量化自动交易框架

要做系统的自动量化交易必满足以下3个最基本的条件：

1.有一套自己的量化策略
2.能把自己的量化策略编写成程序
3.有一套量化交易框架

前面两个条件不是很难，大部分人学一点也能弄一点，最后一条就是门槛，大型机构可以使用大型券商提供的量化交易软件，但是也需要自己编写策略，这些量化交易软件一般用python语言。
个人没有太多好的选择，一般需要50W门槛资金存入券商账户，然后去熟悉券商的交易框架，他们的框架必须要把代码存到他们的服务器，调试 日志都非常的不方便！
我有15年的软件开发经验，从最早的C++桌面开发到后来的JAVA后台开发、移动和网页开发，都做了好多年，因此十分熟悉系统开发流程和各个操作系统环境。本人也使用过python一段时间，非常讨厌python的语言，虽然Math功能很强大，但是语法真是太烂了！
因此个人开发了一套基于JAVA的量化交易框架，JAVA语言是非常优秀的后台语言，生态非常的丰富,包括各种应用框架、日志、缓存等组件，语法也简单易懂，一般人学起来非常容易上手！
先放上软件运行效果图：
系统的部署结构如下图:

整个系统支持windows64位系统绿色部署，系统保罗jar包、dll、配置文件目录、加自动生成的日志目录和一个start启动脚本。不用安装任何其他环境，双击start就可以直接运行，程序的相关设置可以在策略服务器进行查看和修改，并直接生效！
目录结构介绍如下：
BAK 备份目录,当系统被不小心损坏时候可以还原相关数据
CONF 是配置文件目录，包括系统的一些基础配置和持仓信息
LOGS 是日志目录，记录系统运行状况
JDK 是运行环境，忽略
ORDER 是自动下单软件目录
STRATEGY 是自定义策略目录
这里比较重要的是STRATEGY目录，里面存放自己编写的策略jar包，系统在初始化的时候会自动jar包。
2.自定义策略框架
框架的作用如下：
1.获取行情数据，并通知策略
2.提供下单相关API，包括下单、持仓等
这节课先讲自定义策略的基本框架结构,先上图:
这是一个最基础的策略编写方法，自己大概需要编写不到10行的函数，就可以实现打板买入，第二天跌破均线卖出！
图上有很清楚的注释.
首先申明，不同的股票使用同一个策略不会互相干扰，大家都是在不同的内存空间运行，数据不会冲突！
tick 是一个分笔回调函数，就是股票的每笔成交都会通 知到这个函数，同理minutes是分钟回调函数！

今天先到这里，下个礼拜讲策略的打包和导入！喜欢的点赞分享加留言！