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但是除了这样还有别的办法吗，只能硬着头皮慢慢翻
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人工回测效率太低了
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系统老师用到监督学来挖掘因子非线性关系了？
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你们研究股指期权期货吗？总感觉 涨跌幅限制这种制度红利 终会消失
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的确，量化本身就是一个研发体系；因子好，一个单因子就可以控制长期封板率80%以上
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量化和程序化是可以分开的。就看执行得效率如何。所谓模型，我倒不是那么的狭义相对论认为。任何规律都可以成为模型。只是复杂和简单，验证和非验证的区别
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游资99.99%没有模型，最多自动下单，本质还是个人选择的过程；模型高概率是机构或者一些投资团队做，因为涉及到很多的知识储备，游资没有这个能力；没什么AI打板这种说法，机器学没有大规模推出之前，所有的金融工程部都是研究线性模型，推出之后研究非线性模型；自动下单就像你会使用筷子吃饭，这是一个最基本的必要条件，讨论毫无意义；几个特征过滤一下，这不是模型，和模型毫无关系，我也不知道如何称呼这个现象，应该仍旧是主观；
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老兄讲到做板的核心了，和机器比速度本身就输了，纯的排撤和回封和图形都是初级的，比的还是全局各个因子量化后综合起来的盈亏函数的确定性。 但是挑战的是，人大脑在盘中分析计算这些因子时本身具有不确定性，再加上市场走势的不确定因素。还是希望通过板上去确认下，但这块的确认被
机器人占领了，所以真实的手工操作难了很多很多。 如果把自己的全局模型加上机器人打板结合起来就好了，这个可能也是很多游资也用AI打板的原因之一吧。
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谢谢前辈，有些地方未能理解，因为没接触过量化交易。
我现在的做法是这样：1、找出这几年赚钱的操作，即盈率盈亏比最好的，最终发现它们在图形上有高度一致性、相似性。2、专注研究这几种使我获利的图形，去手工回测这类图形近10年的表现。比如封板率，隔日溢价情况（然后发现图形只是一部分因素，获利多少和市场氛围也有关系，所以近期这个环境我就是低仓位运行了），算是提取了一部分数据。但感觉远远不够。
仓位现在感觉对于小资金来说不是很重要了（以前觉得很重要），现在的认知是如果策略是有效的，能保持一致性，能知行合一，管得住手。那么在没有流动性干扰的情况下应该尽可能提高单票仓位。这个理解应该没问题吧。
量化的一些思维我应该是有的？只是手工没办法做那么浩瀚的工程，提取的数据很简陋，只能翻每一只票的K线图去慢慢看。
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@一只蠢猫 小资金梭哈和大资金非梭哈只是表象，策略逻辑一致的，大小只是为了控制进出自如；并非不梭哈好像确定性下降；主观和找出的规律泛化性永远不可能超过模型，因为特征如果庞大，产生的非线性解释，主观不可能找出来；甚至可能是相反的；因此主观的最终回报可以控制，过程的夏普不一定可控，最大回撤不一定可控；不管是板前 、首封、回封，这些都只是形式问题；背后能找到一个稳定的解释模型，如果可以泛化，通用性强，都可以买；人气、图形等这些词汇都不是定量精神，因为它们会残害你的心灵，你要把人气 图形转化成数据，不需要抽象；盘子小的确会带来一些解释力，相对来说封板高些，但是封板不是最终状态，最终状态是一家；被堵很正常，有人板前几分钱就知道了最终答案，有人封住了还不知道，这个都是去争取的；排了撤，撤了排，就像初级阶段的大跃进，最终是不会有效果的
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