杂货记

退出优势
退出优势难以衡量，因为他与买入策略和其他因素相关。

应该从退出策略对系统整体表现影响来判断他们。

过滤器优势
突破信号，加上组合信号则优势率更高。如30均线向上，板块向上，大盘向上等。用大周期趋势筛掉一些不利信号。

海龟优势率计算方法
1.计算时间段内mfe，mae

2.分别除以入市时atr（真实变动幅度）。

3.把上述各次信号值求和除以信号次数。

4.用处理后mfe除以mae得到e比率。

e10比率表示时间周期为10得到的信号优势率。

20日突破优势率图显示，在出信号后近前一周优势率不足1反应突破短期回调概率更大，而随着时间拉长，优势率稳定在1以上一个水平。说明长期看优势率为正。

刚突破大概率短期回调往往会是交易者心理障碍，也反应突破后回调也往往是买点机会。

优势率
当某个特定市场行为发生时，系统会发出买入信号。当检验买入信号时，会关注发生价格变动。价格变动分为好的变动不好的变动。

mae不好变动最大幅度，mfe好的变动最大幅度
用这些来衡量入市信号的优势。

转化为实实在在衡量入市信号优势的方式还得加上几个步骤。首先让不同市场价格变动具有可比性，其次要想法决定衡量那一段时间的mfe，mae。只有把不同市场mfe，mae标准化，比较平均值才有意义。

系统优势的要素
资产组合的选择：决定应该进入那些市场的运算系统。

入市信号：决定什么时候开始一笔交易的运算系统。

退出信号：决定什么时候退出一笔交易的运算系统。

某个入市信号可能在短期拥有显著优势，但在中期或长期内却没有优势。反之亦然，某个退出信号可能在长期系统来说有优势，但在短期系统没有优势。

优势的要素
要找到一个优势，你需要找准入市点：在这一点，市场在理想的时间范围内向某个方向变动的概率大于正常概率。然后你还要为这个入市点制定一个退出策略，这样你才能从期望中的变动趋势中获利。简单的说，要想优势最大化必须入市和退出策略配对。

交易中的优势是指一种可以利用的统计学优势，它以市场行为为基础，而这些市场行为是会重复发生的。在交易世界中，最好的优势就来自于人类认知偏差所酿成的市场行为。

掌握优势
能否掌握优势就是专家与业余之间的区别，忽视了这一点你就会输给那些没有忽视这一点的人。

对结果负责
交易是自己做的，对结果负责，不要推卸责任怨市场，他人等等。从错误中学，推卸责任者必败无疑。

没有秘密
没有秘而不宣的秘诀，账户100%用在了10周突破系统上。