前量化基金从业人员（交易岗），简单讲讲量化基金那些事。

关于量化策略。

由于楼主是交易部门的金融民工，所以策略部门的算法逻辑我是不清楚的，我只知道当天要买什么票卖什么票。

不过公司的几个模型结构我是知道的。

当时主要有7日模型，9日模型，13日模型，还有一个两日模型。

这个N日模型的N就代表持股周期，表示买入后持有N日后卖出。有时候连续几天都有同一只票的买入任务，那么这个票就会在持仓里躺小半个月。随着模型时间到了之后，慢慢卖完。

为什么说这个模型的事情，今年的联创股份这种，很明显就是被量化模型推上去的。因为这票根本没有什么基本面，纯垃圾股一个，pvdf那种故事听听就算了。实际上就是这票被很多家量化算法选中了，有长周期的有短周期的，但是在前期都主要是买入为主，所以我们可以看到这票被锁仓了，一直往上推，当然涨的好也就有散户信了他的故事（散户也锁仓），然后到卖出的时候，这票往下按接不起来，因为大家模型时间都差不多到了。

今年好多票涨的快，涨幅大，但是调整的非常狠，跟量化模型同质化有很大的原因。

马克一下，顺便关注一下，楼主接下去是要财富自由前进吗？

开盘买入，尾盘又竞价封涨停，加上你们的资金大，会不会证监办经常来查？

相对于我们这些传统手工交易者，你们已经走在前面很远了

围观楼主科普，领略国内对冲基金的风采。

菜鸡交易员一枚，真实的金融民工……

不做期权，就是期指对冲。前东家是做商品期货起家的，15年做期指赚了不少，都是程序化。后来期指被砍了，慢慢转到股票这边做量化对冲。

有次吃饭老板开玩笑，15年那会他们做期指赚了10倍吧，他们属于当时做的比较差的了，当时做到几十倍的都有，但是那会儿做的比他们好的基本都被抓了……

围观大头部玩家科普

666，基金有做期货和其他衍生品的么？或者期权

涨芝士了