有懂遗传算法的人吗 迈向全自动

打分

@系统和我 节日快乐哟！今天刷到您的回帖想请教下关于阈值的问题，怎么叫做非阈值版呢，用涨幅来举例的话是不是8-9个点都算大涨，6-8个点算中涨，4-6个点算小涨，1-4个点算微涨，这样用四个状态来表达数据背后的意义？

取决于你对回撤的要求，向今年这种年份，不需要，天天满负荷，回撤不高，实际上，“近日行情”不好，自然满足模型的板数量就下来，仓位自然打不满

那你这个系统有空仓时间吗

十一前2周 都是亏的 大概率 每年

可是有时候为什么中国西电会没溢价呢，昨天的天然气也是，煤炭就早盘一会儿时间有溢价。这些板块在启动的时候有梯队有建制。

遗传算法的成功率取决于姿式和概率。

@系统和我 说得真是太精辟了，那么只要“场”好的话，就可以去博弈了，比如那天的特高压早盘一致高潮，打了中国西电，虽然这个板的路径不稳，那么同理只要是在这个“场”好的时候去做最优解，就相当于某一种增强，那么即便是市场风格切换了，下午切到白酒去了，也依然要保持这个动作，永远去找好的“场”也就是符合多数人喜欢的场景，去做当下场的最优解，永远在正确的路径上面做增强。那么这个场可能涉及到很多因素，比如今天的中国能建，这个板跟当时的三峡能源环境特别像，如果模型可以选出他来，那么这个模型就真的很全面了。

@行脚  这个问题问得好，你已经深度思考了。

第一，就像之前聊过的，打板打的潜在多重粉丝资金的重叠认可（即将有若干信号点重合的潜在资金策略喜欢你打的板，这是你打板赚钱的核心）。这个需要通过非常绣花针一样的功夫从价量、非价量信息调配出来，长期回测，站稳10年，阿尔法稳定。

第二，至于如何做因子，这个就取决于你的性格、价值观、方法论、认知体系，核心的一点，越本质越好（第一性原则，长期稳定，或者说永续，除非改变制度。）起码我们的模型可以解释10年，而且当下解释力越来越好，至于为什么，可能我设计的时候就考了合力的必然性，从不考虑大资金（这是破坏性的思考），“场”好，大小资金都喜欢，自然来，而不是资金喜欢所以决定了你的决策，那岂不是你的策略是没有灵魂的，受制于别人。

第三，每年都会有系统性级别的回撤，比如节假期效应，比如基准指数对比（不是比昨日涨停，这是未来函数指数，没意义，会蒙蔽你的双眼，应该是全市场触板指数），衡量你策略的有效应无非就是不管基准盈亏，你大部分时间战胜了它，比如市场基准亏损-4%，你的策略应该亏损-1~-3%之间，比如市场基准赚了+1.5%，你的策略应该转+2%以上，并且这种战胜是高概率的，比如90%的交易都战胜。

第四，因为T1的存在，不让打了好板的资金赚钱是破坏整个市场趋势动量法则的，因为打板是趋势动量的“填充者”，如果构造过程负反馈，没人构造，请问趋势如何形成？因此不用怀疑风格，你只要把市场各种分类的板组合，不要限制在一种性质里（阈值类选股就容易陷入一种性质），组合比较平衡和多样性，那么打板到底是个什么策略？实际上就是针对“昨日触板指数增强策略”。比如今天市场未来函数基准指数下跌了-3.9%，两周来市场未来函数记住你都在回撤，更何况触板基准指数，核心是不用管你交易不交易，你必须要搞明白你的策略是否战胜了基准。

一直很多朋友问我如何抛，我已经说过很多次，站在一个组合的角度，基准指数的k线计提在收盘价，是不是仍旧趋势向上？核心是一致性，先给先出，后给后出，不给一致性。赚的是组合的利润，赚的不是个股的利润，比如今天很多跌停，我都是跌停前割掉的，满仓，亏损-2.3%，比基准好就是了。至于你要处理的更细，个体上针对优化，无非考虑整个市场的情绪（市场的情绪如何量化，如果做定量的不会做，那么就是不及格的，因为太容易做了，针对是一个群体因子，而不是一个个体因子），个股的逻辑因子、价量因子这三者出现后，基本上可以解决卖出的问题，永远不要天人交战，这是交易最大的敌人。

@系统和我 我还想请您指点一个问题，就是现在市场风格是否跟之前不一样了，如果不一样的话，那么基于过去的统计会不会污染新的环境下的模型呢？