由于人是脆弱的，所以，一见获利的单子就会沉不住气，尽快平仓；亏损的单子就一直持仓不肯放手。这就是人的本性。为了克服人的这种本性，需要引进体系。”

复盘看模型体系，好像都是不错；但难在交易的卖和买。

先学FAIRY的5分钟转向交易吧。自己建立的2个模型暂且放在一边。
昨日和今日，菜粕2209都给了很多、很好的机会；开盘时间的交易也不错。但随后就陷入了炭谷道孝所写的状态；把本是盈利的交易变成了亏损。
关注的品种过多，交易时间关注的非交易事项太多（分心、牵扯精力）。夜盘开始，只关注菜粕一个品种的主力与次主力，其它品种不看了；以便集中精力对付交易。

夜盘开始，只做菜粕一个品种的5分钟转向交易。希望能够学到真经。

模型I、V机会：菜粕1:0、玻璃无、纯碱2:1。
参考FAIRY建立交易系统的方式，建立了自己的第3个交易模型D——开盘期趋势交易法。以开盘第1分钟的方向，在第5分钟买入。
用今年以来的各品种验证，效果如第90楼所示，相当不错的。周末速览了《1000%的男人》，必须对交易系统再修订、再优化。
从明日起，主动增加止损单操作，以尽量降低亏损。
我需要克服炭谷道孝指出的“大多数交易者”的普遍犯下的错误：“小利平仓、亏损持仓”。

模型D机会：玻璃T、菜粕F、豆粕F、纯碱F。
模型C5、C30（FAIRY）：菜粕、豆粕、玻璃、纯碱都有。



操作：
按模型D结合模型V，在开盘期开多仓菜粕；基本正确。
21:13反手，也正确；但此时应该开止损而未开，再后来就麻木了。
这就是炭谷道孝指出的亏损者常犯的错误的体现；需要克服——开仓后就同时开止损的平仓。

趋势：
菜粕连涨3日，今收长上影阳线，大趋势上涨但尾盘趋势延续的话，明天开盘期会跌；豆粕类似菜粕。
玻璃、纯碱的趋势也都是上涨，纯碱今日新高越过春节后的高点，为今年新高点；明天早盘一般会延续涨势。

4月13日起的实盘交易：用1万元重新操练。

13日开多菜粕2209￥3713、14日平￥3715。
14日开空菜粕2209￥3737、15日平￥3728。
目前空仓，权益￥10074。
开仓后，市场给了足够的盈利空间，但操作得很差。

机会：菜粕1:0、玻璃2:0、纯碱2:0。
菜粕、豆粕
菜粕2209回归，与豆粕一起，围绕5日线波动。
豆粕与去年的价格相比，考虑到外围产量、通货膨胀等影响因素、目前的主力期货价格是合适的。
菜粕的价格有点怪异，感觉离谱（偏高）。

纯碱、玻璃
纯碱上涨而玻璃下跌，够分裂的。看不懂，但市场永远是对的。
玻璃从需求端看该跌。
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昨日、今日用修正后的模型对低价品种进行了回测，结果如下。
回测区间：2022年1月4日至4月15日，67个交易日。
盈利机会：菜粕64日、豆粕64日、玉米63日、尿素60日、淀粉60日、沥青60日、豆二60日、纯碱59日、燃油59日、玻璃57日、甲醇57日、乙二醇56日、低硫油56日、鸡蛋53日、螺纹52日、热卷52日。
准备对以上品种按波动率、成交量再优化后，再次用模型验证回测。

夜盘起，用菜粕、玻璃这2个品种实盘操作来验证模型。

4月13日起的实盘交易：用1万元重新操练。
13日开多菜粕2209￥3713、14日平￥3715。
14日开空菜粕2209￥3737、15日平￥3728。
目前空仓，权益￥10074。
开仓后，市场给了足够的盈利空间，但操作得很差。

网友雷大王对《1000%的男人》这本书中的菲阿里的短线操作（期货冠军奇迹的买卖方法）进行了小结。

  菲阿里的短线操作涉及到三种类型：日内交易、隔夜交易、价差交易（即套利交易）。

  主要特点总结如下：
  （1）日内交易的核心规则是：开盘后先涨后跌，跌破开盘价做空，止损设在之前上涨的最高点；开盘后先跌后涨，突破开盘价做多，止损设在之前下跌的最低点。也会根据情况将止损设在过去几天的最高最低点。
  （2）做日内行情的主要趋势，不频繁买卖。
  （3）常持仓到尾市收盘才平仓。
  （4）单向建仓的单子到收盘时如无利润则避免隔夜持仓，有较大利润又顺应日线级别走势时才考虑隔夜持仓。
  （5）增仓时，使用同一商品的不同交割月份的合约。
  （6）按不同商品或不同期限进行双向建仓。例如煤油做多，汽油做空；或1月合约做多，3月合约做空。这种利用价差进行的套利交易有效地规避了隔夜风险。
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对该网友提出的交易特点（1），我下午休盘后，用菜粕主力连续的日线图，从1月5日到4月14日进行了复盘。
发现了菜粕主力（RM2205、RM2209）并不完全符合上述情形。
我发现今年菜粕主力合约的日内交易特征是：
A.前5分钟的分时图有非常重要的参考价值。可在第5分钟按开盘提示的方向进行多空开仓；先涨后跌开多仓、先跌后涨开空仓。
B.当日内一定有盈利平仓的机会，但赚多赚少很难说了。（这还需要进一步验证，找到最佳的平仓时间）

因为选取的品种单一，验证的时间较短（3个月），且该品种单向趋势性在验证时间段内比较明显；所以该验证结果也许要打折扣。

机会：菜粕3:0、玻璃1:0、纯碱2:2。
菜粕、豆粕
菜粕2209夜盘延续下跌，在40日均线处止跌回升。菜粕今日很强。
豆粕夜盘下跌，在前2日低位处止跌回升。
菜粕2205面临交割月，其价格与现货价格非常接近；菜粕远期合约的价格都低且越远越低。
豆粕情况类似。
查阅了去年的合约价格情况：菜粕主力2020年12月至2021年9月在2750元/吨至3200元/吨，同期豆粕3200元/吨至3750元/吨；差价500元/吨至600元/吨。远期2301、2303合约：豆粕3600元/吨、菜粕2900元/吨，差价700元/吨。
目前菜粕与豆粕的主力合约差价过小，菜粕极其价格强劲。
市场永远是对的。那么，分析这些影响因素，远超个人的能力范畴，变得毫无意义。
看来只能看图、读图去了解市场、理解市场、分析趋势。

纯碱、玻璃
纯碱在郑商所公告后，今日的成交额排第1位。交易所公告，成了火上浇油的利器。
联想到铁矿石、2021年煤炭等，小幅度提高保证金率、交易费，都变成促使上涨的动力。
即：市场走向与“某些期望者”的愿望相反。

交易
平仓菜粕3715，持平。
开空菜粕3737，目前亏损。
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重新审查自己的2个模型：模型壹、模型伍。
继续验证“男人”开盘5分钟模型。

机会：菜粕1:0、玻璃1:0、纯碱无。
菜粕、豆粕
延续昨日跌势，今日双双下跌；豆粕仍有5日均线支撑，菜粕短期均线全部跌破。
明日倾向于继续小幅度振荡、收小阳线。
媒体上看多菜粕，理由是产量、进口量均减少、期货现货基差较大；但当前榨季临近、价格是历史上的高位区，继续大涨似乎也不可能。
当然，通货膨胀也会抬高大宗商品价格，菜粕价格中枢今年抬高也是必然的。

纯碱、玻璃
纯碱今日小区间波动。郑商所昨日公告称，自4月15日结算时起，纯碱期货2209合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为9%。
纯碱近期成交额一直排在前3位，资金很感兴趣。
玻璃，与螺纹钢、热卷类似，追随铁矿石；与基建的关系很大。建筑系今天走势与昨天完全相反。
看跌纯碱、玻璃。

交易
重新开始实盘交易。开多菜粕3713，亏损。问题仓：时间、图形都不符合模型。
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用菜粕主力连续今年的交易来验证网络上的《〈1000%的男人〉读书笔记》中的5分钟模型：
开盘后先涨后跌，跌破开盘价做空，止损设在之前上涨的最高点；开盘后先跌后涨，突破开盘价做多，止损设在之前下跌的最低点。
总体上，这个模型的胜率是很高的。准备对照菜粕的实盘，再做进一步验证。

机会：菜粕2:0、玻璃1:1、纯碱0:1。
纯碱、玻璃
玻璃、纯碱大涨，昨日预判完全错误。预测单日的方向很难。
纯碱1根大阳，创2月11日以来的新高。结合当前市场和历史K线看，明日收小阴、中阴的可能性较大。
从疫情、房地产看玻璃、纯碱需求看，疫情没有彻底缓解、房地产也没有恢复，玻璃、纯碱似乎没有上涨空间。
但今天它们还是大涨了。

菜粕、豆粕
菜粕、菜粕今日小幅高开后，双双下跌；10均线压制明显但同时5日线支撑也非常明显。
今日它们都在5日线、10日线之间来回振荡。
明天继续在区间振荡，寻求突破方向。考虑到菜粕新榨季来临，历史价格较低，倾向于向下寻求新的支撑价格。

交易
今天未交易。
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大多数品种今日上涨。
建筑系几乎全面收复昨日的跌幅且玻璃、纯碱大涨。
能源化工反包昨日失地。
农产品涨跌互现。苹果领涨，其它低位农产品上涨而高位农产品下跌。走势较为分裂。

原油
今日原油受外盘影响，随外盘波动。

纸浆：今日纸浆、铁矿石波动幅度很大。纸浆先跌后涨；铁矿石单边下跌。
纸浆受上周五新西兰免税影响而下跌，但早盘却纠正的下跌、反而上涨；逻辑不清楚。
铁矿石连续上涨太久了。此时下跌似乎符合近期的疫情逻辑：疫情影响开工，影响需求而导致下跌？

机会：菜粕2:0、玻璃1:0、纯碱3:0。
纯碱、玻璃
玻璃、纯碱上涨方向都受到5日均线的压制，触线止涨；另外一方面·，玻璃下跌受到成本线支撑（2000元/吨）；会围绕成本纠缠；纯碱从需求与成本角度看，有继续下跌的必要，但也受玻璃联动影响，偏空。
总体看，玻璃上下两难、小区间振荡；纯碱倾向于向下。

菜粕、豆粕
菜粕、菜粕都延续了涨势；但菜粕受均线压制、豆粕似乎还可以继续向上试探均线。外盘大豆连续上涨，试探最高价了。巴西、阿根廷大豆收获季，官方数据是减产；媒体又说乌克兰农产品种植会减少、GDP会缩水45%；这些支撑农产品价格向上；当然支撑大豆、菜粕及其附属产品价格。
考虑到通货膨胀率，大宗农产品的价格还是上涨的。
豆粕、菜粕后市维持小幅度上涨趋势。

交易
今天不能看盘，未交易。
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看了《1000%的男人》的书评和读后感，印象不错。
A.模型：5分钟与30分钟（我的模型是：开盘期1分钟、开盘期10分钟-10分钟-15分钟、非开盘期15分钟、20分钟）。
B.开仓：开盘后先涨后跌，跌破开盘价做空；开盘后先跌后涨，突破开盘价做多（我的开仓：波动触点反向）。
C.止损：做空止损设在之前上涨的最高点，止损设在之前下跌的最低点（我的止损：逆势仓0.50%、顺势仓1.5%等量加仓、2%才止损——目前看，有问题的）。
D.止盈：做日内行情的主要趋势，不频繁买卖。常持仓到尾市收盘才平仓。单向建仓的单子到收盘时如无利润则避免隔夜持仓，有较大利润又顺应日线级别走势时才考虑隔夜持仓。还要继续研究（我的止盈：目前很差，还没有良好的思路）。
E.增仓：增仓时，使用同一商品的不同交割月份的合约（我的增仓：顺势仓亏损1.5%时才增仓）。
F.锁仓：按不同商品或不同期限进行双向建仓。例如煤油做多，汽油做空；或1月合约做多，3月合约做空。这种利用价差进行的套利交易有效地规避了隔夜风险。（我的锁仓：还没有做过，不会锁仓）。