后知后觉--清明过后随笔

风控是什么：摘抄自百度 文章

在交易的过程中，我们肯定都经历多因为频繁做单，频繁止损，结果账户陷入慢性死亡的过程。如果一个交易系统的交易逻辑不具有正向期望值，那么即使仓位在小，也会被频繁止损带入到慢性死亡里。在交易系统的设计不是正向期望值时，用起这样的交易系统会比理论上死的更快。因为在频繁的止损次数大于止盈，盈利的少亏得多的情况下，会非常容易产生重仓追回亏损的想法，此时感情情绪要大于理性情绪，这个时候就漏出了人性的弱点，最终账户因为一两次的重仓亏损导致加快死亡。
交易逻辑，一种是做趋势行情，一种是做震荡行情。做震荡行情的时候，需要划定区间低买高卖，当行情突破所画区间的上边界和下边界时止损。做趋势行情，是需要承受一段时间的振荡期，此时容易犯错的是震荡和单边的交易逻辑分不清，在做单边行情却在震荡里频繁止损，在做震荡行情里却在单边行情上抗单放大止损。交易逻辑不清晰，正是慢性死亡的问题所在。单边就是单边做法，震荡就是震荡做法，认清楚这一点，在加上一段时间的刻意训练，就可以做单不被赚小亏大带来的慢性死亡。

重仓的时候可以给我们带来意想不到的收获，但是在市场里，“风险与收益成正比”这句话就是真理一样，只要我们想去追求更大的利润，必然会承担更大的风险。在外汇市场上，只要敢赌，爆仓就是必然的一件事，所以我们只要敢重仓想要获取更大的利润，必然逃不出爆仓出局的命运。
首先止损问题，之前说过自己刷手续费时，是不设止损的，采用的是锁仓操作。在反复的锁仓平仓过程中，只要盈利的点数大于锁的两个单子之间的点数，就可以把两个单子同时平掉，这样转出来的钱就是刷出来的手续费加上可能出现的额外盈利的点数的钱。但实际上，锁仓和止损的效果是一样的，只是用法不同而已。在交易中，我们为什么需要设止损？其实大部分时间我们只要扛着单子，必然会走回来，但是在80%以上的震荡行情外，还有着20%的单边行情，这个时候行情可能互调，但不会全部走回来，我们设置止损的意义就在于防范这20%的单边行情。其次是仓位控制，这个没什么特别的数学公式来规定每次下多大仓位的单子才是最优解。做账户时，单笔最大仓位2%，一般都是1%的仓位。至于为啥要这么小的仓位。这个仓位下，我的止损是50-100个点，也就是说，我基本上不会止损的，即使止损了，账户资金都像没波动一样。而我自己做单时，我惯上是用10-15%的仓位做，这个仓位是这么来的，我是按照最大回撤来计算的。我能接受的账户整体最大回撤是20%，我个人惯做英镑，做英镑我最大的止损是30点，实际上基本是25点左右，10%的仓位我连续亏损8次才能达到这个水平。我的胜率是大于50%的，盈亏比接3:1的水平，甚至会在5:1的水平上，这样基本上我是很难去触碰20%的最大资金回撤的。之所以这样计算，其实上也包含了操作失误的情况在里面，所以规定交易次数也是关键，我一天交易最多三次，实际上两次止损基本这一天就停止交易了。如果我们不规定好交易的频率，就会出现感性上的频繁止损情况。
最后一句话作为结尾：最大的风控管理是能管束住自己！