2022期货记录

①买菜粕￥3814平￥3819。盈。开错。5MC开仓。错在抢跑。
②卖燃油￥4021平￥3992。盈。开对。5MC开仓。
③买甲醇￥2930平￥2915。亏。开错。5MC开仓。开在下跌半山腰，止损平仓。
④买甲醇￥2908平￥2915。盈。开偏。离奇价开仓。价格偏差较大，持仓期间备受煎熬。
⑤买菜粕￥3763平￥3774。盈。开偏平早。离奇价开仓。价格偏差较大，需要再问“为什么？”。平仓也早了，未到均线位置。
⑥买燃油￥3990平￥3994。盈。平早。5MC开仓。平仓早了点。
——————————————————
累计：净盈利￥390.02元。
今天除了第3笔止损单外，其它仓都盈利。继续进步！！！

下午死气沉沉，交易不活跃。
——————————————————
5MC开仓：如何解决“半山腰”问题？
从三方面考虑：
1.确认转向从开仓，不抢跑。
2.确认K线在转向处附近。用均线“金叉”与“死叉”尝试去判断转向的“真”与“假”。在“金叉”或“死叉”处附近，再开仓。
3.确认分时图趋势转向。开仓时，用K线图预判，预判后一定要再用分时图确认。

离奇价开仓：如何解决价格偏高问题？
从两方面考虑：
1.用K线图确认离奇价可能立即发生。此时，思考挂单。
2.用分时图确认具体价格。此时，思考价格。
今天2次用离奇价开仓时，都没有用到分时图。反复思考后，感觉还是分时图再确认，也许可以解决开仓价偏差过大问题。

炭谷道孝的技巧运用
炭谷道孝在书中写了他比赛时的一些技巧。
其中一条是：奇特的离谱价格法。在开盘或盘中，挂出“离谱的、离奇的”价格，却成交了；获得了意外的、额外的收益。
例如：夜盘开盘时，沥青2206意外大幅度低开。若挂单低1%，则可以获得可观的意外收益。
又如：盘中21:50提前预挂1%价格的平仓沥青2206，存在闪电成交机会，再继续开挂原同方向的仓单，可以获得一定差价的额外收益。
考虑运用这些技巧。

  
2图都是菜粕2209夜盘5’K线图。
自右至左的第4根K线，一绿一红。 
 第一次正确挂出止损单。
昨晚挂止损，不会操作，导致直接平仓。不仅损失了利润，还造成后续操作有点变形，造成连锁不良影响。

⑴213005卖菜粕RM209。正确。按5MC（5分钟转向交易系统模型）买入。
⑵213219平菜粕RM209。错误。本想预挂止损单，按0.5%即￥3873。因为不会软件操作，误点平仓，就现价被平仓。损失了手续费。
⑶214705卖菜粕RM301。错误。因为上述错误操作，盘中翻看了手续费率表；发现远期合约手续费很便宜。未深入研究近、中、远期合约的利弊。中午分析了期限不同的合约的利弊，还是操作主力合约最佳。
⑷221958平菜粕RM301。正确。盘中觉得合约波动太小，无精打采；就在盈利的情况下平仓了。
⑸224945卖菜粕RM301。错误。一错是虽然按5MC开仓是没有问题的，但不应该选择远期合约，而应该选择RM209；二错是夜盘尾盘没有平仓，存在“隔夜”风险；轻视了“隔夜”风险。隔夜的风险是综合的，有外盘影响；有新闻影响。这里隔夜要分两层：一是当日收盘与夜盘（已经是次日盘）之间，二是夜盘与次日早盘之间。
⑹134459平菜粕RM301。半对。耐不住一直小幅度波动，突然来了减损的机会，就平仓了；但平仓的价格是有问题的。在均线MA69（5分钟、相当于1日）支撑处平仓更好。
⑺135333买菜粕RM301。错误。不应该再选择远期合约。
⑻135832平菜粕RM301。正确。此时发现了沥青的机会，想换仓。直接原价平仓，损失手续费。
⑼140002卖沥青BU2206。正确。按5MC开仓。
⑽142124平沥青BU2206。正确。但可以在更多利润的情况下平仓：14:15MA24处。此处的波幅较大，是理想的平仓处。
⑾142257卖燃油FU2209。正确。按5MC开仓。
⑿144811平燃油FU2209。正确。走势不理想，在小波幅区间内波动。保本平仓。
⒀145033买甲醇MA209。正确。按5MC开仓。
⒁145401平甲醇MA209。正确。尾盘平仓，排除“隔夜”风险。
————————————————————————————————
累计：亏损￥121.56元（含手续费），其中隔夜仓亏￥220元（不含手续费）。
除了“隔夜”仓外，其它交易都盈利。有进步！

针对资金量情况，考虑到在积累经验阶段，对品种进行了选择。
近期只关注豆粕、菜粕、甲醇、乙二醇、玻璃、燃油、沥青这7个品种的主力合约，其它品种不再关注。
逐步优化系统模型，提高成功率。

品种选择
1.价格弹性大。价格波动幅度越大，机会越多。
2.交易费用小。交易手续费越低，盈利机会越多。
3.主力次主力。主力品种成交量大但手续费较高，次主力、非主力品种手续费较低但活跃程度差一些，日内分时波动幅度也小一些（全天的波动幅度不一定比主力小）。主力品种的可交易性强一些，但手续费也高一些。对日内高频交易来说，选手续费低的；对日内低频交易来说，手续费显得不重要。

按照这些标准，对自选品种再选择，剔除一些。

  这是菜粕夜盘走势，1个多小时里，始终在小区间（0.5%）内波动；面临方向选择。
尾盘持仓的话，早盘开盘若大幅度高开或低开；则面临大赚或大亏的状态。可能大赚；也可能大亏。
若大赚，当然是好事。若大亏，则不仅面临资金损失；而且会处于更加不利的被动地位。
合适的做法是尾盘平仓。早盘大跌或大涨的话，反向开仓。
这样可以避免亏损，处于主动、有利低位；也可以更灵活应对市场变化。

按照FAIRY的K线5分钟反向交易模型，尝试建立交易系统。
⑴213120平昨空菜粕RM209。基本正确。因大幅度低开，准备不足；开盘20秒才平。
⑵213126买多菜粕RM209。正确。走势符合预期。
⑶225901平多菜粕RM209。错误。在21:50处该平仓而未平仓，到夜盘尾盘时，看到到了菜粕次主力转向而换仓。正确的做法应该是：继续持有RM209，直到下一次转向（9:20、10:00、10:10、10:40）再平仓（4次皆可盈利）。因为前面已经错过了最近平仓时机，也没有止损；而此时夜尾正在较大幅度上涨，日盘应该继续上涨的。实盘日盘开盘确实继续上涨。
⑷225917卖空菜粕RM301。错误。此时虽然转向，但价格处于新高位置。根据“涨不猜顶、跌不测低”的原则，若开仓的话，也只能开多仓、不能开空仓的。
⑸133300平空菜粕RM301。正确。因为没有设置止损，菜粕RM301从夜盘尾盘到13:33，走了最大61元的倒V型。从图形看，此处平仓是可以的。
⑹133450买多菜粕RM301。基本正确。此处买多，也没有大的问题。
⑺135707止损平多RM301。基本正确。止损思路是对的；但止损慢了、迟了。因为13:45时，连续4阳而价格变动不大，应该止盈或次阴线就立即止损。慢了、迟了，亏损会扩大。
⑻142342买多菜粕RM301。正确。符合系统逻辑，无大问题。
⑼143009平多菜粕RM301。基本正确。因为发现玻璃FG209的转向，就想换。换仓效果不佳。若持有菜粕RM301至尾盘平；比换玻璃的交易收益更好。
⑽143256买多玻璃FG209。基本正确。玻璃的波动幅度不如菜粕，不应该换的。
⑾144339平多玻璃FG209。正确。按模型系统交易，基本正确。因为接近尾盘，没有再做反手，也没有开新仓。
——————————————————————
累计：亏损￥103元。

第一天按C5系统交易，属于积累实战经验去理解模型系统、修正模型系统。
要解决的问题是：买、卖点。如何知道交易点就一定是转向点（而不是中继点）？这应该没有绝对的标准（否则就没有亏损、止损了）。
尝试用2个指标去解决。
指标1：五分钟波动幅度——0.5%。
指标2：累计涨跌幅度与时间跨度——涨跌幅1.5%，时间跨度30分钟。

必须要设置止损且在开仓后就挂上止损单。

大豆、菜籽
进口大豆今年的进口价格，比去年高。国产大豆去年、今年的价格无太大变化。
菜籽进口价格不详。国产菜籽价格今年、去年相差也不大。
但豆粕、菜粕、豆油、菜油的价格都大涨了。农业生产者，未获得涨价的收益。

对比分析：
1.豆粕、菜粕的现货差价：去年￥465，今年￥465。两品种现货的差价是差不多的。
2.豆粕、菜粕的当月期货差价：去年￥551，今年￥-138。今年与去年比，差别太大。
3.豆粕、菜粕的主力月期货差价：去年￥599，今年￥162。今年与去年比，差别太大。
4.豆粕、菜粕的次主力月期货差价：去年786，今年￥725。今年与去年比，差不多。
5.豆粕现货价格：今年￥4455比去年￥3420高￥1030约30.1%。
6.菜粕现货价格：今年￥3990比去年￥2790高￥1200约43.0%。
——————————————————————————————
豆粕：主要是进口大豆，国产占比小。
菜粕：主要是国产的，进口占比小。
从产量看，菜粕、豆粕的价格决定因素是不同的。

分析供需关系，对期货操作毫无帮助。

市场永远是对的。

不能用这些价格变化去分析、指导期货相应品种的具体交易。