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全网首发——关于量化策略的拆解

21-10-12 13:25 14931次浏览
鹰眼大宝剑
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当你遇见对手,遇见不可想象的交易盘,我觉得最重要的不是生气骂,而是去研究机制。

最近老李一直在思考,量化盘到底在交易什么,怎么交易。。。

最近网上也很多解读量化盘的,但没有一个真正解读到位的。那么今天这一文,给广大 的短线股友解读量化到底在干什么。当然只解读一点。当然除了几大厂的策略参数开发者,老李觉得这篇文章应该是解读最细致的一文了。

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首先你要明白什么是算法交易,这个东西已经很成熟了,应该是VWAP为主,不懂的自己去百度

首先记住这些量化公司大部分都是数百亿级别,除了持仓会有人工做T,其他的日内买卖都是机器完成,既然是机器完成,就那么多复杂的东西而是你能不能去观察

首先是股票池,所以我提出了先大势,再板块,再个股。一定是这个模式,决定了总仓位的增加与减少,这也是助长主跌的因子。

能用的因子也不复杂,无非是破5日线 10日线 这些,或者均线的穿插
板块也是同理。

但是你要知道这是百亿级别的建仓,所以不是说今天买完卖完。

所以市场一旦下跌,走成空头趋势,整体市场量能就在减少,原因有3

1.提供做T的个股仓位变少

2.整体是在减少,以卖方为主,持币增加

所以你可以发现整体市场最近量能极具减少

但多头板块却量能却在增加。

这也是我所说的整体情况。。。。
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即使这样量化也不说他不买股票,这是一个连锁关系,板块指数下跌,个股下跌,量化就卖,但板块上涨,指数上涨他还是会买,他不是一窝蜂的清仓,这个是有差别的。。。那么下面就是本文的核心。。。就是他日内在干什么!!

今天最强势的板块是医美概念,记住一点他是趋势跟踪,用的是VWAP算法交易为主
这个板块今天是多头,那么这些机器就会启动此板块的VWAP的买入机制

我们以爱美客 为例子
在看盘的时候,医美板块表现并不怎么样,但随着板块走成日内多头,量化资金就开始慢慢的买,不停的挂撤


主要就是挂在买1,给资金打,去扫一部分卖1,如果价格上去了,可能AI单的买一就变成了买二,程序会自己撤掉,再重新挂到买1,.

随着板块指数的上涨,更多的医美的 标的进入了股票池,而且经我观察,均线以上的买盘会比较活跃,但这是具体的VWAP的算法。。

当然他不是引导型资金,只是在被动跟踪。市场是有大户,游资,价值投资者,散户,量化共同的市场,量化也只是博弈合力的一部分。


我今天就尝试半路买一些常山药业

包括到现在其AI在大盘下跌中,这个300255的AI还是在买为主,1手1手的挂买。今天一天多头行情,在他条件内他就会以算法不停的这样买,据我观察,如果破了均线他买的力量会减少



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讲完买再讲卖
昨天航天板块比较强,300696昨天上午就一直买,但今天开盘,个股直接被可能投机的比如我,开盘就按,或者其他大户开盘就按,被均线压制,板块指数也是弱,那么他昨天买一天今天就是卖一天,他是不在乎止损,和止损多少,而是非常有次序的,一直1手手的卖卖卖。。。。卖一天





这样看量化就没什么可怕的了,至于他卖多少和什么速率卖,,,这样百度VWAP就大概知道框架了。


好开盘时间就写这么多





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鹰眼大宝剑

21-10-12 15:08

1
通达信
鹰眼大宝剑

21-10-12 15:07

11
一个交易者我觉得不要去骂市场和市场的参与者,没有什么不公平的,遇见问题找方法,我以前很少做半路,最近研究了下,并非找不到好的策略
浪子燕卿

21-10-12 14:21

0
前辈,你用的是哪个软件可以看到买撤的盘口
Danny1099

21-10-12 14:17

0
就它最差
狼皮君

21-10-12 14:16

0
感谢老李哥,慢慢消化一下,无油干推,不懂就问
Great1

21-10-12 14:11

0
你好厉害哇
鹰眼大宝剑

21-10-12 14:04

0
靠理解,而且要果断  我半路策略,超过10%了  我只是在测试

需要去发现这些量化的机制,我以前不做半路的
万狩哥来了

21-10-12 14:01

0
老师,今天我在打板,并随时准备出击,奥园美G,宜华j康,哈三联,结果今天的特点是,这三个,剩下最后4档卖左右,直接就扫了。大资金封单。根本没有给出手机会。
莫圣

21-10-12 13:55

0
讲的很好,问题是,这个这么小的波段隔日买卖赚钱吗?
鹰眼大宝剑

21-10-12 13:50

0
还有游资啊  散户啊  市场量化只是一份子而已  我也说了  他就是VWAP活着TWAP,他只是跟踪的被动型
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