有懂遗传算法的人吗 迈向全自动

@行脚 给你看张图，这是板的总体母集，可以观察哪类效应最强，至于怎么聚类，你应该去修，去求。 
看趋势已经可以交易了，no、no、no，纯度远远不够，模型当然可以秒杀母集，因为顶级纯度。

但是有一个演绎法逻辑，母集都这样，何况策略，那么每一年的母集是随行就市不同的，你要及时用相应的策略去击中“每年每时每刻每个当下”的核心，永远去平常那口最纯的味道。

 

@行脚  

A:市场本原角度：金融市场存在一个数学上的最小波动率要求，这个有人已经是推导出来的(不是我们)，我们用大数据证明过。这是市场的根，对数看，中国指数为什么以这种斜率前进，也有宏观机构证明过，跟中国设置的各种目标增长率有关。 这里不展开，宏观不是我们的专长，定量才是。

B:市场成分角度：T0量化、量化阿尔法、散户、大户、主动机构、被动机构、主动被动私募等等，反正就是钱，有些规则是不可以去碰的，这是不同身份资金的设定，去问裁判。T0兴不起风浪，日内回转要求收盘股数相同，板上是绝对不敢做T的，一旦被锁死买不回就要破坏原则，至于围绕板去研究仍旧是割裂的一个个微观不确定的场景，仍旧是一个博弈场，仍旧要研发，一样，因此T0只是过程中的一个个微观点，可以忽略。大型对冲纯阿尔法，大型非对冲阿尔法，据说现在都不想对冲，因为他们的对手盘太弱了，对冲没有多少阿尔法，客户不接受可以走，据说是这样子。这类资金交易买卖闭环从预测：几分钟~几天~几周不等，不同周期有它自己的天然流动性限制，因此割裂看，仍旧是模拟一个个散户，只是“科学理性有智力的散户”；第二，各家在同一个时间段，设置了不同的信号，等同于“散户”vs“散户”，不仅每个交易闭环资金不大，总体是一个中性状态；第三，配置都是几百个~几千个组合，分散到每个样本，资金量不会大，分散到各种割裂信号就会更小；就算这类资金挖掘出板日和隔日里面有更微观的套利场景，那么又如何呢？难道他们之间不会形成对手盘吗？而且单个样本体量如此小，何来风浪？

C:市场内涵角度：市场正在以无声的表达，进化出一种新的状态，肯定是一种新的状态，因为改变一个市场内涵的东西只有超大型的外力：根本性的制度一个市场高度差共存，实际注册制对短线没任何影响、更本性的杠杆2015年来一直去杠杆，市场波动率一直在下降、裁判经常入场限制这个，引导那个，比如不能抱团等，还有其他很多，林林总总。如果市场是一个动物，东奔西跑，这些东西的变化就像去驱赶这个动物的工具，这里不能去，那里不能动，那么只能去的地方选择越来越少。不要去去炒垃圾股，不要炒概念，小额票涨停越来越少；不要去抱团，那么资金不得不出来；太大的，太小的是资金离场状态，那么资金只能去哪里？小票~大票的滑动，就是资金属性的滑动：短线情绪投机性~波段合力性。而不管你分类涨停的数量就表达了这些。这就是市场无奈的选择，降维，实际上是好事。

D:溢价的理解：如果打板持有一天，溢价不好就说打板不好，这只是狭义的说话，这个之前讲过，应该把信号泛化，打板只是介入手段，持有1~X天都试过吗？打板是T1的最小转换单位，肯定不止这个单位。

所以，炸板指数有这个特征，核心是市场本源的要求和市场被驱赶到了这种状态，“场”到了，资金自然去填充，跟哪类资金没任何关系。

透过现象看本质。

不用数据分析，直观感受+逻辑分析，
只说明一个问题：
最近涨停的都是趋势票，
投机情绪票少，死绝了。
趋势股大部分不走连板，而是断板反包。

以前这个次日大概率被核按钮，
是因为大量的涨停板都是情绪小股、N连板的股。

@行脚 你是愿意思考的，说明很细腻，非常有想法。但是理解的可能还是不够深，我在做些配置更新，待会我说下我的想法。

@系统和我 不让叫大佬我都不知道如何称呼了，我观察到了一个特征觉得挺有意思的，这个是昨曾涨停指数，从4月28日到现在一直都是横着的，按理说这个代表了炸板，第二天的期望肯定是负的过去无数年都是这样，横着这么久历史上应该没有出现过，我在怀疑是否会是这种情况，就是t0人工或者量化机构的体量太大了，导致一些票可能本来封得住的现在也封不住，比如昨天的 002004 本来可以封得住的，但是就是有一些千手单子不断砸，特别是尾盘集合竞价的时候更是有好几个两千手的卖单，于是这样的炸板票第二天进行了纠偏，没有被核，反而被修复，因为本来就该涨停的，于是就导致这个昨曾涨停指数一直横着，那么是不是可以得出结论，就是现在的票只要能板住，质量都会比较高呢？

加油，有空多交流！

@快乐如风88  收益率一般，但感觉在进步。 我看你最近做的很不错，一起加油。

兄好久没出现了，最近量化打板收益如何了？

恐怖，市场上像楼主这样的全自动收割机太多了。 每天全市场成交1.5万亿，印花税提款15亿，淘股吧人工打板高手、机器收割机日均提款100W+的有不少，全市场量化盘按20%算的话有3000亿，这部分成交量日均0.5%的收益，提走15亿， 每天有40+亿的资金换了口袋。。。。只能说在这个市场生存越来越难了！  好佩服楼主对这个市场和交易的认知，我再怎么努力估计也难以企及。  程序打板一年半，我目前写的程序也只能说是个条件买卖的下单辅助，还没有系统，没有模型的概念。。。。

记住一个原则：程序角度客观的所需要处理的信息量一定是你目前认知的认为的信息量的多一个数量级的倍数。这种挫败感一定会有，坚持，坚持，坚持，一定会走出这片沙漠。