关于交易系统的制定，执行及期望值

继续写完

搬个板凳，那个笔记本，等后文

写的太好了，老师。

在和一些交易员交流的过程中，发现他们很多并没有实质性的系统技术，很多人也并没有因为通过学而走上稳定盈利之路。有些人坚持了很久最终却放弃了；有些人不做交易了，还会闲聊找回当初的交易回忆；有些人在成功的门口挣扎，就是迈不进那扇门。其实很多人的技术和纪律是很好的，并不需要什么老师的教导，只是需要一个有经验的老手的一点点拨。我不知道做这件事会对多少人有益，但是至少能提供一些思路，希望大家在交易的路上，少走弯路。

在讲解自己的系统之前，先说明几个问题，这也是任何交易者必须面对的问题。

 

1、一套完整的交易系统包含哪些内容？

 

系统是指导我们做单的根本，所以系统的完整性就决定了交易的准确性。那么一个完整的系统包含哪些内容，核心又是什么？这是任何交易者都关心的，也是很重视的。交易系统的内容有这几个方面：

 

风险控制部分、交易信号部分、进出场原则部分和盈利预期部分四个部分。

 

缺少任何一部分都是不够完整的。大家都有自己的交易系统，所以这几个部分简单说一下就行了。

 

风险控制，不用多说，任何投资的前提都是本金的安全是第一位的，控制好风险包括资金设定，仓位设定和止损设定三点。

 

交易信号，这个是我们交易系统的核心部分。系统给出的信号概率比较高，空间较大，这个是我们做交易盈利的前提保证。

 

进出场原则，也是跟信号部分相呼应。有了交易信号后，我们制定了交易策略后，开始交易就要有明确的进场和出场原则。

 

盈利预期，这是很多投资者缺失的部分。交易要有计划性，要对交易系统做好评估，制定合理盈利目标，是稳定交易保障。

 

2、交易系统的目是使得我们的交易理性化，正确化，杜绝感性和盲目，这需要严格的纪律性。

 

当有完备的交易系统了，对不同的投资者而言，结果是不同的。这就不是交易系统本身的问题，是交易者个体的差距造成的。具体点说就是投资者的纪律性不同。对系统的正确执行是迈向稳定盈利的毕竟之路。没有纪律性，受情绪还外界影响而导致行为违背了交易系统，即使短期盈利，长期也是失败的。违背了交易系统本身就是违背了交易的理性系统化。

 

3、交易系统里信号部分有复杂判断和简单判断两种。

 

交易系统其他三部分都是围绕信号系统展开的，信号系统不能有长期稳定的正确信号，也就谈不上长期稳定盈利。大家每天谈论的也是信号系统部分。信号系统我们上面也看到了有很多种类，主流的有6套系统，而且哪套系统都不简单，我们看做是复杂信号系统。

 

好的信号系统是能给出稳定的信号，复杂的系统如果信号不够稳定，即使再复杂也是无用的。简单的信号系统，只要能给出稳定的交易信号，即使非常简单也可以达到稳定的效果。我们看到简单的信号系统有几种：指标系统，只用一个指标判断市场的走势和信号，常见的有MACD和RSI；均线系统，2到3跟均线来判断市场的走势和信号；轨道系统，BOLL一个指标来判断市场走势和信号。K线系统，单纯的靠k线和K线组合判断市场的走势和信号。当然还有其他的一些系统。一个稳定盈利的交易者，交易一定是做减法的，越简单的系统，越容易执行，同时也避免了不同指标不同周期之间的对立，避免决策时的犹豫不决而错过了最佳交易点。

 

简答的信号系统都有一个共同点，就是指标少，给出的信号简单清晰，而且基本是做一个周期看一个周期，不存在同周期里信号锚段和周期之间的矛盾问题。我也是简单信号系统的使用者，那些主流的交易系统，在我交易的初期就一一排除掉了，最后选择简单信号系统用到现在。下面就我的交易系统讲解。

 

我的交易系统，自己命名为：日内均线交易系统，之所以起这个名字，因为信号系统部分只有1根均线，看分时图，就围绕分时图均线展开。

 

下面也是从四个方面对交易系统讲解：

 

1、风险控制

 

最大亏损：总损不超过总资金的30%，单笔止损不超过6%。
单笔交易在买入后就必须设置好了止损
 

最大仓位：以十万块为例，按1/4仓位执行。单个品种只有买入一次，对了到加仓点加仓一次。