杂货记

参数调整检验
在使用系统前，体验一下参数的作用是很好的惯。这样可以看出参数调整的效果

幸运的系统
如果最近一段时间表现良好，这可能是运气问题。也可能是系统适合最近的状态，不久好时期就会过去，不要寄希望于运气。

洞察未来
要想得到有意义的答案，你必须理解影响系统表现的因素，使用稳健指标的必要性，以及采集足够大样本的重要性。

样本规模
你需要一个足够大的样本数量才能做出有效的统计学推理。

有的法则适用次数很少测试就不具有代表性。

两种做法会放大小规模样本问题：
单一市场最优化：单个市场交易机会很少。

过于复杂的系统：有很多法则，无法判断某一条法则发挥作用的频率或程度。

适用多个市场的简单系统更好。

代表性样本
样本交易和结果对未来有多大代表性由两大因素决定：
市场数量：测试市场越多，就越可能把市场不同状态包含其中。

测试时间：时间跨度较长的测试会涵盖更多的市场状态，而且更有可能将具有未来代表性的历史时期包含在内。

通过合理的系统测试寻找适合各种市场状态的方法。

稳健夏普比率
rar除以年度化的月度回报标准差。

稳健指标业绩在交易系统中更有优势。

稳健指标不太容易受运气因素影响。

稳健指标可以避开过度拟合的危害。稳健指标添加一些法则时盈利变化没那么大。

r立方
rar做分子，平均最大衰落与平均衰落天数除以365的值结果的乘积做分母。

平均最大衰落是指5次衰落的平均值，平均衰落天数指5次衰落天数的平均值。

rar从程度和时间两个方面考虑了风险。它测试起止日不那么敏感，他比mar比率稳健。

回归年度回报率
对回报率所有可能连线上的点做一次简单线性回归，即穿越所有散点中心位置的一条直线。形成新的指标rar，它对起止日期变化没那么敏感。

最大衰落指标也对起止日高度敏感，一个包含多个衰落值的指标要好于一个。多个衰落期之间也可以对比发现更好的指标。同样30%有不同意义，如两个月衰落不久就创出新高比持续两年的衰落好多了。恢复期或衰落期长度也是很重要的。

稳健指标
mar比率，cacr（平均复合增长率）和夏普比率用作相对表现的衡量指标，但这些指标并不稳健，因为它们对测试期的起始日和终止日非常敏感。都这样敏感原因是回报率指标对起始日终止日非常敏感。

不够稳定的现有指标
如果对数据稍作改变并不会显著影响一个统计指标，我们就说这个指标是稳健的。