浅谈短线量化框架

做短线量化策略 我认为比较重要的是理解市场和找到一个出发点(尝试过全市场机器学，测试集笑嘻嘻，实盘亏成到自闭)

在被市场的和模型混合双打千百次后，我发现市场的关注焦点是个不错的出发点，没错，就是那个最靓的仔，可以是个股也可以是板块。

我看来短线买点无非有两种：预判和跟随

预判就是利用已有的对市场的认知，来计划第二天的操作，就如各位老师的复盘，明日操作计划，相当于每个老师自己的事理图谱，老师们在市场里摸爬滚打很多年，去除逻辑噪音，找到的稳定的逻辑，都是心血啊！！量化的一个优势在于帮助我们快速去验证每一条逻辑的表现，稳定性，近期表现等等
关键点是理解短线逻辑、怎么量化逻辑，验证回测完了之后怎么组合逻辑去挖掘有效逻辑，进而寻找那个传说中的买点！

跟随就是非计划内的事件发生但是又有可能具有不错的盈亏比的操作(基于统计)，典型的例子是创业板早盘前半小时内大概率会有涨停股产生，而且这个时候涨停的次日大概率有溢价，这个时候对应的策略应该是早盘在第一只创业板20cm诞生之前，做跟随，跟随谁，哪个点跟随需要很多的研究和思考。
关键点是怎么定义信号，如何对信号做增强，减少失败的信号，因为是非预判，所以这个模式我的方法论是基于统计来找最优买点。

那么接下来就结合以上两种模式来聊聊今日盘面

今日盘面

预判

模型在9：40发出买入天迈科技 的信号，我认为今日模型解释性为预期差，昨天润禾材料 收到关注函，早盘是有些影响情绪的，但在预判创业板情绪不差的情况下，反而是绝佳的买入机会，昨天涨停的还有军工，为啥不买军工呢，军工预期有些高，预期差没有天迈科技高。最后结果也确实是。模型1号是基于情绪周期，个股预期，开盘十分钟的分钟涨跌情况来作为特征。这些特征是经过统计回溯后相对最优的选择，回测数据集是创业板注册制到现在的创业板数据，虽然数据量少，但我认为如果具有可解释性，是可以信任模型的信号的。

跟随

跟随信号一：早盘9:40预期外冲高的有澄天伟业 ,英可瑞 ，神州泰岳 ，比较强势的是前两个，所以关注前两个，这个时候需要加入一些策略增强的条件判断，股性判断、所有板块的预期(这些都是可以量化的)等等，明显英可瑞股性强于澄天伟业+近期前期强势股逻辑延伸，从概率的角度选择英可瑞，澄天伟业也有题材逻辑，创业板由芯片 题材带领新主线，对这些事件赋予的概率来决定跟随谁，我对后者的发生可能性给予一个比较低的概率，所以前者胜。

跟随信号二：有机硅的下午异动，日内看是失败的，但是这个异动让我重新去审视有色的逻辑持续性，看了一下机构的研报推荐，难道是要走成趋势？？