全网首发——关于量化策略的拆解

思路要变了，因为一直是打板为主，我今天是想搞 301072 的，上面一直没单子，想等等，结果直接被隔4个价位扫了，只好反手去点火卡倍亿

思路要改，得自己去点火行情，小票要敢于隔价位去扫盘

谢谢，兄可以观察一下中远海特10月13日后的走势，很典型，我在复盘看到很多次这种走势的重复，可能会对你有所启发

在职教育

今天搞什么板块？

@万紫千

你这问题无需编程，通达信写个公式就解决了。连跌N天后，且股价低于N天前的R倍、大于（R+0.05）倍，回测以收盘价买入以次日开盘价卖出。
公式是：
N:=2;
R:=0.85;
XG：DOWNNDAY(C,N) AND C=REF(C,N)*(R-0.05);

测试时间段是2021年元旦至9月30日。

测试结果是：连跌2天，跌幅15%到20%；当日收盘买进次日开盘卖出，胜率仅仅为28%，共有1428个信号，平均损失2.5%。就是说次日高开的概率为28%，继续低开的概率72%，按此交易能把你陪到破产。

即使是连跌3天，跌幅30%到25%，次日高开的概率是20%；信号次数仅仅162个。每次平均损失5%。每天信号不到一个，信号太少没有交易价值。而且也是个破产公式。

哪怕连跌5天，跌幅高达45%到50%，次日高开的概率还是仅有60%，全年至今只有5次机会，仍然是负收益的策略，因为失败的两次其损失比获胜的3次的盈利还多。3个获胜的股是： 300118 ， 300489 ， 688350 ，两个失败的股是 300064 和 300256

连续杀跌且跌幅巨大并不是买入的理由，必须经历一个企稳过程才能买入博反弹，这个企稳过程可能出现在大跌之后的次日，未实现企稳就可能继续下跌。而在看起来可能是大跌即将结束的当天，无法用简单公式去判断次日能否企稳。

一般认为股价次日的涨跌，与昨日关系不大，就像下一次抛硬币与上一次抛硬币的结果无关。叫做独立同分布事件。

我统计过大量个股的隔夜涨跌幅的分布，基本上都是非常典型的近似于正态分布的钟形曲线形态，但通常呈现金融研究学者所说的尖峰肥尾特征。想要找出隔夜涨跌幅的分布规律并获利，非常非常难。

即便是大牛股茅台，历史的隔夜涨跌幅分布也是几乎对称的形态，隔夜上涨的几率还是略低于下跌的几率，它真正的上涨都是通过次数较少的日内大涨来完成的，而次日或很多的小幅度下跌完成了获利回吐。

不想去执行程序再算一遍了，如果我没记错的话，A股有史以来所有个股阳线的概率为48%，阴线的概率为46%，剩下是十字线。但通常阳线小而弱、阴线更强大一些，结果是个股跌跌不休。牛股是少数。

想以初等数学的方法、依据日线级别的量价数据，去找到稳定可靠的长期获胜的股市规律性公式方法，是几乎不可能的。可以永远死心了。

在T+1交易规则及大部分个股无做空的市场，不要过份夸大量化自动交易策略的威力。大资金进出都不是很方便的，小散户怕什么，涛声依旧，不用怕的。

在T+1交易规则及大部分个股无做空的市场，不要过份夸大量化自动交易策略的威力。大资金进出都不是很方便的，小散户怕什么，涛声依旧，不用怕的。

我算好了在本帖中回复你

能用的因子远不止你说的五日均线十日均线，现在都用衍生指标了，比如根据逐笔数据训练资金流分割阈值，根据因子树做二元运算节点等等，加上大量的神经网络模型。量化私募也很卷，都在想算法