量化自动化交易初级教程（2）

量化交易之自动下单

需要自动量化交易必须需要程序化的自动下单，目前市面上有一些用python写的自动下单软件，但是BUG比较多，下单的时间需要7-8s，几乎不能用。因此我开发了一个支持同花顺 交易客户端的自动下单软件。

下单软件有HTTP和DLL两种方式暴露下单接口。

下单软件支持BUY、SELL、HOLD、DELEGATE、CANLCE四个功能。

1.BUY 顾名思义就是买入操作，支持半仓、全仓、买一到买五价格、自定义价格、自定义资金设置，目前下单延迟最快是200ms，一般网速的500ms以内。

2.SELL 是卖出操作，参数和BUY一样

3.HOLD是查询持仓操作，返回持仓的所有票信息，包括价格、余额、总量等

4.DELEGATE 是查询委托操作，返回所有提交的委托信息、包括委托的是否成交。

5.CANCEL 是撤买和撤卖操作，也支持全撤操作。

这款自动下单软件是比较成熟的下单工具，目前我在实战中已经运行3个月，在虚拟机上都能稳定运行，软件大小100K 不需要装任何其他编译环境，windows直接可以运行，软件可以做到几个月不重启不出任何问题。我一般一个月左右去看一下运行情况。

自动下单软件是我用C 和windows内核方式编写的，无缝对接同花顺下单软件，并且完全支持，速度最快可以达到200ms之内，并且正确率100%。软件自带日志记录，市面上是独一无二的。

附图一张编译环境

对，这里我还基于这个下单工具编写很多小软件，例如之前的债券工具利器等。